Stochastic Oscillator Indicator Forex แจกฟรี สอนการใช้งานอย่างละเอียด

Forexthai.in.th ย่อให้

Stochastic Oscillator คืออินดิเคเตอร์วัดการแกว่งตัวของราคา พัฒนาโดย Dr. George Lane ใช้หลักการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงราคาย้อนหลัง
การคำนวณประกอบด้วย 2 ส่วนคือ %K (เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงราคา) และ %D (ค่าเฉลี่ยของ %K 3 วันล่าสุด)
เหมาะสำหรับตลาด Sideway โดยใช้ระดับ Overbought (80) และ Oversold (20) ร่วมกับการตัดกันของเส้น Main line และ Signal line
สำหรับตลาด Trend แนะนำใช้ใหญ่อย่าง 4H หรือ Daily โดยใช้เส้น 50% เป็นแนวแบ่งโซนแทนระดับ Overbought/Oversold
ข้อจำกัดหลักคือเป็น Lagging Indicator และอาจเกิดสัญญาณหลอกในช่วง Strong Trend

ถ้าหาก Moving Average เป็นราคาแห่งตลาดเทรนด์ ราชาแห่งตลาดไซด์เวย์ก็ต้องเป็น Stochastic Oscillator เช่นกัน เพราะว่าถ้าหากเราเปรียบเทียบเครื่องมือในการวิเคราะห์การแกว่งตัวหรือการเทรดช่วงที่ตลาดเป็น Sideway ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาเครื่องมือทั้งหมด ต้องยอมยกให้ Stochastic Oscillator

โดยเฉพาะในตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง เครื่องมือนี้ยังคงแสดงประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคา (Oscillator) ถูกพัฒนาโดย Dr. George Lane ในปี 1950 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุด แต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีชื่อว่า “Stochastic” แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นแต่อย่างใด ตัวอินดิเคเตอร์นี้ทำงานโดยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงราคาในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้การคำนวณแบบ Moving Average เข้ามาช่วย

ตัวอย่างข้างต้นเป็นภาพ Stochastic ในกราฟ EURUSD Time Frame Daily ซึ่งเป็น Time Frame ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน Stochastic Oscillator เนื่องจาก Time Frame ใหญ่ โอกาสเกิด Trend นั้นเป็นไปได้น้อยเพราะต้องใช้การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมาก ทำให้ Stochastic เป็น Indicator ที่ใช้ได้ดี

วิธีคำนวณของ Stochastic

การคำนวณ Stochastic ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ครับ นั่นได้แก่

%K = 100 × (ราคาปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดใน n แท่ง) / (ราคาสูงสุดใน n แท่ง – ราคาต่ำสุดใน n แท่ง)
%D = ค่าเฉลี่ยของ %K 3 วันล่าสุด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ Stochastic 10 Period หมายความว่าเราจะใช้ 10 แท่งเทียนในการคำนวณ ซึ่งค่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปนิยมใช้ค่า %K = 14 และ %D = 3 เป็นค่าเริ่มต้น

คลังคำศัพท์ เกี่ยวกับ Forex และการลงทุน ที่ควรรู้ เรียงตามลำดับอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราตั้งใจทำให้ง่ายต่อการค้นหา...

Click

รีวิวโบรกเกอร์ Forex จากการทดสอบระบบในแง่มุมต่างๆด้วยบัญชีจริง เทรดจริง เราตั้งใจทำเพื่อเคียงข้างเทรดเดอร์อย่างแท้จริง...

Click

การใช้งาน Stochastic ในตลาด Forex

Stochastic สามารถใช้ได้ทั้งในตลาด Sideway และตลาดที่มีเทรนด์ แต่จุดเด่นของมันจะอยู่ที่การวิเคราะห์ในช่วง Sideway มากกว่า เพราะใช้งานง่าย ขณะที่ตลาดเทรนด์อาจจะเป็นการใช้งานที่มีข้อจำกัด และต้องลงไปเปรียบเทียบกับ Time Frame ที่สามารถบอกเทรนด์ได้อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ในช่วง Sideway

การใช้งาน Stochastic ในตลาด Sideway นั้นง่ายและตรงไปตรงมา เพราะเราจะเห็นการแกว่งตัวของเส้น Stochastic ที่ชัดเจน และที่สำคัญ Stochastic Indicator เป็นเครื่องมือแบบ 2 เงื่อนไข คือ มีการตัดกันของเส้น และ มีการใช้ระดับ Overbought และ Oversold ทำให้ความแม่นยำของมันสูง

โดยมีเส้นหลัก 2 เส้นคือ Main line (%K) และ Signal line (%D) ที่จะเคลื่อนที่ตัดกันขึ้นลงในกรอบ 0-100

การตั้งค่าของ Stochastic ที่ผมใช้คือการปรับจูนค่าให้สอดคล้องกับราคา นั่นคือ การตั้งค่า 7,3,5 ใน Time Frame Daily ในภาพจะเห็นจุดสัญญาณการเข้าเทรดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ อธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ นั่นคือ

วงกลมสีเหลือง คือจุดเข้า Buy
วงกลมสีแดง คือจุดเข้า Sell

สังเกตว่าในกราฟมีจุดวงกลมสีเหลือง (Buy) มากกว่าจุดสีแดง (Sell) อย่างชัดเจน เหตุผลก็คือ:

เงื่อนไขในการเกิดสัญญาณนั้น จะต้องมีการตัดกันของเส้น Main line และ Signal line ในบริเวณ Overbought และ Oversold เท่านั้น
ถ้าดูจากภาพ ในโซนด้านบน (Overbought) มีจุดที่เส้นตัดกันลงแค่จุดเดียวเท่านั้น ทำให้เกิดสัญญาณ Sell ได้น้อย
ส่วนในโซนด้านล่าง (Oversold) มีจุดที่เส้นตัดกันขึ้นหลายจุด จึงทำให้เห็นสัญญาณ Buy (จุดเหลือง) มากกว่า

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้สัญญาณ Stochastic มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความแม่นยำในการเทรดได้ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญและพึงระลึกไว้ก็คือ ถ้าหากเป็นตลาดที่มีเทรนด์ จะทำให้การเทรดนั้นไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรหลีกเลี่ยงไปเทรดใน Time Frame ใหญ่ๆ เช่น Daily เป็นต้น

การวิเคราะห์ในช่วง Trend

สำหรับการวิเคราะห์ Stochastic ในตลาด Forex ที่มีเทรนด์นั้น จำเป็นต้องใช้ Time Frame 4 ชั่วโมง เนื่องจากเป็น Time Frame ที่ไม่มีสัญญาณหลอกมากนัก และมีเทรนด์ที่ชัดเจน ไม่มีช่วงเวลาตลาดเงียบมาก เพราะช่วงเวลากว้างพอที่จะทำให้เทรนด์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสมูท

การตั้งค่าสำหรับกราฟ 4H ที่ใช้คือ Stochastic 50,5,10 จากภาพตัวอย่าง EURUSD H4 จะเห็นการตัดกันขึ้นลงของ Signal Line กับ Main Line ที่ชัดเจน โดยมีวงกลมสีแดงและสีเหลืองทำเครื่องหมายไว้

จากภาพเงื่อนไขการเทรด คือ การตัดกันขึ้นลง ของ Signal Line กับ Main Line แต่ในช่วงเทรนด์เราจะไม่ใช้ระดับ Overbought (80) และ Oversold (20) เป็นจุดตัดสินใจ เพราะในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ชัดเจน กราฟเคลื่อนที่ช้าเกินไปที่จะใช้จุดเหล่านี้ แต่เราจะใช้เส้นกลางที่ 50% เป็นตัวแบ่งโซนแทน พร้อมกับดูการตัดกันของเส้นสัญญาณประกอบการตัดสินใจ

ทำให้การเข้าเทรดที่ดีในช่วงนี้ คือ

ให้ Buy เมื่อ Stochastic อยู่ต่ำกว่าค่ากลาง (50%)
ให้ Sell เมื่อ Stochastic อยู่สูงกว่าค่ากลาง (50%)
แต่ต้องมีการตัดกันของเส้นสัญญาณด้วยเช่นกัน

ข้อเสียของ Stochastic

ข้อเสียหลัก ๆ ของ Stochastic มีอยู่ 3 ข้อใหญ่ ๆ ดังนี้ครับ

Lagging Indicator
- แน่นอนครับว่า Indicator ส่วนมากมักจะเป็น Indicator ประเภทที่เกิดความล่าช้า หรือ Lagging อยู่แล้ว เนื่องจากเขานำข้อมูลเก่า ๆ มาวิเคราะห์ให้เป็นค่าบ่งชี้ต่าง ๆ ให้เราได้เห็น และได้ทำนายอนาคตกัน
- นั่นไม่ได้หมายความว่าการใช้ Lagging indicator จะไม่สามารถเอาชนะตลาด หรือ ทำนายอนาคตได้ซะทีเดียวครับ.. Keywords ก็คงจะหนีไม่พ้นความชำนาญและการใช้เทคนิควิเคราะห์ร่วมกันนั่นเอง
Less Data
- อย่างที่เราได้เห็นตามสูตรคำนวณด้านบนไปแล้วครับ เจ้า Stochastic จะใช้ Parameters เพียงไม่กี่ตัวจริง ๆ เพื่อนำมาคำนวณ Out put ให้เรา ซึ่งบางครั้งข้อเสียของการใช้ข้อมูลน้อยคือการขาดความแม่นยำในการทำนายอนาคต
- แต่มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นข้อเสียไปเลยทีเดียว เพราะการใช้ข้อมูลน้อยนี้เองทำให้เกิดการ error ที่น้อยลงและลดระยะเวลาในการ Processing ของ mt4 ด้วย
False Signals
- การเกิดสัญญาณหลอกของ Stochastic คือช่วงที่มีการเกิด Strong Trend
- ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมากเกินเป็นเป็นระยะเวลานาน หรือ การขายมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้เส้น Main line และ Signal line พุ่งทะยานค้างฟ้า หรือ ดำดิ่งมุดดิน ชนิดที่ว่าอยู่แบบนั้นเป็นวัน ๆ ครับ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ส่วนมากจะเกิดช่วงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือ ช่วงปิดไตรมาตรครับ

สรุป

Stochastic เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับตลาด Forex โดยเฉพาะในช่วง Sideway การใช้งานไม่ซับซ้อนและให้ประสิทธิภาพสูง แต่ต้องระวังการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ไม่ควรใช้วิเคราะห์ Trend ในตลาด Sideway หรือวิเคราะห์ Sideway ในตลาด Trend

สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและทำความเข้าใจกับเครื่องมือนี้อย่างลึกซึ้ง เพราะยิ่งใช้มาก ยิ่งเข้าใจจังหวะการให้สัญญาณ และสามารถแยกแยะสัญญาณจริงกับสัญญาณหลอกได้ดียิ่งขึ้น