Risk Reward Ratio 101 คือ อะไร? จะเทรด Forex ต้องรู้

Forexthai.in.th ย่อให้

• Risk Reward Ratio (RRR) คือ สัดส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน
• R/R Ratio คำนวณจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เทียบกับกำไรที่คาดหวัง 
• R/R Ratio มากกว่า 1 ถือว่า “ดี” เพราะโอกาสทำกำไรสูงกว่าความเสี่ยงขาดทุน และควรพิจารณาร่วมกับ Winrate
• การเทรดให้ได้เปรียบ ควรเลือกจังหวะที่ Reward/Risk สูงๆ และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น slippage และค่าธรรมเนียม

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเทรดเดอร์ Forex บางคนถึงทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ? คำตอบอยู่ที่ Risk Reward Ratio ครับ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า ในการเทรด Forex นั้น มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่างที่ทำให้เรากำไรได้ นั่นคือ Winrate, Risk Reward Ratio และ Money Management ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้สำคัญพอ ๆ กัน และจะละทิ้งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย

Risk/Reward Ratio คืออะไร?

เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Risk Reward Ratio (R/R Ratio) กันก่อนครับ… ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำกำไรและรอดในระยะยาว แม้ว่าชื่อมันจะฟังดูยาก แต่จริงๆ แล้วมันง่ายกว่าที่คิดนะครับ ใครที่มีทักษะบวกลบคูณหารก็เข้าใจได้แล้ว

ทางทฤษฎีของ Risk reward ratio ง่ายๆ คือ ถ้าคุณลงทุนอะไรสักอย่าง โดยเสี่ยง 100 บาท เพื่อหวังผลตอบแทน 200 บาท ถ้าชนะก็ได้ 200 แต่ถ้าแพ้ก็เสีย 100 ดังนั้น RRR (ต่อไปนี้ขอเรียก Risk Reward Ratio สั้นๆ ว่า RRR นะครับ) จะเท่ากับ 100 / 200 = 0.50

วิธีคำนวณ R/R Ratio

สูตรคำนวณ

R/R Ratio   =   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ÷  กำไรที่คาดหวัง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 50 pips และ Take Profit ที่ 150 pips R/R Ratio ของคุณก็จะเป็น 50/150 = 1:3 หรือ 0.33

ในการเทรดนั้นอาจเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาหน่อย เราควรจะรู้เพิ่มเติมอีก 2 อย่าง นั่นคือ

1. Risk
2. Reward

ประเด็นมันอยู่ที่ เราจะหามันได้อย่างไรให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพการเทรดมากที่สุด

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

Indicator Forex

ระบบเทรด Forex

รีวิว Broker Forex

Risk คืออะไร?

ในการที่จะเริ่มต้น หาความเสี่ยงของการเทรด หรือ หาจุด Stop loss ความเสี่ยงคือระยะห่างระหว่างจุดเข้าและจุด Stop loss ดังนั้น Risk จึงหมายถึง “จำนวนเงินที่เราอาจจะเสียไป” แต่ว่าการเสียแต่ละครั้งนั้นจะไม่เท่ากัน เราก็เลยนำมาหาค่าความเสี่ยงที่คงที่มากขึ้น คือ การใช้ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างเช่น เราทำการเทรด 3 ครั้ง

• ครั้งที่ 1 ขาดทุน 10 บาท
• ครั้งที่ 2 ขาดทุน 5 บาท
• ครั้งที่ 3 ขาดทุน 8 บาท

จากการเทรด 3 ครั้ง Risk เฉลี่ยของเราก็คือ (10 + 5 + 8) / 3 = 7.67 บาทต่อครั้ง นี่ก็คือตัวอย่างของคำว่า Risk ครับ

Reward คืออะไร?

Reward ก็คือเป้าหมายการทำกำไร วัดจากจุดเข้าถึงจุด Take profit เหมือนกับ Risk แต่เป็นฝั่งกำไรแทน ในทางกลับกัน Risk Reward ก็คือ กำไรเฉลี่ยเช่นเดียวกัน เมื่อเรานำ Risk และ Reward มาเปรียบเทียบกัน จึงเรียกว่า Risk Reward Ratio

ตัวอย่างและการคำนวณ

จากภาพด้านบน เราเทรด EURUSD ถ้าเล่นสไตล์ Breakout มองรูปแบบราคาฟอร์มตัวคล้าย Double bottom

• เปิด Long ที่ 0.7260
• ตั้ง Stop loss ที่ Low เดิม แถวๆ 0.7150
• ตั้ง Target ที่ 0.7400

การคำนวณ จะได้ว่า

• Risk = 0.7260 – 0.7150 = 0.0110
• Reward = 0.7400 – 0.7260 = 0.0140
• Risk reward ratio = 0.0110 / 0.0140 = 0.7857
• Reward / risk = 1.27

หมายความว่า ถ้าเราลงทุน 1 หน่วย เราคาดหวังผลตอบแทน 1.27 หน่วยครับ

Risk Reward Ratio กับ Winrate

ในการเทรดแค่ RRR อย่างเดียวไม่พอนะครับ เรายังต้องรู้ Winrate ของกลยุทธ์ที่เราใช้ด้วย

Winrate หรืออัตราการชนะ คือ เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรได้ เทียบกับจำนวนการเทรดทั้งหมด เช่น ถ้าคุณเทรด 100 ครั้ง ชนะ 60 ครั้ง Winrate ของคุณก็คือ 60%

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ Reward/Risk = 2.50

ในกรณีนี้ เราต้องใช้กลยุทธ์ที่มี Winrate ไม่ต่ำกว่า 28.57% ถึงจะเท่าทุนนะครับ

คำนวณจาก

1 / (1 + 2.5)  =  0.2857 หรือ 28.57%

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ Winrate = 70%

ถ้าเรามี Winrate สูงถึง 70% Reward/Risk ของเราต้องไม่ต่ำกว่า 0.428 ครับ

คำนวณจาก

(1 / 0.70) – 1 = 0.428

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

กำไรแห่งความคาดหวัง (Expected Value)

เมื่อเราได้ Risk Reward Ratio และ Winrate มาแล้ว เราสามารถคำนวณ “กำไรแห่งความคาดหวัง” ได้ ซึ่งจะบอกเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นการลงทุนหรือการพนัน

• กำไรแห่งความคาดหวังเป็นลบ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือ “การพนัน” 
• กำไรแห่งความคาดหวังจะเป็นบวก สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือ “การลงทุน” 

โดยเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณกำไรแห่งความคาดหวัง ดังต่อไปนี้

สมมติว่าเราเทรด 1,000 ครั้ง ชนะ 600 ครั้ง (Winrate 60%) และแพ้ 400 ครั้ง (Loss rate 40%) ใน 1,000 ครั้งของการเทรด มีกำไรเฉลี่ยที่ 3 USD และขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 2 USD หรือค่า Risk:Reward ก็คือ 2:3

เราจะได้สูตรคำนวณกำไรแห่งความคาดหวังดังนี้:

กำไรแห่งความคาดหวัง   =   (Winrate x กำไรเฉลี่ย ) – (Loss rate x ขาดทุนเฉลี่ย)

= (60% x 3) – (40% x 2) = 1.8 – 0.8 = 1 ต่อการเทรด 1 ครั้ง

ค่าที่ได้เป็นบวก แสดงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือ “การลงทุน” ถ้าหากท่านไม่เชื่อ ท่านลองนำสมการนี้ไปคำนวณหวยใต้ดินได้ หรือแม้แต่หวยรัฐบาลได้ครับ ซึ่งยังไงค่าก็ออกมาเป็นลบแน่นอนครับ

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด เราก็ควรเทรดในจังหวะที่เราได้เปรียบ ในจังหวะที่ Reward/risk สูงๆ เพราะยังมีเรื่อง slippage และค่าธรรมเนียมการซื้อขายอีกที่ยังไม่ได้เข้าไปคำนวณ ในการเทรดจริงก็ควรเอาตัวเลขเหล่านี้บวกเข้าไปอีก เพื่อความเหมาะสมในการเทรด

สรุป

สำหรับ Risk Reward แล้วถ้าหากว่าเรามองมันเพียงมิติเดียวมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทรงพลังอะไร แต่เมื่อมันประกอบเข้ากับสิ่งอื่นๆ  แล้ว มันคือเครื่องมือที่จะทำให้เทรดเดอร์รอดในระยะยาวครับ ถ้าหากใครไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจกับ Risk Reward และการใช้ประกอบกันให้ดีครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments