ระบบเทรด Extreme TMA System

Forexthai.in.th ย่อให้

• หลักการทำงาน: ระบบนี้ทำงานโดยการนำตัวชี้วัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อหาสัญญาณการซื้อขาย โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแนวโน้ม, โมเมนตัม, และสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินของตลาด
• ตัวชี้วัดที่ใช้: ตัวชี้วัดที่นำมาใช้ในระบบเทรดตัวนี้คือ ADX, RSI, Heiken Ashi, SMA และ CCI
• สัญญาณซื้อขาย: ระบบได้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าซื้อและขาย โดยพิจารณาจากค่าของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่รวมกัน
• ข้อดี: ระบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนขึ้น และลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้
• ข้อจำกัด: ระบบนี้ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เช่น ปัญหาการ Overfitting และความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎของระบบอย่างเคร่งครัด

ระบบ Extreme TMA System เป็นระบบเทรดที่แสดงภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้นในทิศทางของราคาแต่ละคู่สกุลเงินในตลาด Forex ในกรอบเวลาเดียว โดยเฉพาะกรอบเวลา H1 พร้อมทั้งกำจัดการคาดเดาทั้งหมดออกจากความรู้สึกได้ด้วย เป็นระบบเทรดที่น่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกัน

---

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบเทรด “Extreme TMA System” เป็นระบบที่พยายามใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ชัดเจนขึ้น โดยตัวชี้วัดที่เลือกมานั้นล้วนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อนำมารวมกันก็สามารถช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น โดยประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1. ADX (Average Directional Index): ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยจะบอกให้เราทราบว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือช่วงทรงตัว
2. RSI (Relative Strength Index): ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา และช่วยในการระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (oversold) หรือขายมากเกินไป (overbought)
3. Heiken Ashi: เป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่ถูกปรับปรุงให้สามารถแสดงแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น โดยจะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น
4. SMA (Simple Moving Average): เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดง่าย ซึ่งใช้เพื่อหาแนวรับแนวต้าน และระบุแนวโน้มระยะกลาง
5. CCI (Commodity Channel Index): ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดความเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถช่วยในการระบุสภาวะที่ราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบ

เครื่องมือที่ใช้

ระบบเทรดตัวนี้ มีการนำเอาอินดิเคเตอร์หลายตัวมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยแต่ละตัวจะมีวิธีการใช้งานเบื้องต้น ดังนี้

ADX (Average Directional Index)

อินดิเคเตอร์ ADX เป็นดัชนีทางเทคนิคที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาด ซึ่งจะบอกให้เราทราบว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือช่วงทรงตัว โดย ADX จะไม่บอกว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด แต่จะบอกแค่ว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งแค่ไหน ต้องเข้าใจหลักในการใช้ตามนี้นะครับ

การทำงานของ ADX

• ค่า ADX: ค่าของ ADX จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
• ค่าต่ำกว่า 20: แสดงว่าตลาดไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หรืออาจอยู่ในช่วงทรงตัว
• ค่าระหว่าง 20-25: แสดงว่าแนวโน้มเริ่มมีความแข็งแกร่ง
• ค่าระหว่าง 25-50: แสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่ง
• ค่ามากกว่า 50: แสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งมาก
• เส้น ADX: เส้น ADX จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• เส้น ADX เบนขึ้น: แสดงว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น
• เส้น ADX เบนลง: แสดงว่าแนวโน้มกำลังอ่อนลง

วิธีการใช้ ADX

• ใช้ระบุแนวโน้ม: เมื่อค่า ADX สูงกว่า 25 แสดงว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจน คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น +DI และ -DI เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มได้
• ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ค่า ADX ที่สูงขึ้นแสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และมีโอกาสที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป
• ใช้ยืนยันจุดกลับตัว: เมื่อเส้น ADX เริ่มเบนลง แสดงว่าแนวโน้มอาจกำลังอ่อนตัวลง และอาจเกิดจุดกลับตัวได้

RSI (Relative Strength Index)

อินดิเคเตอร์ RSI เป็นดัชนีทางเทคนิคที่ใช้วัดความแรงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะบอกให้เรารู้ว่าสินทรัพย์นั้นกำลังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาได้

RSI ทำงานอย่างไร?

• ค่า RSI: ค่าของ RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
• ต่ำกว่า 30: บ่งบอกถึงสินทรัพย์อยู่ในภาวะ oversold (ขายมากเกินไป) อาจเป็นโอกาสในการมองหาจุดเข้าซื้อได้
• สูงกว่า 70: บ่งบอกถึงสินทรัพย์อยู่ในภาวะ overbought (ซื้อมากเกินไป) อาจเป็นโอกาสในการมองหาจุดขายได้
• ระหว่าง 50-70: เป็นช่วงระดับที่แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะมีแรงซื้อ
• ระหว่าง 50-30: เป็นช่วงระดับที่แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะมีแรงขาย

วิธีการใช้ RSI

• ระบุโซน overbought และ oversold: เมื่อ RSI สูงกว่า 70 แสดงว่าสินทรัพย์อาจจะถูกซื้อมากเกินไป และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ถ้า RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าสินทรัพย์อาจจะถูกขายมากเกินไป และมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้
• ยืนยันสัญญาณกลับตัว: การที่ RSI ตัดผ่านเส้น 70 หรือ 30 อาจเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวของราคาได้
• ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ: การใช้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ADX, MACD จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

Heiken Ashi

เครื่องมือ Heiken Ashi เป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่ถูกปรับปรุงให้สามารถแสดงแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนขึ้น โดยเป็นเครื่องมือลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของแนวโน้มได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Heiken Ashi แตกต่างจากแท่งเทียนอย่างไรบ้าง?

• การคำนวณ: ราคาเปิด, ปิด, สูงสุด, ต่ำสุด ของแท่งเทียน Heiken Ashi จะถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนก่อนหน้า ทำให้ราคาที่แสดงมีความราบรื่นกว่า
• สีของแท่งเทียน: สีของแท่งเทียน Heiken Ashi จะบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้ม
• แท่งเทียนสีเขียว: แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
• แท่งเทียนสีแดง: แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

วิธีการใช้ Heiken Ashi

• ใช้ระบุแนวโน้ม: ลำดับของแท่งเทียน Heiken Ashi ที่เป็นสีเดียวกันจะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ชัดเจน เช่น หากมีแท่งเทียนสีเขียวต่อเนื่องกันหลายแท่ง แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และในทางที่ตรงกันข้าม หากแท่งเทียนเป็นสีแดง แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
• ใช้ยืนยันจุดกลับตัว: เมื่อสีของแท่งเทียนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง หรือจากสีแดงเป็นสีเขียว อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
• ใช้หาจุดเข้าซื้อขาย:
  • แนวโน้มขาขึ้น: มองหาแท่งเทียนสีเขียวที่ไม่มีไส้ล่าง หรือมีไส้ล่างสั้น ๆ
  • แนวโน้มขาลง: มองหาแท่งเทียนสีแดงที่ไม่มีไส้บน หรือมีไส้บนสั้น ๆ
  • ข้อดีของการใช้ Heiken Ashi
  • เห็นภาพแนวโน้มได้ชัดเจน: ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น
• ง่ายต่อการอ่าน: สีของแท่งเทียนบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
• เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ: ทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถนำไปใช้ได้

SMA (Simple Moving Average)

ตัวบ่งชี้ SMA หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์กราฟราคา โดย SMA จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 50 วัน หรือ 200 วัน

ทำไมต้องใช้ SMA?

• ใช้ระบุแนวโน้มระยะต่าง ๆ: SMA ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของแนวโน้มราคาในระยะต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น SMA แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
• ใช้ระบุแนวรับแนวต้าน: เส้น SMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านได้ เมื่อราคาแตะเส้น SMA อาจเกิดการดีดตัวกลับ
• ใช้ยืนยันสัญญาณ: SMA สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายได้

วิธีการใช้ SMA

• การเลือกช่วงเวลา: ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรา เช่น
  • ระยะสั้น: SMA 5 วัน, 10 วัน
  • ระยะกลาง: SMA 20 วัน, 50 วัน
  • ระยะยาว: SMA 100 วัน, 200 วัน
• การตีความเส้น SMA:
  • เส้น SMA ตัดกัน: เมื่อเส้น SMA ระยะสั้นตัดเส้น SMA ระยะยาวขึ้นไป อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อตัดลงมาอาจเป็นสัญญาณขาย
  • ราคาตัดเส้น SMA: เมื่อราคาเคลื่อนไหวโดยวิ่งผ่านเส้น SMA ขึ้นไปหรือลงมา อาจเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มตามทิศทางที่วิ่งนั้น

CCI (Commodity Channel Index)

เครื่องมืออินดิเคเตอร์ CCI เป็นดัชนีทางเทคนิคที่ใช้วัดความเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะบอกให้เรารู้ว่าราคากำลังเคลื่อนไหวออกนอกกรอบปกติหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายได้

CCI ทำงานอย่างไร?

