Forexthai.in.th ย่อให้
- CCI Indicator (Commodity Channel Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความนิยม ในการช่วยระบุจุดกลับตัวและเทรนด์ตลาด
- หลักการทำงาน: วัดความต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ย 20 วัน บอกภาวะ Overbought และ Oversold
- การอ่านค่า: CCI > +100 (Overbought), < -100 (Oversold) และ -100 ถึง +100 (ภาวะปกติ)
- ข้อควรระวัง: เทรดตามตำราอาจไม่เวิร์คเสมอไป ควรใช้ร่วมกับแนวรับ-แนวต้านและ Divergence เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
CCI หรือ Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ เพราะมันมีความสามารถในการระบุจุดกลับตัวของราคาและแนวโน้มของตลาด CCI Indicator จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก มาทำความรู้จักมันกันในบทความนี้ครับ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ความเป็นมาของ CCI Indicator
CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 เดิมทีเพื่อใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ด้วยความที่มันมีประสิทธิภาพที่โดดเด่น จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่นๆ อย่างแพร่หลาย
CCI Indicator คืออะไร?
CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ยในอดีต ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุภาวะตลาดที่มีการ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) หรือ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ได้อย่างแม่นยำ
สิ่งที่ทำให้ CCI แตกต่างจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ คือการผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ย (โดยทั่วไปใช้ 20 วัน) กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณ ทำให้สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้ละเอียดมากขึ้น
หลักการทำงานของ CCI
CCI ทำงานโดยวัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีสูตรคำนวณดังนี้:
CCI = (Typical Price – 20-period SMA of TP) / (0.015 x Mean Deviation)
โดย
- Typical Price (TP) = (High + Low + Close) / 3
- SMA = Simple Moving Average
- Mean Deviation = ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่าง TP และ SMA
วิธีอ่านค่า CCI
- CCI มากกว่า +100 ราคาอยู่ในภาวะ Overbought อาจจะมีการปรับตัวลง
- CCI น้อยกว่า -100 ราคาอยู่ในภาวะ Oversold อาจจะมีการปรับตัวขึ้น
- CCI ระหว่าง -100 ถึง +100 ราคาอยู่ในภาวะปกติ หรือ Sideway
เมื่อราคาอยู่ในโซน Overbought หรือ Oversold แสดงว่าราคาฉีกออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าปกติ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าราคามีโอกาสกลับมาหาค่าเฉลี่ยปกติ
ซึ่งการเทรดตามตำราทั่วไป มักมีปัญหาบ่อยๆคือ ความเป็นจริงมันคนละเรื่องกับตำรา พอนำไปเทรดจริงๆ กลับใช้ไม่ค่อยได้ อย่างเช่น ในช่วง CCI ต่ำกว่า -100 (Oversold) ถ้าเราเปิด Long ตามทฤษฎี ราคาอาจลงต่ออย่างรุนแรงโดยไม่ดีดกลับก็เป็นได้ครับ เพราะในตลาด Forex ให้จำไว้เลยว่าไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% ทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริง ด้านล่างนี้กันเลยครับ
จากกราฟด้านบน USDJPY ในช่วง CCI ลงต่ำกว่า -100 ราคาเข้าสู่ภาวะ Oversold ถ้าตามตำราจะเป็นจังหวะเข้าซื้อ แต่จะเห็นได้ว่า “ราคาลงต่ออย่างรุนแรง”
เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม Overbought ก็เช่นกัน ในช่วงที่ CCI มากกว่า 100 ถ้าเราไปสวน Short ในช่วงนั้น ก็จะแย่ได้เช่นกัน เพราะราคาขึ้นต่ออย่างต่อเนื่อง
วิธีแก้ไขปัญหาการใช้ CCI Indicator
วิธีการช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้ ที่ผมได้พูดถึงไปด้านบนนี้ มีอยู่ 2 อย่าง คือ
1. ใช้ร่วมกับแนวรับ-แนวต้าน:
- ยืนยันสัญญาณ CCI ด้วยแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
- ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเปิดออเดอร์
2. มองหา Divergence:
- Bullish Divergence: ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ CCI ไม่ทำจุดต่ำใหม่ (สัญญาณขาขึ้น)
- Bearish Divergence: ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ CCI ไม่ทำจุดสูงใหม่ (สัญญาณขาลง)
ตัวอย่างการใช้ CCI ร่วมกับ Divergence และแนวรับ-แนวต้าน
กราฟนี้ (USDJPY) เป็นตัวอย่างการใช้ CCI ประกอบกับ Divergence และแนวรับแนวต้าน จากจุดที่ 1 เป็นตัวอย่างการเกิด Bullish divergence กับ CCI ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยกรองในอีกระดับหนึ่งได้ และจุดที่ 2 เป็นการใช้แนวต้าน และ Bearish divergence เข้ามาช่วยพร้อมกัน แต่หลักการยังเหมือนเดิมคือจะดูในช่วงที่ CCI เกิน 100 หรือต่ำกว่า 100 นั่นเอง
3 อันดับยอดนิยม EA Forex ที่ใช้ Commodity channel index
- CCI EA by Quivofx: EA ตัวนี้เทรดโดยใช้ CCI เพื่อระบุเงื่อนไขการขายมากเกินไป (Oversold) และซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งตอนนี้สามารถใช้ได้ใน Plantform MT4
- CCI Expert Advisor by Forex AcademyEA: ตัวนี้เทรดโดยใช้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ Break-in และ Break-out ซึ่งจะทำการระบุสัญญาณโดยใช้ .. จุดเด่นของ EA ตัวนี้คือการใช้ได้หลาย Time-Frame
- Trader’s Moon EA: EA นี้ใช้ CCI เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้ม และเข้าสู่การซื้อขาย เปิดการซื้อขายระยะสั้นเมื่อ CCI เพิ่มขึ้นเหนือ +100 และลดลงต่ำกว่า +100 ในแผนภูมิระยะสั้น
สรุป
CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่คำนวณจากค่าเฉลี่ย (20 วัน) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เพื่อดูภาวะ Overbought และภาวะ Oversold ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะกลับมาที่เฉลี่ยปกติ
อย่างไรก็ตาม การเทรดตามตำราอาจไม่เหมาะกับความเป็นจริง ดังนั้น การใช้เครื่องมือหรือเทคนิคอื่น ๆ เช่น การใช้แนวรับ-แนวต้าน และ Divergence สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าออเดอร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นได้
ทีมงาน: forexthai.in.th
