Forexthai.in.th ย่อให้
- หลักการพื้นฐาน: ระบบนี้เน้นการเทรดในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง โดยเฉพาะช่วง Kill Zone และ NY Open เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา
- เครื่องมือหลัก: ใช้ BOS การแตกโครงสร้างราคาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม, HTF กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าช่วยยืนยันแนวโน้ม, EMA20 บ่งบอกแนวโน้มและทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน, ATR14 วัดความผันผวนของราคา ช่วยในการกำหนดขนาด Position และ Stop-loss
- เงื่อนไขการเข้าเทรด: เน้นการเทรดในกรอบเวลาเล็ก ๆ เช่น M1 หรือ M5 โดยพิจารณาจากสัญญาณของ EMA20, สีของแท่งเทียน, ปริมาณการซื้อขาย และค่า ATR14
- S/R Breakout Phase: การทะลุผ่านแนวรับแนวต้าน เป็นสัญญาณสำคัญในการเข้าซื้อขาย
- จุดแข็งและจุดอ่อน: ระบบนี้มีข้อดีคือเข้าใจง่ายและใช้ได้ผลในตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ก็มีข้อจำกัดคือมองเห็นภาพรวมได้ไม่ครอบคลุม และอาจเกิดสัญญาณหลอกได้
การเทรดแบบ Scalping ด้วยระบบเทรดของ “Machine” (มาชิเน่) คือการเทรดโดยที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์มากเกินไป จนมองข้ามว่าตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทียบกับเงื่อนไขของระบบเทรด ระบบเทรดนี้ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น โดยอาศัยเงื่อนไขตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปทำกำไร
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ข้อมูลเบื้องต้น
ระบบเทรด Scalping ของ “Machine” เป็นการเทรด Forex ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เป็นช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลกเปิดทำการพร้อมกัน ดังนี้
- Kill Zone: คือช่วงเวลาที่ตลาดยุโรปและตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการพร้อมกัน ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายมหาศาลและความผันผวนของราคาสูงมาก ช่วงเวลานี้มักจะเต็มไปด้วยข่าวสารและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินเป็นอย่างมาก
- NY Open: คือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทำการ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเปิดของตลาดนิวยอร์คมักจะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด Forex อย่างมาก โดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ปัจจัยสำคัญของระบบคือ BOS และ HTF
การนำ BOS และ HTF มาใช้ร่วมกันของระบบเทรด Scalping ของ “Machine” จะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความหมายของตัวย่อ BOS และ HTF คือ
BOS (Break of Structure):
- ความหมาย: BOS ย่อมาจาก Break of Structure ซึ่งแปลว่าการแตกโครงสร้าง หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ทำลายรูปแบบเดิม ๆ หรือโครงสร้างของกราฟที่เคยเกิดขึ้นไปแล้ว
- ความสำคัญ: BOS เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยนักเทรดจะใช้ BOS เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากตลาด โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา
- การนำไปใช้: เมื่อราคาทำลายโครงสร้างเดิมไปแล้ว เช่น ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ หรือทำต่ำกว่าแนวรับสำคัญ นักเทรดจะถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม และอาจเป็นโอกาสในการเข้าเทรด
HTF (Higher Timeframe):
- ความหมาย: HTF ย่อมาจาก Higher Timeframe หมายถึงกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เช่น กราฟรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน เมื่อเทียบกับกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น กราฟรายชั่วโมงหรือราย 5 นาที
- ความสำคัญ: การวิเคราะห์ใน HTF จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากปัจจัยระยะสั้นจะถูกกรองออกไป ทำให้สามารถระบุแนวโน้มหลักของตลาดได้ง่ายขึ้น
- การนำไปใช้: ระบบเทรดนี้จะใช้ HTF เพื่อยืนยันสัญญาณจากกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น หากสัญญาณซื้อในกราฟรายชั่วโมงสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวัน ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณนั้นเป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่าง BOS และ HTF
โดยปกติแล้ว นักเทรดมักจะพยายามมองหาจุดเข้าซื้อหรือขายที่สอดคล้องกันทั้งในกรอบเวลาที่เล็กกว่าและใหญ่กว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าตลาดที่ผิดพลาด อย่างเช่น
- การหาจุดเข้าเทรด: นักเทรดอาจพบสัญญาณ BOS ในกราฟรายชั่วโมง แต่จะรอการยืนยันจากกราฟรายวันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรด
- การยืนยันแนวโน้ม: นักเทรดอาจใช้ HTF เพื่อยืนยันแนวโน้มหลักของตลาด และใช้กรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายในแบบ Scalping ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
เมื่อ BOS เป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักเทรดระบุจุดเปลี่ยนของแนวโน้มได้ ส่วน HTF ช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมของตลาดและยืนยันสัญญาณได้ การนำทั้งสองอย่างมาใช้ร่วมกันจึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทรดให้ดีขึ้นได้
เครื่องมือที่ใช้
ระบบเทรด Scalping ของ “Machine” นี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากการย่อตัวลงเล็กน้อยในตลาด โดยการเก็งกำไรจากการย่อตัวลงเล็กน้อยเหล่านั้น เครื่องมือที่ใช้หลัก ๆ เลยก็คือ
EMA20 (Exponential Moving Average 20)
EMA20 เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากราคาปิดของ 20 วันล่าสุด โดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต ทำให้เส้น EMA20 มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า Simple Moving Average (SMA) มีความสำคัญดังนี้
- บ่งบอกแนวโน้ม: เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น EMA20 แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อราคาอยู่ใต้เส้น EMA20 แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
- เป็นแนวรับแนวต้าน: เส้น EMA20 สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ เมื่อราคาสัมผัสเส้น EMA20 อาจเกิดการดีดตัวกลับ
วิธีใช้:
- ระบุแนวโน้ม: หากราคาอยู่เหนือเส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นบวก แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และตรงกันข้าม หากราคาอยู่ใต้เส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นลบ แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
- หาจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อราคาตัดเส้น EMA20 ขึ้นไป อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคาตัดเส้น EMA20 ลงมา อาจเป็นสัญญาณขาย
- ตั้ง Stop-loss: ตั้ง Stop-loss ไว้ข้างบนหรือข้างใต้เส้น EMA20 เล็กน้อย หากราคาแตะ Stop-loss แสดงว่าสัญญาณผิดพลาด
ATR14 (Average True Range 14)
ATR14 เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคา โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วง 14 วันล่าสุด ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
- วัดความผันผวน: ATR14 ช่วยให้สามารถประเมินระดับความผันผวนของตลาดได้
- กำหนดขนาด Position: ATR14 สามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาด Position หรือ Stop-loss ได้
วิธีใช้:
- วัดความผันผวน: เมื่อ ATR14 สูงขึ้น แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง และเมื่อ ATR14 ลดลง แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ
- กำหนด Stop-loss: คูณ ATR14 ด้วยค่าคงที่ (เช่น 2 หรือ 3) เพื่อกำหนดระดับ Stop-loss
- กำหนด Take Profit: คูณ ATR14 ด้วยค่าคงที่ เพื่อกำหนดระดับ Take Profit
การนำ EMA20 และ ATR14 มาใช้ร่วมกัน
การนำ EMA20 และ ATR14 มาใช้ร่วมกัน จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้รอบด้านมากขึ้น ดังนี้
- การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเส้น EMA20 และ ATR14 มีค่าสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่ง
- การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อราคาตัดเส้น EMA20 และ ATR14 มีค่าลดลง อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือขาย
- การบริหารความเสี่ยง: ใช้ ATR14 ในการกำหนด Stop-loss และ Take Profit เพื่อบริหารความเสี่ยง
อย่างเช่นราคาของ EUR/USD อยู่เหนือเส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นบวก แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ให้เข้า Buy และตั้ง Stop-loss ไว้ใต้เส้น EMA20 เล็กน้อย และใช้ ATR14 ในการกำหนด Take Profit
เงื่อนไขการเข้าเทรด
เงื่อนไขของระบบการซื้อขายด้วยระบบเทรดตัวนี้ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลย โดยมีเงื่อนไขการเข้าเทรด ดังนี้
- กรอบเวลา: กรอบเวลาที่จะเข้าเทรด ให้ซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำ ๆ เช่น M1 หรือ M5
- เงื่อนไข EMA: ราคาต้องอยู่เหนือ 20 EMA จึงจะซื้อและต่ำกว่าจึงจะขาย
- เงื่อนไขของแท่งเทียน: สีของแท่งเทียนต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม ต้องเป็นแท่งที่แข็งแกร่ง โดยราคาปิดต้องมากกว่า 75% ของช่วงราคา และปริมาณของแท่งตั้งค่าจะต้องสูงกว่าแท่งก่อนหน้า
- ข้อกำหนด ATR: ATR14 ต้องอยู่เหนือ 4 Pips หรืออยู่ภายใน NY KZ (ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 12:00 น. (EST) เป็นตลาดของลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการซื้อขาย)
- เป้าหมาย TP: ตั้งเป้าที่ 1R (หนึ่งเท่าของช่วงแท่งเทียนตั้งค่า)
- จุดตั้ง SL: สามารถวางได้ใกล้กับจุดต่ำสุดของแท่งเทียนตั้งค่า (สำหรับการซื้อ) หรือจุดสูงสุด (สำหรับการขาย)
เส้น EMA เป็นตัวช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราเทรดสอดคล้องกับผู้เล่นรายใหญ่ ส่วน ATR ช่วยให้แน่ใจว่าตลาดมีความผันผวนเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการกำหนดตำแหน่งเก็งกำไร
S/R Breakout Phase
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเมื่อต้องใช้ระบบเทรดนี้คือเรื่อง S/R (Support/Resistance) Breakout Phase ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ราคาของคู่เงินเคลื่อนที่ทะลุผ่าน แนวรับ (Support) หรือ แนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นระดับราคาที่ในอดีตราคามักจะหยุดพักหรือเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนไหว
ทำไม S/R Breakout Phase ถึงสำคัญ?
ความสำคัญของ S/R Breakout Phase ในการเทรด Forex คือ
- สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม: เมื่อราคาทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านอย่างแข็งแกร่ง มักเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคาอาจกำลังเปลี่ยนแปลงไป
- จุดเข้าซื้อขาย: นักเทรดจำนวนมากใช้การ Breakout เพื่อเป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย โดยหวังว่าราคาจะเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดียวกับการ Breakout
- การตั้ง Stop-loss: นักเทรดมักจะตั้ง Stop-loss ไว้ใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้านเดิม เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนไหวกลับทิศทาง
S/R Breakout Phase มีกี่แบบ?
รูปแบบของ S/R Breakout Phase มี 2 ลักษณะ ดังนี้
- Breakout ขึ้น (Upward Breakout): เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปด้านบน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- Breakout ลง (Downward Breakout): เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ทะลุผ่านแนวรับลงมาด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
ปัจจัยในการวิเคราะห์ Breakout
ปัจจัยในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ Breakout มีดังนี้
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume): ปริมาณการซื้อขายที่สูงในช่วง Breakout จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว
- การยืนยันซ้ำ (Retest): หลังจากเกิด Breakout ราคาอาจจะเคลื่อนไหวกลับมาทดสอบแนวรับหรือแนวต้านเดิมอีกครั้ง หากราคาสามารถยืนเหนือหรือต่ำกว่าระดับนั้นได้อีกครั้ง จะเป็นการยืนยันสัญญาณ Breakout
- กรอบเวลา (Timeframe): การวิเคราะห์ Breakout ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน (เช่น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนขึ้น
S/R Breakout Phase เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเข้าใจแนวคิดนี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุโอกาสในการเข้าซื้อหรือขาย และบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
จุดอ่อนของระบบเทรด
การวิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ EMA20 และ ATR14 เป็นเครื่องมือของระบบเทรด Scalping ในแบบของ “Machine” นั้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดและจุดอ่อนที่ควรทราบ ดังนี้
- มองเห็นภาพรวมได้ไม่ครอบคลุม: เนื่องจาก EMA20 และ ATR14 เน้นการวิเคราะห์ในระยะกลางและระยะสั้น อาจไม่สามารถจับสัญญาณในระยะยาวหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดได้อย่างชัดเจน
- ปัจจัยพื้นฐาน: เครื่องมือทั้งสองไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาณหลอก (False Signal): EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่วน ATR อาจให้ค่าที่ผันผวนสูงในช่วงตลาดที่มีความผันผวนมาก อาจเกิดสัญญาณหลอกได้
- ไม่สามารถวัดความแรงของเทรนด์ได้: EMA แสดงเพียงแนวโน้มของราคา แต่ไม่สามารถบอกถึงความแรงของเทรนด์ได้ ส่วน ATR บ่งบอกถึงความผันผวน แต่ไม่สามารถบ่งบอกถึงทิศทางของราคาได้
เพื่อให้การวิเคราะห์ Forex มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาใช้เครื่องมืออื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นโครงสร้างตลาด รูปแบบกราฟต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้น
สรุป
ระบบเทรด Scalping ในแบบของ “Machine” เป็นระบบที่เน้นการเทรดระยะสั้น โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้ BOS (Break of Structure) และ HTF (Higher Timeframe) ร่วมกับ EMA20 และ ATR14 เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่แม่นยำ
ระบบเทรดนี้ เป็นระบบที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดระยะสั้น แต่ควรศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ควรระลึกเสมอว่าการเทรด Forex มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
ทีมงาน: forexthai.in.th