• ค่า CCI: ค่าของ CCI จะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน แต่โดยทั่วไปจะแกว่งตัวอยู่ในช่วง -100 ถึง +100
• ต่ำกว่า -100: ราคาอยู่ในภาวะ oversold (ขายมากเกินไป) อาจเป็นโอกาสในการซื้อ
• สูงกว่า +100: ราคาอยู่ในภาวะ overbought (ซื้อมากเกินไป) อาจเป็นโอกาสในการขาย
• ระหว่าง -100 ถึง +100: ราคาอยู่ในช่วงปกติ

วิธีการใช้ CCI

• ใช้ระบุโซน: เมื่อ CCI สูงกว่า +100 แสดงว่าราคากำลังเคลื่อนไหวสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ถ้า CCI ต่ำกว่า -100 แสดงว่าราคากำลังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้น
• ใช้ยืนยันสัญญาณกลับตัว: การที่ CCI ตัดผ่านเส้น +100 หรือ -100 อาจเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวของราคา

เงื่อนไขการเทรด

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่าระบบ “Extreme TMA System” ใช้ตัวชี้วัดหลายตัวในการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันไป การนำตัวชี้วัดเหล่านี้มารวมกัน จะช่วยให้เราได้ภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของตลาด และสามารถตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

สัญญาณซื้อ:

• ADX สูงขึ้น: เมื่อ ADX สูงกว่า 25 แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• RSI เกิด oversold: เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 บ่งบอกว่าราคาอาจจะเด้งกลับขึ้นมา
• Heiken Ashi ปิดเหนือเส้น SMA: เมื่อ Heiken Ashi ปิดเหนือ SMA 20 วัน เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• CCI วิ่งสู่ระดับปกติ: เมื่อ CCI ตัดขึ้นเหนือระดับ -100 จะเป็นการสนับสนุนสัญญาณซื้อ

สัญญาณขาย:

• ADX สูงขึ้น: เมื่อ ADX สูงกว่า 25 แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• RSI เข้าสู่สภาวะ overbought: เมื่อ RSI สูงกว่า 70 บ่งบอกว่าราคาอาจจะปรับตัวลดลง
• Heiken Ashi ปิดต่ำกว่าเส้น SMA: เมื่อ Heiken Ashi ปิดต่ำกว่า SMA 20 วัน ยืนยันแนวโน้มขาลง
• CCI ตัดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด: เมื่อ CCI ตัดลงต่ำกว่าระดับ 100 จะเป็นการสนับสนุนสัญญาณขาย

จุดอ่อนของระบบ

การมองหาจุดอ่อนของระบบเทรด ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเทรด เนื่องจากระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริง ทุกระบบย่อมมีข้อจำกัดและข้อผิดพลาดได้ จุดอ่อนของระบบเทรดตัวนี้ คือ

• การ Overfitting: ยิ่งระบบมีพารามิเตอร์มากเท่าไหร่ โอกาสในการ overfitting ก็ยิ่งสูงขึ้น ระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีตมากเกินไปจนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้
• การขาดวินัย: ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือนักเทรดไม่ปฏิบัติตามกฎของระบบที่วางไว้ ไม่มีความอดทนรอให้ครบตามเงื่อนไข ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้

สรุป

ระบบเทรด “Extreme TMA System” เป็นระบบที่รวบรวมเอาตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ช่วยให้มองเห็นทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น เป็นระบบเทรดที่ต้องมีวินัยในการรอให้ครบตามเงื่อนไขการเทรดก่อน จึงจะได้ผลการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรเสียระบบเทรดตัวนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ระบบ ที่มีให้เลือกใช้ในการเทรด Forex การเลือกใช้ระบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของแต่ละบุคคล ดังนั้น ลองพิจารณาดูว่าระบบเทรดตัวนี้จะเหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเองไหมครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments