Bollinger Band คือ / แจกและสอนใช้ Bollinger Band indicator forex

Bollinger Band คือ Indicator สำหรับกาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตลาด Forex ที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเครื่องมือหนึ่ง เนื่องจากความสามารถที่ใช้วิเคราะห์ได้ทั้งตลาดเทรนด์และตลาด Sideway

การใช้งาน Bollinger Band นั้น สามารถทำได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุก Time Frame หรือแม้กระทั่งใช้ร่วมกับ Time Frame อื่น ๆ ได้ด้วย ข้อบกพร่องของ Bollinger Band นั้นแทบจะไม่มี ปัญหาของการใช้งาน Bollinger Band นั้นส่วนใหญ่มาจากความไม่เข้าใจกลไกการทำงานของมัน

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง ประวัติความเป็นมาของ Bollinger Band แบบคร่าว ๆ  หลักวิธีการคำนวณ Bollinger Band และการใช้งาน Bollinger Band ในรายละเอียดกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของ Bollinger Band

Bollinger Band เป็นกราฟวัดความผันผวนของราคา สาเหตุก็เพราะว่า องค์ประกอบของการคำนวณของ Bollinger Band นั้นมาจากค่า Standard Deviation โดย Bollinger Band นั้นถูกตั้งชื่อตามผู้สร้าง คือ John Bollinger ซึ่งคิดค้น Bollinger Band ขึ้นในช่วงปี 1980

Bollinger Band ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา โดยลักษณะของ Bollinger Band นั้นจะประกอบด้วย เส้น 3 เส้น ได้แก่

• เส้น Upper Band
• เส้น Middle Band
• เส้น Lower Band

ซึ่งหลักการนั้นคล้ายคลึงกับ Indicator ประเภท Envelope indicator และ Donchian Channel

ในภาพเป็นตัวอย่าง การใช้ Bollinger Band กับ ค่าเงิน EURUSD สำหรับกราฟ 4H  ซึ่งเป็น Time Frame ระยะกลาง อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า จะสามารถใช้ได้แค่ 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าการเทรดของเทรดเดอร์นั้นใช้ระยะของ Time Frame ไหนเป็นหลัก

การคำนวณ Bollinger Band

การคำนวณ Bollinger Band นั้นสามารถทำได้ง่ายและสามารถทำใน Excel ก็ได้ โดยมมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

• Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)
• Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)
• Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

จากสูตรเราสามารถตีความได้ว่า Bollinger Band นั้น คือการวัดความผันผวนผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่า ซึ่งเมื่อ “ความผันผวนลดลงจะทำให้มันมีกรอบแคบ” โดยต่อไปเราจะพูดถึงการใช้งาน Bollinger Band ดังต่อไปนี้

การใช้งาน Bollinger Band

การใช้งาน Indicator Bollinger Band ในตลาด Forex นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ใช้งานแบบเทรนด์ และใช้งานแบบ Swing โดยเราจะมาดูการใช้งานแบบเทรนด์กันก่อนเลย

1. การใช้งานตลาดมี Trend

ในตลาดที่มีเทรนด์ Bollinger band จะมีลักษณะดีดตัวออก ซึ่งการเคลื่อนไหวของ Bollinger Band จะอ้ากว้างขึ้น สาเหตุก็เพราะราคาที่ใช้คำนวณมีช่วงกว้างขึ้น จึงทำให้ค่า Standard Deviation นั้นสูง

จากภาพจะเห็นว่า Band มันกว้างขึ้น เราสามารถใช้ความได้เปรียบตรงนี้ “ในการขี่เทรนด์” โดยสามารถเข้าเทรดได้ตั้งแต่ช่วงที่มันอ้ากว้าง ซึ่งการเริ่มอ้า ก็เป็นลักษณะของการเทรดโดยใช้หลักการ Break Out

ขณะที่มันเริ่มหดแคบลง ราคาเริ่มปรับตัวลดลงจนถึงเส้น MA นั่นคือ ทิศทางของมันเริ่มเปลี่ยนและไม่ไปต่อแล้ว เราจึงใช้เส้น MA เป็นจุดออก นั่นคือจุดแข็งของ Bollinger Band อย่างไรก็ตาม การใช้ Bollinger Band นั้นมีข้อสังเกตุที่น่าสนใจคือ เมื่อ Bollinger Band แคบนั่นแหละ

2. การใช้งานตลาดแกว่งตัว

ต้องบอกก่อนว่า นิยามตลาดแกว่งตัวในภาษาอังกฤษ คือ Range Market คำว่า Range Market คือการแกว่างตัวขึ้นลงสลับไปมาของราคา แต่!! ไม่จำเป็นต้องเป็น ตลาด Sideway เสมอไป มันอาจจะมีการแกว่งตัวแบบมีทิศทางก็เป็นได้ โดยแสดงดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้

ในภาพข้างต้น จะเห็นว่า มีกรอบสีฟ้ากับกรอบสีส้ม ซึ่งกรอบสีส้มและสีฟ้าเป็น “ตลาดแกว่งตัว” ทั้งคู่ เพียงแต่ว่า กรอบสีส้ม คือตลาด Sideway นั่นเอง ขณะที่กรอบสีฟ้า เป็นการแกว่งตัวขาลง

