CCI (Commodity Channel Index) เป็น indicator อีกหนึ่งตัวที่เป็นระดับ Top ของกลุ่มที่ใช้วัดการแกว่งตัวในตลาด Forex ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ RSI หรือ Indicator ที่วัดการแกว่งตัว ตัวอื่น ๆ ถือว่าสูสี โดยเฉพาะเมื่อ indicator ตัวอื่นที่ใช้ในการแกว่งตัว จะต้องเผชิญปัญหาในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ สำหรับ Commodity Channel Index ไม่มีปัญหาที่กล่าวมาเลย เพราะมันสามารถใช้ได้ดีในช่วงเทรนด์ด้วย นอกจากนี้ยังคมความเป็น Oscillator ในช่วงตลาด Sideway ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอยู่

ข้อมูลเบื้องต้น

CCI หรือชื่อเต็มว่า Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือประเภทการวัดการแกว่งตัว หรือที่เรียกว่า Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย Donald Lambert ในช่วงปี 1980 ซึ่งหลังจากเปิดตัว indicator ตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นเครื่องมือที่สามารถเห็นเทรดเดอร์ใช้ในการเทรดได้บ่อย ๆ  โดยหลักการที่ประยุกต์ใช้ในการเทรด CCI คือ การเทรดโดยการวิเคราะห์สัญญาณ Overbought และ Oversold

การคำนวณ

สำหรับการคำนวณ CCI จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การคำนวณ CCI และการคำนวณ Typical Price ซึ่งจะใช้ในการคำนวณ CCI อีกต่อหนึ่ง โดยสูตรการคำนวณ CCI แสดงได้ดังต่อไปนี้

CCI = (Typical Price  –  20 Period SMA ของ TP) / (.015 x Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3

โดยที่ค่า Mean deviation คือ ค่า Standard Deviation ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะเหวี่ยงออกจากค่ามาตรฐาน หรือ mean เท่ากับ 1.5 %

คลังคำศัพท์ เกี่ยวกับ Forex และการลงทุน ที่ควรรู้ เรียงตามลำดับอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราตั้งใจทำให้ง่ายต่อการค้นหา...

รีวิวโบรกเกอร์ Forex จากการทดสอบระบบในแง่มุมต่างๆด้วยบัญชีจริง เทรดจริง เราตั้งใจทำเพื่อเคียงข้างเทรดเดอร์อย่างแท้จริง...

วิธีการใช้งาน

สำหรับการใช้งาน CCI นั้นสามารถแบ่งการใช้งานออกเป็นสองช่วง คือ CCI ในช่วงเทรนด์และ CCI ในช่วงตลาด Side Way แต่ในความเป็นจริงแล้ว CCI เป็นเครื่องมือในตลาด Sideway ดังนั้นการใช้งานในตลาดเทรนด์นั้นต้องมีการปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ CCI ในตลาด Forex ที่มีเทรนด์กันก่อน  สำหรับการใช้งาน Indicator CCI โดยแยกตลาดที่มีเทรนด์กับตลาด Sideway เป็นดังต่อไปนี้

การใช้งาน CCI ตลาด Sideway

สำหรับการใช้งานตลาด Sideway ใช้กรณีสัญญาณ Overbought และ Oversold เป็นหลัก ในภาพ แสดงสัญญาณ 2 กลุ่มได้แก่ สัญญาณ Oversold ในกลุ่มสีเหลือง และสัญญาณ Overbought ในกลุ่มสีแดง

CCI
Overbought และ Oversold

                    โดยสัญญาณที่ให้จะมีทั้งสัญญาณที่แม่นยำและไม่แม่นยำ เนื่องจาก indicator CCI บางจุดจะให้สัญญาณ เร็วเกินไป โดยทางเทรดเดอร์จะต้องทำการป้องกันความเสี่ยงของการเทรด จากสัญญาณผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง Stop loss หรือ การส่ง Lot ที่มีขนาดเล็กเพียงพอที่จำทให้ไม่กระทบการเทรดมากนัก

การใช้งาน CCI ตลาดเทรนด์

สำหรับการใช้งานตลาด Trend ก็สามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 รูปแบบ คือ การใช้งานเทรนด์ขาขึ้นน และเทรนด์ขาลง โดยทั้ง 2 รูปแบบก็จะทำให้การใช้งาน CCI นั้นมีความแตกต่างกัน โดยนำเสนอในเนื้อหาต่อไปนี้

CCI
Oversold จะเกิดขึ้นน้อยมาก และจุด Overbought จะเกิดขึ้นเยอะมาก

ข้อสังเกตุสำหรับเทรนด์ขาขึ้น คือ จุดเข้าเทรดคือ สัญญาณ Oversold จะเกิดขึ้นน้อยมาก และจุด Overbought จะเกิดขึ้นเยอะมาก อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้สัญญาณสำหรับการซื้อขายได้เพียงฝั่งเดียว คือสัญญาณ Oversold เท่านั้น เพราะว่า การเทรดที่ดีต้องไม่สวนเทรนด์ เมื่อเทรนด์เป็นขาขึ้น เราต้องรอให้เกิดการพักฐาน ถึงจะทำกการ Buy ในทิศทางที่สอดคล้องกับเทรนด์ ถ้าหากการเทรด Short ในเทรนด์ขาขึ้นแล้วจะทำให้เราฝืนเทรนด์ตลาดและผิดพลาดได้มาก

 

สำหรับเทรนด์ขาลงก็เช่นเดียวกัน คือ ต้อง Sell เมื่อมีการพักฐานเทรนด์ขาลง เช่นกัน ดังรูปต่อไปนี้

CCI
สัญญาณการพักฐานขาลง

การใช้ CCI ในการเทรดสำหรับเทรนด์ขาลง ต้องรอจังหวะที่มันเกิดสัญญาณการพักฐานขาลง คือราคาเด้งขึ้นมาตามรูปในวงกลมสีเหลือง

ข้อจำกัดของ CCI ที่สำคัญก็คือ ความแม่นยำที่ไม่สูงมากนัก บางจังหวะจะเผชิญกับข้อผิดพลาดจากการเทรดได้พอสมควร สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องให้ความสำคัญของ Indicator นี้ คือ การตั้งค่าเพราะการตั้งค่าต้องตั้งค่าให้สอดคล้องกับการเคลือ่นไหวราคา และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการการเงิน

สรุป

CCI เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การแกว่งตัวของราคา แต่มันก็สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ของตลาด Forex ด้วยเช่นกัน การใช้งานในตลาดเทรนด์และตลาด Sideway นั้น ต้องอาศัยการสังเกตุลักษณะที่เปลี่ยนไปของราคา ที่ทำให้ CCI มีลักษณะการเคลื่อนไหวไม่รุนแรงมากนัก อย่างไรก็ตาม การเทรดที่ดีต้องมีการจัดการความเสี่ยงและการจัดการการเงินประกอบด้วย

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_channel_index

https://www.tradingview.com/wiki/Commodity_Channel_Index_(CCI)

https://www.investopedia.com/terms/c/commoditychannelindex.asp

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:commodity_channel_index_cci

Block "editor-writer" not found

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments