Stochastic Oscillator Indicator Forex แจกฟรี สอนการใช้งานอย่างละเอียด

ถ้าหาก Moving Average เป็นราคาแห่งตลาดเทรนด์ ราชาแห่งตลาดไซด์เวย์ก็ต้องเป็น Stochastic Oscillator เช่นกัน เพราะว่า ถ้าหากเราเปรียบเทียบเครื่องมือ ในการวิเคราะห์การแกว่งตัวหรือ การเทรดช่วงที่ตลาดเป็น Sideway ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาเครื่องมือทั้งหมดที่เคยคิดค้นมา ต้องยอมยกให้ Stochastic Oscillator ที่เหมาะกับตลาด Forex ด้วยประการทั้งปวง เนื่องจาก ตลาด Forex นั้นจะมีความผันผวนสูงมากทำให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์นั้นไม่ค่อยจะได้ผล แต่ไม่ใช่ในกรณีของ Stochastic

สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!

ข้อมูลเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น Stochastic คือเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การแกว่งตัวของราคา (Oscillator) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถบอกแนวรับแนวต้านของราคา เครื่องมือนี้ ถือเป็นเครื่องมือที่เก่าแก่มากที่สุดเท่าที่เคยพบมา เพราะว่ามันถูกพัฒนาโดย Dr. George Lane ในช่วงปี 1950 เลยทีเดียว เครื่องมือ Stochastic นั้นไม่ได้เป็นกระบวนการทางสถิติที่เรียกว่า Random Process แต่คำว่า Stochastic ในที่นี้ คือ จุดของราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงราคาที่เคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการเปรียบเทียบนี้จะใช้กระบวนการ Moving เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือ มีการขยับจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณไปเรื่อย ๆ โดยการคำนวณ Stochastic แสดงใน section ถัดไป

ตัวอย่างข้างต้นเป็นภาพ Stochastic ในกราฟ EURUSD Time Frame Daily ซึ่งเป็น Time Frame ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน Stochastic Oscillator เนื่องจาก Time Frame ใหญ่ โอกาสเกิด Trend นั้นเป็นไปได้น้อยเพราะต้องใช้การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมาก ทำให้ Stochastic เป็น Indicator ที่ใช้ได้ดี

วิธีคำนวณ

การคำนวณ Stochastic นั้นประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ โดยในตัวอย่างการคำนวณ ต่อไปนี้ จะเป็น Stochastic 10 Period หรือก็คือ ใช้ 10 แท่งในการคำนวณ โดยจะแบ่งการนคำนวณออกเป็น 2 สมการดังต่อไปนี้

%K = 100 x (ราคาปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดใน10 แท่ง) / (ราคาสูงสุดใน 10 แท่ง – ราคาต่ำสุดใน 10 แท่ง)
%D = ((ค่า K1 + K2 +K3)/3)

โดยที่ % D ก็คือ เอา %K มาทำ Moving Average อีกต่อหนึ่ง เรียกว่า Moving Average ของ %K 3 ซึ่งนั่นจะเป็นค่าที่เราตั้งในการเทรด โดยในตัวอย่าง เราได้ทำการยกตัวอย่าง %K เท่ากับ 10 วัน และ %D เท่ากับ 3 วัน แต่ในการเทรดจริง เราสามารถเลือกค่าต่าง ๆ เหล่านี้ว่าจะใช้จำนวนแท่งในการคำนวณเท่าไหร่ ซึ่งจะปรากฏในหน้าต่างการตั้งค่าของ Indicator ตั้งแต่แรก

คลังคำศัพท์ เกี่ยวกับ Forex และการลงทุน ที่ควรรู้ เรียงตามลำดับอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราตั้งใจทำให้ง่ายต่อการค้นหา...

Click

รีวิวโบรกเกอร์ Forex จากการทดสอบระบบในแง่มุมต่างๆด้วยบัญชีจริง เทรดจริง เราตั้งใจทำเพื่อเคียงข้างเทรดเดอร์อย่างแท้จริง...

Click

การใช้งาน

สำหรับการใช้งาน Stochastic เราสามารถใช้ได้ทั้ง ตลาด Sideway และตลาดที่มีเทรนด์ โดยตลาด Sideway เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ขณะที่ตลาดเทรนด์อาจจะเป็นการใช้งานที่มีข้อจำกัด และต้องลงไปเปรียบเทียบกับ Time Frame ที่สามารถบอกเทรนด์ได้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบในตลาด Forex สามารถนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้

Stochastic กับการวิเคราะห์ Sideway

สำหรับการใช้งาน Stochastic ในตลาด Forex Sideway นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เนื่องจากรูปร่างของมันค่อนข้างตรงไปตรงมา และที่สำคัญ Stochastic Indicator เป็นเครื่องมือแบบ 2 เงื่อนไข คือ มีการตัดกันของเส้น และ มีการใช้ระดับ Overbought และ Oversold ทำให้ความแม่นยำของมันสูง

การตั้งค่าของ Stochastic ที่ผมใช้คือการปรับจูนค่าให้สอดคล้องกับราคา นั่นคือ การตั้งค่า 7,3,5 ใน Time Frame Daily ในภาพจะเห็นวงกลมสีเหลือ คือจุดเข้า Buy และสีแดงคือจุดเข้า Sell สาเหตุที่สีเหลืองมากกว่า สีแดงก็เพราะว่า เงื่อนไข Buy และ Sell นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ การตัดขึ้นและลง ของ Stochastic main line และ Signal line นั้นตัดกันในบริเวณ Overbought และ Oversold เท่านั้น จะเห็นว่า เหนือจุด Oversold มีเพียง 1 สัญญาณเท่านั้นที่ตัดกัน ทำให้มันไม่สามารถที่จะให้สัญญาณในจุดอื่น ๆ ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้สัญญาณ Stochastic มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความแม่นยำในการเทรดได้ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญและพึงระลึกไว้ก็คือ ถ้าหากเป็นตลาดที่มีเทรนด์ จะทำให้การเทรดนั้นไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรหลีกเลี่ยงไปเทรดใน Time Frame ใหญ่ ๆเช่น Daily เป็นต้น

Stochastic กับการวิเคราะห์ Trend

สำหรับการวิเคราะห์ Stochastic ในตลาด Forex ที่มีเทรนด์นั้นจะต้องใช้ Time Frame 4ชั่วโมงเนื่องจากเป็น Time Frame ที่ไม่มมีสัญญาณหลอกมากนัก และมีเทรนด์ไม่มีช่วงเวลาตลาดเงียบมาก เพราะช่วงเวลากว้าง ทำให้เทรนด์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสมูท โดยการตั้งค่าสำหรับกราฟ 4H ที่ใช้คือ Stochastic 50,5,10 ดังภาพต่อไปนี้

จากภาพเงื่อนไขการเทรด คือ การตัดกันขึ้นลง ของ Signal Line กับ Main Line ใน Stochastic จะถูกใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย แต่ว่าเนื่องจาก ระดับ Overbought และ Oversold นั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ ณ จุดนี้เพราะว่า กราฟเคลื่อนไหวช้าเกินไป ทำให้การส่งคำสั่งที่ดี คือ ให้ Buy ส่งเมื่อ Stochastic อยู่ต่ำกว่าค่ากลาง คือ 50 % และ ถ้าสูงกว่าค่ากลาง คือ 50 % ให้ส่ง Sell แต่ต้องมีการตัดกันของเส้นสัญญาณด้วยเช่นกัน

ข้อเสียของ Stochastic

ข้อเสียหลัก ๆ ของ Stochastic มีอยู่ 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ 1. เป็น Lagging Indicator, 2. ใช้ข้อมูลน้อยในการสร้าง Indicator, 3. เกิดสัญญาณหลอกง่าย ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Lagging Indicator
- แน่นอนครับว่า Indicator ส่วนมากมักจะเป็น Indicator ประเภทที่เกิดความล่าช้า หรือ Lagging อยู่แล้ว เนื่องจากเขานำข้อมูลเก่า ๆ มาวิเคราะห์ให้เป็นค่าบ่งชี้ต่าง ๆ ให้เราได้เห็น และได้ทำนายอนาคตกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการใช้ Lagging indicator จะไม่สามารถเอาชนะตลาด หรือ ทำนายอนาคตได้ซะทีเดียวครับ.. Keywords ก็คงจะหนีไม่พ้นความชำนาญและการใช้เทคนิควิเคราะห์ร่วมกันนั่นเอง
Less Data
- อย่างที่เราได้เห็นตามสูตรคำนวณด้านบนไปแล้วครับ เจ้า Stochastic จะใช้ Parameters เพียงไม่กี่ตัวจริง ๆ เพื่อนำมาคำนวณ Out put ให้เรา ซึ่งบางครั้งข้อเสียของการใช้ข้อมูลน้อยคือการขาดความแม่นยำในการทำนายอนาคต แต่มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นข้อเสียไปเลยทีเดียว เพราะการใช้ข้อมูลน้อยนี้เองทำให้เกิดการ error ที่น้อยลงและวิระยะเวลาในการ Processing ของ mt4 ด้วย
False Signals
- การเกิดสัญญาณหลอกของ Stochastic คือช่วงที่มีการเกิด Strong Trend ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมากเกินเป็นเป็นระยะเวลานาน หรือ การขายมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้เส้น Main line และ Signal line พุ่งทพยานค้างฟ้า หรือ ดำดิ่งมุดดิน ชนิดที่ว่าอยู่แบบนั้นเป็นวัน ๆ ครับ เหตุการแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ส่วนมากจะเกิดช่วงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือ ช่วงปิดไตรมาตรครับ

สรุป

การเทรดโดยใช้ Stochastic ในตลาด Forex เป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นที่นิยมในการเทรดของเทรดเดอร์ต่างประเทศ การปรับใช้นั้นสามารถใช้งานได้ง่ายและตอบโจทย์การใช้เครื่องมือ โดยไม่ต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ร่วมที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมันก็มีอยู่บ้าง คือ ถ้าหากใช้ในการวิเคราะห์ Trend ในตลาด Sideway ก็จะให้ข้อผิดพลาด ในทางกลับกัน ถ้าหากใช้วิเคราะห์ตลาด Sideway ตลาดเทรนด์สัญญาณก็ไม่สามารถใช้ได้เลย