Risk Reward Ratio 101 คืออะไร? …. ต้องบอกเอาไว้ก่อนครับว่า ในการเทรด Forex องค์ประกอบการเทรดที่สำคัญที่ทำให้กำไรมีอยู่ไม่กี่อย่าง นั่นคือ Winrate, Risk Reward Ratio และ Money Management ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้สำคัญพอ ๆ กัน และจะละทิ้งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย
ด้วยเหตุนี้เราจึงมาคุยกันถึงเรื่องของ Risk Reward Ratio กันก่อนครับ… ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำกำไรและรอดในระยะยาว สำหรับ Risk Reward Ratio แล้วแม้ว่าชื่อมันจะฟังดูยากแต่จริง ๆ แล้วมันง่ายกว่าที่คิด ใครที่มีทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร ก็เข้าใจได้แล้วครับ
ทางทฤษฎีของ Risk reward ratio มันง่ายมากเลยคือ ถ้าคุณลงทุนอะไรอย่างหนึ่ง โดยเสี่ยง 100 บาท เพื่อหวังผลตอบแทน 200 บาท … ถ้าชนะจะได้ 200 บาท แต่ถ้าแพ้ก็เสีย 100 บาท … ดังนั้น RRR (ต่อไปนี้ขอเรียก Risk reward ratio สั้นๆ ว่า RRR) จะเท่ากับ 100 / 200 = 0.50 .. ยิ่ง RRR ต่ำเท่าไหร่ แสดงถึงผลตอบแทนนั้นให้มูลค่ามากกว่าความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ (ถ้าเป็น Forex อย่างนี้น่าเทรด) แต่ถ้า RRR > 1 นั้นแปลว่า ความเสี่ยงที่ลงไปนั้นมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ (อย่างนี้ไม่น่าเทรด)
ในการเทรดนั้นอาจเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาหน่อย หน่อยจะเราจะรู้ 2 อย่างคือ 1. Risk และ 2. Reward … ประเด็นมันอยู่ที่เราจะหามันได้อย่างไรให้ได้ใกล้เคียงกับความประจริง และเกิดประสิทธิภาพการเทรดมากที่สุด
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex Risk หมายถึง :
เริ่มต้นในการหา ความเสี่ยง ในการเทรดนั้นคือหาจุด Stop loss … ความเสี่ยงคือค่าความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและจุด Stop loss ดังนั้นคำว่า Risk จึงหมายถึงจำนวนเงินที่เราเสียไป หรือว่า ความเสี่ยงที่จะเสียเงินและมีโอกาสเกิดขึ้น แต่ว่าการเสียแต่ละครั้งนั้นจะไม่เท่ากัน เราก็เลยนำมาหาค่าความเสี่ยงที่คงที่มากขึ้น คือ การใช้ค่าเฉลี่ย
ยกตัวอย่างเช่น เทรดครั้งที่ 1 ขาดทุน 10 บาท เทรดครั้งที่ 2 ขาดทุน 5 บาท เทรดครั้งที่ 3 ขาดทุน 8 บาท จากการเทรด 3 ครั้ง Risk ของเราจึงคำนวณได้จากการบวกของ 10,5,และ 8 คือ 23 หารด้วย 3 นั่นก็คือ 7.67 บาทต่อครั้งนั่นเอง นี่ก็คือตัวอย่างของคำว่า Risk ครับ
Reward หมายถึง :
เป้าหมายการทำกำไร คือ วัดจากจุดเข้าและจุด Take profit ในทางกลับกันกับ Risk Reward ก็คือ กำไรเฉลี่ยเช่นเดียวกัน เมื่อเรานำ Risk และ Reward มาเปรียบเทียบกัน จึงเรียกว่า Risk Reward Ratio
ตัวอย่างและการคำนวณ
USDEUR ถ้าเล่นสไตล์ Breakout มองรูปแบบราคาฟอร์มตัวคล้าย Double bottom เทรดเดอร์สายนี้จะเข้าเปิด Long ที่บริเวณ 0.7260 และกำหนด Stop loss ที่ Low เดิมแถวๆ 0.7150 ตั้ง Target ที่ 0.7400
คำนวณ
Risk = 0.7260 – 0.7150 = 0.0110
Reward = 0.7400 – 0.7260 = 0.0140
Risk reward ratio = 0.0110 / 0.0140 = 0.7857
Reward / risk = 1.27
หมายความว่าแทง 1 หน่วย คาดหวังผลตอบแทน 1.27 หน่วย
Risk Reward Ratio กับ %Win
ส่วนในการเทรดการทราบถึง RRR อย่างเดียวคงไม่พอ ยังต้องทราบถึง %Win ของกลยุทธ์ที่เราใช้ด้วย ถ้าสมมติกลยุทธ์ที่เราใช้
สมมติ Reward / risk = 2.50
– ต้องใช้กลยุทธ์ที่มี %Win ไม่น้อยกว่า 28.57% ถึงจะเท่าทุน
1 / (1+2.5)
หรือสมมติ %Win = 70%
– Reward / risk อย่างน้อยต้อง = 0.428
(1 / 0.70) – 1
เมื่อเราได้ Risk Reward Ratio และ Winrate มา สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ การคำนวณ กำไรแห่งความคาดหวัง (Expected Value)1 กำไรแห่งความคาดหวัง นั้นมันสามารถกำหนดได้หลาย ๆ อย่าง นั่นคือ บอกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ เป็นการพนันหรือการลงทุน ถ้าหากเป็นการพนัน กำไรแห่งความคาดหวังเป็นลบ และเป็นการลงทุน กำไรแห่งความคาดหวังจะเป็นบวก โดยเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณกำไรแห่งความคาดหวังดังต่อไปนี้
สมมุติว่า การเทรด 1,000 ครั้งมีกำไรอยู่ 600 ครั้ง ขาดทุนอยู่ 400 ครั้ง มันทำให้ Winrate ของมันเท่ากับ 60 % และ Loss % เท่ากับ 40 % และใน 1,000 ครั้งของการเทรด มีกำไรเฉลี่ยที่ 3 USD และขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 2 USD หรือค่า Risk : Reward ก็คือ 2:3 โดยเรานำค่าเหล่านี้เข้าสมการดังต่อไปนี้
กำไรแห่งความคาดหวัง = (Winrate x กำไรเฉลี่ย ) – (Lose% x ขาดทุนเฉลี่ย)
นั่นเท่ากับ ( 60 % x 3) – (40% x 2)= 100
ค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ 100 มีค่าเป็นบวก แสดงว่ากำไรแห่งความคาดหวังเป็นบวก ถ้าหากท่านไม่เชื่อ ท่านลองนำสมการนี้ไปคำนวณหวยใต้ดินได้ หรือแม้แต่หวยรัฐบาลได้ครับ ซึ่งยังไงค่าก็ออกมาเป็นลบแน่นอนครับ ผมไม่เคยเห็นเจ้ามือรายไหน เปิดบ่อนไม่ว่าถูกหรือผิดกฏหมายแล้วให้ค่ากำไรที่คาดเป็นบวก
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด เราก็ควรเทรดในจังหวะที่เราได้เปรียบ ในจังหวะที่ Reward/risk สูงๆ เพราะยังมีเรื่อง slippage และค่าธรรมเนียมการซื้อขายอีกที่ยังไม่ได้เข้าไปคำนวณ ในการเทรดจริงก็ควรเอาตัวเลขเหล่านี้บวกเข้าไปอีก เพื่อความเหมาะสมในการเทรด
Review Broker Forex
วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...
สรุป
สำหรับ Risk Reward แล้วถ้าหากว่าเรามองมันเพียงมิติเดียวมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทรงพลังอะไรแต่เมื่อมันประกอบเข้ากับสิ่งอื่นๆ แล้ว มันคือเครื่องมือที่จะทำให้เทรดเดอร์รอดในระยะยาวครับ ถ้าหากใครไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจกับ Risk Reward และการใช้ประกอบกันให้ดีครับ
Block "editor-web-master" not found
ทีมงาน: forexthai.in.th
Related Posts:
References
- wikipedia.org, Expected value ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value สืบค้นเมื่อ 30/11/2019