เทรดเดอร์หลายท่านอาจจะแย้งว่า ตลาดแกว่งตัวขาลงก็คือเทรนด์ขาลงนั่นแหละ ซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะว่า เทรนด์นั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการพักฐานในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้า

การใช้ Bollinger Band ในตลาด Sideway

Sideway เป็นสภาวะตลาด ที่ราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบแคบ ๆ ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ Bollinger Band ทำกำไรได้ง่ายกว่า ดังนี้

1. รอให้ราคาแตะ Upper Band หรือ Lower Band: ปกติถ้าตลาดเป็นแบบ Sideway เมื่อราคาไปแตะขอบ Band (ทั้งกรอบบนและกรอบล่าง) ราคามักจะดีดตัวกลับมาเสมอ
2. ความกว้างของ Band: ถ้า Band แคบลงเรื่อย ๆ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ราคาจะพุ่งและทำการ Break Out แต่ต้องระวังเรื่องของ False Breakout (เบรคหลอก) ด้วย เพราะบางครั้งราคาอาจทะลุออกไปจริง แต่สักพักก็จะวิ่งกลับไปทางเดิม

การประยุกต์ใช้ Bollinger Band ในการสร้าง EA Forex

เนื่องจากความนิยมของการใช้ Bollinger Band indicator มีมากมาย และมักจะใช้ได้ดีกับการเทรด Forex ดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยครับที่นำเจ้า Bollinger Band เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ EA Forex.. โดยหลาย ๆ เจ้า เขาใช้เทคนิคในการเทรดและเข้าออเดอร์ในจังหวะกลับตัว

บางท่านใช้ Bollinger Band ร่วมกับ Indicator ตัวอื่นเพื่อเข้าเทรดครับ สาเหตุที่มักจะมีการใช้ 2 indicator ในการสร้าง EA นั้นเนื่องจากจะมีความแม่นยำมากขึ้นในบางครั้ง แค่จุดประสงค์หลักเลย คือ การป้องกันการเกิด False Signal ครับ…

ยกตัวอย่าง EA ดัง ๆ ที่เขาวางขายใน mql5.com บางตัวที่เขาใช้ Bollinger band เข้ามาเป็นส่วนนึงของการเข้าออเดอร์ ซึ่งจะว่าไปแล้วผู้พัฒนาได้นำเทคนิคนี้ไปหาจุดกลับตัว เมื่อเกิด Signal ก็จะเข้าออเดอร์ทันที ซึ่งผลลัพธ์ออกมาดูดีเลยครับ

ปัจจุบันการเขียน EA forex ก็ไม่ใช้เรื่องที่จะทำได้ยากเย็นอะไรมากนัก เราสามารถค้นหาใน youtube ก็จะมีสอนมากมายเลย โดยซอฟแวร์ที่ใช้ก็คือ fxdreema นั่นเองครับ… ในบทความนี้จะยกตัวอย่างคลิปจากฝรั่งท่านนึงนะที่เขาสอนเขียน EA ที่ใช้ Bollinger band เข้ามากำหนด Stop loss ซึ่งสร้างสรรค์ดีเลยทีเดียวครับ (คนไทยก็มีนะครับ ลองค้นหากันเอง :D)

การเขียน EA โดย fxDreema ที่ใช้ Bollinger band กำหนดจุด Stop loss เครดิต By Boxxocode

Bollinger Band ใช้ร่วมกับ Indicator อะไรได้บ้าง

การใช้ Bollinger Band ร่วมกับ Indicator อื่นๆ นั้น จะยิ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์กราฟได้มากขึ้น โดย Bollinger Bands จะใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ดังต่อไปนี้ได้ดี

• Relative Strength Index (RSI) – ใช้ RSI ยืนยันสัญญาณซื้อขายเมื่อราคาแตะ Band บนหรือล่าง
• MACD – ใช้ MACD ช่วยบอกแนวโน้มของตลาด คู่กับการใช้ Bollinger Band ช่วยหาจุดเข้า-ออก
• Stochastic –  สามารถใช้ Stochastic มาช่วยยืนยันจุดกลับตัว เมื่อราคามาแตะ Band

การใช้งาน Bollinger Band คู่ไปกับ Indicator ตัวอื่น ๆ แบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงจาก False Signal ได้เยอะเลยครับ แต่ก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะนำไปใช้ ให้ลอง Backtest ก่อนการนำไปใช้จริงด้วย

สรุป

การใช้ Bollinger Band นั้นช่วยบอกการเกิดเทรนด์กับเราได้ นอกจากนี้การใช้ Bollinger Band ยังสามารถใช้ “ในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน” ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญและถือว่ายากที่สุดของทุกเครื่องมือ คือ จุดที่เครื่องมือเปลี่ยนเทรนด์ เช่น การเปลี่ยนจากเทรนด์เป็น Sideway และการเปลี่ยนจาก Sideway เป็นเทรนด์

เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ และไม่มีการส่งสัญญาณแน่ชัด ยกเว้นการบีบแคบของ Bollinger Band ซึ่งจะส่งสัญญาณบอกว่า จะมีเทรนด์เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ แต่เราก็ไม่สามารถทราบทิศทางที่แน่ชัดได้ ดังนั้นส่วนนี้ควรจะมีการแก้ไขการใช้งานด้วย Stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการขาดทุนจากความไม่แน่นอน

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

https://www.tradingview.com/wiki/Bollinger_Bands_(BB)

https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:bollinger_bands

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments