ระบบเทรด Hedge and Correlation Strategy เปิดออเดอร์ปุ๊บล็อคกำไรปั๊ป ว้าวมาก

Forexthai.in.th ย่อให้

• แนวคิดหลักของระบบ: ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน (Correlation) และราคาที่เบี่ยงเบนจากกัน (Spread) ร่วมกับการ Hedge เพื่อลดความเสี่ยง หรือทำกำไรในตลาดที่ผันผวน
• การเข้าเทรด: เทรดคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง เมื่อ Spread เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย เมื่อคู่หลักมีสัญญาณ และคู่ที่สัมพันธ์สนับสนุนทิศทางเดียวกัน
• วิธีการออกจากเทรด: เมื่อราคาเลือกทางแน่ชัด เมื่อคู่รองให้สัญญาณกลับทิศ หรือราคาวิ่งครบเป้าหมาย
• จุดอ่อนที่ควรระวัง: การล็อคพอร์ตนานเกินไปจะกิน Margin Spread หรือ Correlation เปลี่ยนทิศแบบไม่คาดคิดตามข่าวหรือเศรษฐกิจเฉพาะประเทศ 
• การใช้เทรด Forex: เป็นระบบที่ดี มีกำไรเมื่อทำตามแผน แต่ระบบจะอันตรายเมื่อออกนอกแผน

---

ระบบเทรดตัวนี้ใช้การผสมผสานเทคนิคการเทรดแบบ Hedge, Correlation Strategy, และ Spread Trading ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการเทรดที่มีความเสี่ยงน้อยมากในการเทรดแต่ละครั้ง จะเรียกว่าเป็นวิธีล็อคกำไรให้อยู่ในมือก็ว่าได้ จะใช้เทคนิคการเทรดตัวนี้ได้อย่างไรนั้น ไปดูวิธีใช้กันเลย

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบเทรด Hedge and Correlation Strategy เป็นระบบเทรดที่ใช้องค์ประกอบในการวางแผนก่อนการเทรด 3 ส่วนร่วมกันคือ

1. Hedge: วิธีป้องกันความเสี่ยง
2. Correlation Strategy: ความสัมพันธ์ของราคาสินทรัพย์
3. Spread Trading: การเทรดบนส่วนต่างของสินทรัพย์

การเทรดแบบ Hedge คืออะไร?

การเทรดที่เรียกว่า “Hedge” เป็นวิธี “ป้องกันความเสี่ยง” อย่างหนึ่งนะครับ เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์จะเปิดออเดอร์ (Buy) และขาย (Sell) ในสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด

การ Hedge ในตลาด Forex

วิธีการที่ว่านี้ เป็นการ “ล็อคสถานะ” หรือ “คุมความเสี่ยงชั่วคราว” เพื่อรอจังหวะปลด Hedge ตอนเห็นเทรนด์ของตลาด Forex ที่ชัดเจนอีกที ดังนี้

• สมมติว่าเราจะเทรด EUR/USD:
  • เบื้องต้นเรามีออเดอร์อยู่แล้วคือ Buy EUR/USD ที่ราคา 1.0800 เพราะคาดว่าจะขึ้น
  • ต่อมาตลาดเริ่มผันผวนและมีข่าวสำคัญ จึงต้องเปิด Sell EUR/USD คู่เงินเดียวกันที่ราคา 1.0830 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัว นี่คือการ Hedge
• ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น:
  • ถ้าราคาพุ่งขึ้น: จะได้กำไรจากออเดอร์ Buy แต่จะขาดทุนจาก Sell
  • ถ้าราคาลง: จะขาดทุนจากออเดอร์ Buy แต่จะได้กำไรจาก Sell

ข้อดีของการ Hedge

• ป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นได้
• ใช้ได้ดีตอนข่าวแรง ๆ หรือตลาดผันผวนหนัก
• ช่วยรักษาทุนไม่ให้ล้างพอร์ตเร็วเกินไป

ข้อควรระวัง

• อาจจะทำให้พอร์ต “ติดล๊อค” หากไม่มีการวางแผนปลด hedge ที่ดี
• อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม Swap หรือ Spread สองทางเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ Hedging กับข่าว

การเทรดด้วยกลยุทธ์ Hedging กับข่าวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ นี่คือวิธีการฉวยโอกาสทำกำไรจาก Forex ได้ค่อนข้างชัวร์ องค์ประกอบที่เหมาะสำหรับการเทรดนี้คือ

• ข่าวแรง ๆ: เช่น Non-Farm Payroll, FOMC, หรือ CPI
• คู่เงินหลัก: เช่น EUR/USD, GBP/USD, หรือ XAU/USD

แนวคิดที่ใช้

เป็นการใช้กลยุทธ์ Hedge เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนขนาดใหญ่ระหว่างข่าว โดยไม่ต้องคาดเดาทิศทางว่าจะขึ้นหรือลง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

• ก่อนข่าว 5-10 นาที: ให้ทำการเปิด 2 ออเดอร์พร้อมกันในคู่เดียวกันคือ:
  • Buy EUR/USD 1 Lot
  • Sell EUR/USD 1 Lot
• รอข่าวออก: ข่าวออกปุ๊บ มักจะมีการ “Break Out” ขนาดใหญ่ไปทางใดทางหนึ่ง เช่นพุ่งขึ้น 100-150 pips
  • เมื่อราคา Break ชัดเจน: ปิดฝั่งที่ขาดทุน (เช่น Sell) ถือฝั่งที่วิ่งต่อ (เช่น Buy)
  • Trailing Stop: เพื่อเก็บกำไรจาก Momentum

ตัวอย่าง

ข่าว NFP วันศุกร์ EUR/USD ราคาอยู่ที่ 1.0850

• Buy @ 1.0850
• Sell @ 1.0850

หลังจากข่าวออกปรากฏว่า EUR/USD พุ่งแรงขึ้นไป 1.0870 ให้ทำการปิด Sell ที่ขาดทุน -70 pips แล้วถือต่อ Buy โดยตั้ง TP ที่ 1.0900 หรือใช้ Trailing Stop ในการทำกำไรก็ได้

Correlation Strategy คืออะไร

ความหมายของ Correlation คือ “ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ 2 ตัว” การตีความจากค่า Correlation จะมีดังนี้:

• มีค่า +1.0 = ความสัมพันธ์ทางเดียวกันเต็ม 100%
• มีค่า -1.0 = ความสัมพันธ์ตรงข้ามกันเต็ม 100%
• มีค่า 0.0 = ไม่สัมพันธ์กันเลย

Correlation Strategy ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ในการหาโอกาสทำกำไรจากตลาด Forex ด้วยการใช้ Correlation Strategy นั้น มีวิธีในการใช้ ดังนี้

1. ใช้ร่วมกับ Hedge

เทรดเดอร์สามารถใช้ร่วมกับ Hedge โดยอิงจากคู่เงินที่มี ความสัมพันธ์แบบลบ ตัวอย่างเช่น:

• • คุณถือ Buy EUR/USD
  • แล้ว Hedge ด้วย Buy USD/CHF (เพราะมี Correlation ตรงข้ามกับ EUR/USD)
• ผลลัพธ์:
  • ถ้า EUR/USD วิ่งลง USD/CHF มักจะขึ้น อย่างนี้สามารถทำ Hedge ไว้ได้ เป็นการ Hedge ด้วย “คู่ที่สัมพันธ์กัน” แทนที่จะ Hedge แบบตรงตัว (คู่เดียวกัน) เพราะบางโบรกไม่ให้เปิด Buy/Sell พร้อมกันในคู่เดียว

2. ใช้ร่วมกับ Spread Trading

กลยุทธ์ Spread นั้นจริง ๆ แล้วคือการเอา “Correlation ที่ผิดเพี้ยนไปชั่วคราว” มาเทรด ตัวอย่างเช่น:

• • EUR/USD กับ GBP/USD มี Correlation +0.90
  • วันหนึ่ง EUR/USD พุ่ง 100 pips แต่ GBP/USD ขึ้นแค่ 30 pips
• วิธีการเข้าเทรด

เหตุการณ์ที่ยกมานี้คือมี Divergence เกิดขึ้น คุณสามารถเทรดได้ ดังนี้:

• • Sell EUR/USD
  • Buy GBP/USD

ที่ต้องเทรดอย่างนี้เพราะมีแนวโน้มสูงที่ EUR/USD จะอ่อนลง หรือ GBP/USD จะตามวิ่งขึ้นตามมาได้ เมื่อ Correlation กลับมาเป็นปกติ ก็จะได้กำไรนั่นเอง

เครื่องมือวัด Correlation

มีแหล่งเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัด Correlation แบบฟรี ๆ หลายที่ด้วยกัน ดังนี้

1. Myfxbook: ที่เมนู Correlation Matrix (เว็บฟรี)
2. TradingView: ในส่วน Indicator เช่น:
   • Correlation Coefficient
   • Multi-Symbol Chart หรือ Spread Indicator
3. MT4/MT5: จะมี EA หรือ Script สำหรับวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ให้ใช้ได้ฟรีหลายตัวเช่นกัน

การเทรดแบบ Spread Trading คืออะไร?

Spread Trading คือการเทรดบน ส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ 2 ตัว โดยอาศัยความสัมพันธ์หรือ “Correlation” ของคู่เงิน เช่นเทรด EUR/USD กับ GBP/USD หรือ USD/JPY กับ CHF/JPY

ตัวอย่าง Spread Trading

• ขอยกตัวอย่างการเทรดคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง เช่น EUR/USD กับ GBP/USD
• สมมุติ EUR/USD ขึ้นเร็วมาก แต่ GBP/USD ขึ้นช้ากว่า

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะทำคือ: Buy GBP/USD และ Sell EUR/USD

• สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะได้กำไรถ้า GBP/USD ยังปรับตัวขึ้นอยู่ และ EUR/USD เริ่มอ่อนแรงหรือมีการพักตัว ซึ่งจะเป็นจังหวะที่ส่วนต่างราคากลับมามีความสมดุลกันนั่นเอง

จุดเด่นของ Spread Trading

1. ใช้โอกาสจากความ “ไม่สมดุลชั่วคราว” ระหว่างคู่เงิน
2. มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเทรดทางเดียว (Directional)
3. เหมาะสำหรับภาวะตลาด Sideway หรือเมื่อคาดว่า “ส่วนต่าง” จะกลับเข้าสู่สภาพปกติ

ข้อควรระวัง

1. ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงินอย่างลึกซึ้ง
2. ต้องมีการคำนวณ Lot size ให้เหมาะสม (ไม่งั้นจะเทรดเหมือน Directional โดยไม่ตั้งใจ)

ตัวอย่างกลยุทธ์ Spread Trading 

การเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ ขอยกตัวอย่างจากความสัมพันธ์เชิงบวกของคู่เงิน “EUR/GBP Divergence Strategy” นะครับ โดยที่

• EUR/USD และ GBP/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Correlation สูง)
• ใช้เวลาเช็ก divergence หรือความ “ไม่สัมพันธ์” ชั่วคราว

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ใช้ Indicator วัด Spread หรือสร้าง Spread Chart เช่น สร้างกราฟว่า:
   • Spread = EUR/USD – GBP/USD
2. เมื่อ Spread กว้างเกินค่าเฉลี่ย (Mean Divergence) ให้เข้าออเดอร์สวน เช่น:
   • หาก EUR/USD แรงเกินไป หรือ Spread บวกมาก
   • Sell EUR/USD
   • Buy GBP/USD
   • หาก GBP/USD แรงเกินไป หรือ Spread ติดลบมาก
   • Buy EUR/USD
   • Sell GBP/USD
3. ตั้ง TP เมื่อ Spread กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) หรือปิดเมื่อได้กำไรจากส่วนต่าง 20-40 pips โดยรวม

เงื่อนไขการเทรด

สำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดและการออกจากการเทรด มีดังนี้

1. ใช้ Spread Trading Strategy (เล่นส่วนต่าง) ในการกำหนดคู่เงินเข้าเทรด
2. ใช้วิธี Hedge Strategy (ล็อกความเสี่ยง) ในการเปิดออเดอร์
3. ใช้ Correlation ช่วยยืนยันในการทำกำไร

เงื่อนไขการเข้า Buy

• ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนแต่มีความเสี่ยงเกิดการกลับตัวหรือข่าวแรงใกล้จะออก
• มองหา Spread (เช่น EUR/USD – GBP/USD) ที่ติดลบมากเกินไป (ต่ำกว่า Mean – 2SD)
• เลือกคู่ที่สัมพันธ์กันสูง (เช่น GBP/USD) มีสัญญาณ Buy เช่นเดียวกัน
• ให้เข้า Buy EUR/USD เมื่อคู่รองยืนยันสัญญาณ

เงื่อนไขการเข้า Sell

• ตลาดมีแนวโน้มขาลงชัดเจนแต่คาดว่าอาจเกิดการรีบาวด์
• มองหา Spread ที่บวกมากเกินไป (สูงกว่า Mean + 2SD)
• เลือกคู่ที่สัมพันธ์กันสูง (เช่น GBP/USD) มีสัญญาณ Sell เช่นเดียวกัน
• ให้เข้า Sell EUR/USD เมื่อคู่รองยืนยันสัญญาณ

วิธีออกจากเทรด

• เมื่อ Spread กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean)
• หรือเมื่อได้กำไรรวมตามเป้า (เช่น +30 pips ทั้งคู่รวมกัน)
• หรือปิดเมื่อสัญญาณของ “ทั้งคู่” เปลี่ยนเป็นฝั่งตรงข้าม
• ใช้ Trailing Stop ถ้าราคาเริ่มวิ่งต่อเนื่อง

จุดอ่อนของระบบ

จุดอ่อนของแต่ละรูปแบบการเทรด (Hedge, Spread, Correlation) ที่ควรจะใส่ใจ มีดังนี้

1. จุดอ่อนของ Hedge Strategy:

• • ต้นทุน Swap/Spread สูง การเปิด Buy/Sell พร้อมกันจะเสียค่า Swap หรือ Spread ทั้งสองฝั่ง
  • หากไม่กล้า “ปลด Hedge” ในเวลาที่ควร ระบบจะกลายเป็น “กับดักทางจิตใจ” ก็จะถือค้างจนไม่กล้า Cut Loss

2. จุดอ่อนของ Spread Trading Strategy:

• • Correlation ที่เคยสัมพันธ์ อาจเปลี่ยนทิศชั่วคราวตามข่าวประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น Brexit ทำ GBP เคลื่อนไหวแยกจาก EUR เป็นต้น
  • ต้องวิเคราะห์เชิงสถิติให้ลึกพอ Spread ที่ดูเบี่ยงเบน อาจไม่ใช่ “โอกาส” เสมอ บางครั้งคือ “การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด” ก็ได้

3. จุดอ่อนของ Correlation Strategy:

• • ยิ่งวิเคราะห์หลายคู่ยิ่งสับสน ถ้าดู Correlation หลายคู่มากไป อาจวิเคราะห์จนเทรดไม่ออก
  • ใช้ไม่ได้กับคู่เงิน Exotic หรือ Cross บางกลุ่ม เช่น EUR/TRY กับ AUD/JPY เนื่องจากมีความสัมพันธ์ไม่แน่นอน

สรุป

ภาพรวมของระบบเทรดที่นำเอา Hedge, Spread Trading และ Correlation Strategy แบบครบถ้วนมาใช้ในการเทรด Forex ร่วมกัน ถือว่าได้ผลลัพธ์จากการทำตามระบบที่ดีมากทีเดียว เป็นระบบเทรดที่ดี สามารถทำกำไรได้เมื่อทำตามแผน แต่ระบบก็มีความอันตรายที่ทำให้ขาดทุนได้เช่นกัน เมื่อออกนอกแผน

ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจะทำได้ด้วยความมีวินัยบวกกับการวางแผนล่วงหน้าที่ชัดเจน และไม่ออกจากแผนที่วางเอาไว้แล้ว ระบบเทรดจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้นั่นเอง

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments