Forexthai.in.th ย่อให้
- Forex Correlations คือ ค่าความสัมพันธ์ของคู่เงินหรือสินค้าทางการเงิน ซึ่งมีผลต่อการเทรด
- ความสัมพันธ์แบ่งเป็นบวก (เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน) และลบ (เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม)
- คู่เงินที่มีสกุลเงินร่วมกัน มักมีความสัมพันธ์เป็นบวก เช่น EUR/USD กับ GBP/USD
- Correlations ยังพบได้ระหว่างสกุลเงินกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น CAD กับราคาน้ำมัน หรือ AUD กับราคาทองคำ
- Forex Correlations เอาไปใช้ในเรื่องของ การกระจายความเสี่ยง, การยืนยัน และช่วยหาจุดเข้าเทรดได้
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในคู่เงินกับคู่เงินด้วยกันหรือสินค้าต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด แต่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ค่อยคำนึงถึง ที่บอกว่ามันสำคัญก็เพราะว่า บางคู่สกุลเงินกับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวที่เป็นในทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆ คือ “ถ้ามันขึ้น ก็ขึ้นพร้อมกัน ถ้ามันลงก็ลงพร้อมกัน”
ดังนั้นการเทรดสินค้า 2 สินค้าที่มีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกัน บางครั้งก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเทรดมากขึ้น แทนที่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างที่เราตั้งใจ… แต่ก่อนมาดูว่าคู่ไหนใดมีความสัมพันธ์กันบ้าง ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ Correlations (ความสัมพันธ์) กันครับ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Forex Correlations คืออะไร ?
Correlations หรือ ความสัมพันธ์ ในความหมายของการเทรดนั้นคือ เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวระหว่าง 2 โปรดักส์ทางการเงิน (คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ค่าความสัมพันธ์จะเป็นบวก (Positive correlation) และแต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม ค่าความสัมพันธ์จะเป็นลบ (Negative correlation)
Positive correlation:
เมื่อคู่เงินมีความสัมพันธ์บวก หมายความว่า “เมื่อคู่เงินคู่หนึ่งมีการปรับตัวขึ้น คู่เงินอีกคู่หนึ่งก็มีโอกาสสูงที่จะขึ้นตาม” นั่นเป็นเพราะว่าเงินตราระหว่างสองคู่นี้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่นคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD
Negative correlation:
เมื่อราคาของ 2 คู่เงินนั้น “เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม” จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ USD/CHF คือ เมื่อราคาของ EUR/USD ปรับตัวขึ้นขึ้น คู่เงิน USD/CHF มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวลง กลับกันถ้า EUR/USD ราคาลง คู่ USD/CHF จะปรับตัวขึ้นแทน เป็นต้น
ซึ่งเราสามารถไปหาดูค่านี้ได้จากเว็บไซต์ www.myfxbook.com
ระดับค่าความสัมพันธ์
- ถ้ายิ่งตัวเลขมาก เช่น 100% หรือ -100% หมายความว่า คู่เงินมีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง และจะลดลงมาตามลำดับของตัวเลข
- ค่าความสัมพันธ์มีค่าเป็น + (บวก) คือ คู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
- ค่าความสัมพันธ์มีค่าเป็น – (ลบ) คือ คู่เงินเคลื่อนไหวสวนทางกัน
ความสัมพันธ์ที่สำคัญ ในตลาด Forex
Forex pair
ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนว่าคู่เงินที่มีคู่สกุลเงินร่วม ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก
USD กับ USD Index
ถ้าเราเทรดคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็ต้องติดตาม US Dollar Index เป็นหลัก เนื่อง USD Index จะช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงิน USD ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถมาประกอบการวิเคราะห์กับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD
กราฟด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative) โดย EUR/USD ในส่วนของ USD เป็นคู่เงินสกุลเงินรอง จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นลบ แต่ถ้า USD เป็นคู่สกุลเงินหลัก จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกลับ USD Index
Commodities
เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์สายโภคภัณฑ์โดยหลักคือ Canadian dollar และ Australian dollar หรือที่เรียกกันว่า Commodity currencies
- แคนาดาเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับ “ราคาน้ำมัน” ดังนั้น ค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมันจะมักไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)
- ส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคำเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ราคาทองคำกับค่าเงิน AUD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)
Safe haven
สินค้าที่มักเรียกกันว่า Safe haven คือ เวลาตลาดแย่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่ากลัว เช่น ภัยธรรมชาติหรือสงคราม นักลงทุนจะหันมาลงทุนสินค้าพวกนี้ อย่างค่าเงิน Yen, Swiss franc และทองคำนั่นเอง โดยพวกนี้จะมีทิศทางเดียวกัน
จากรูปด้านบน จะเห็นว่า กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ มีความสัมพันธ์เป็นบวก เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
วิธีการหาค่าความสัมพันธ์
2 วิธีง่ายๆ ที่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ของสินค้าต่างๆ คือ
- Mataf.net : เว็บไซต์นี้จะให้เราเลือกคู่สกุลเงินและดูค่าความสัมพันธ์ได้เลย ค่าความสัมพันธ์จะตกอยู่ในช่วง -100 (Negative) ถึง +100 (Positive)
- TradingView : มี Indicator ชื่อ Correlation Coefficient ในการดูค่าความสัมพันธ์ของแต่ละสินค้า
อย่างไรก็ตาม ในตลาด Forex ยังมีการใช้ความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเทรดอยู่ โดยการใช้ “ความสัมพันธ์ของมันเพื่อกระจายความเสี่ยง” ตัวอย่างเช่น
- การใช้ความสัมพันธ์ต่างทิศทางสุดโต่ง เช่น ใช้ค่าความสัมพันธ์ 0.99 ของค่าเงิน 2 ค่าเงิน แล้วคาดหวังว่า ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือลดความสัมพันธ์ลง ซึ่งวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งในแบบจำลองของ Markowitz นักเศรษฐศาสตร์รางวัล Nobel ผู้คิดค้น Modern Portfolio Theory นั่นเอง
นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ความสัมพันธ์แบบไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีการใช้การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น เดิมค่าเงิน EURUSD นั้นเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันตลอด แต่จู่ ๆ ค่าเงิน GBPUSD เคลื่อนไหวช้ากว่า เราก็ใช้การเคลื่อนไหวช้านี้คาดเดาว่าจะต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับ EURUSD ในการเทรดได้เช่นกัน โดยทำการ BUY ค่าเงินใด ค่าเงินหนึ่ง และ Sell อีกค่าเงินหนึ่ง เป็นต้น
การใช้ “Forex Correlations” นั้นมีข้อดีและข้อเสีย การรู้จริง และการทำความเข้าใจกับระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบเทรด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง การจัดการระบบไปพร้อมกันในตัวด้วย
การใช้ Forex Correlations ในการเทรด
จริง ๆ แล้ว ค่า Forex Correlation สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเทรดได้เยอะเลยครับ เพราะหลัก ๆ มันทำให้เรารู้แนวโน้มว่า คู่เงินอื่น ๆ จะมีโอกาสเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน จากการเปรียบเทียบจากแค่คู่เงินตัวเดียว แล้วจริง ๆ มันยังสามารถที่จะนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีก ดังนี้
- กระจายความเสี่ยง: สามารถใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยการเลือกเทรดคู่เงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนมากขึ้น ในกรณีที่เราถือคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูงหลายตัว
- ยืนยันสัญญาณ: อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าครับ ว่าเราสามารถใช้คู่เงินที่มีความสัมพันธ์สูงเพื่อยืนยันแนวโน้มหรือโอกาสเคลื่อนที่ของราคาในตลาดได้
- หาโอกาสในการเข้าเทรด: เมื่อคู่เงินที่ปกติเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน จุดนี้แหล่ะครับ ที่เราสามารถหาโอกาสเข้าออเดอร์ได้ โดยเข้า Buy ไว้คู่หนึ่ง และ Sell อีกคู่หนึ่ง เป็นต้นครับ
สรุป
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินในตลาด Forex เป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคน การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างกลุ่มลงทุนที่หลากหลาย ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เรานำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดอย่างมืออาชีพ
อย่าลืมว่า ความรู้เรื่องนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ยังมีส่วนอื่น ๆ อีกมายมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเงินทุน หรือการควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจที่รอบคอบ
ดังนั้น อย่าท้อถ้าเริ่มต้นแล้วยังไม่เก่ง มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการลงทุน Forex ไม่ได้วัดจากเงินที่หาได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงและการลงทุนที่หลากหลาย
ทีมงาน: forexthai.in.th
