Envelope คือ Indicator Forex ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Indicator รุ่นพี่อย่าง Moving Average ซึ่งเจ้าตัว Envelope ได้รับการดัดแปลงให้สามารถวิเคราะห์การแกว่งตัวของราคาได้ (แอบคลาย Bollinger Band เหมือนกันนะ) โดย Function หลัก ๆ ของมันก็คือ การวิเคราะห์ Trend ของกราฟ และวิเคราะห์การ swing ตัวของราคาภายในกรอบ Band ซึ่งตรงนี้เองเราจะเรียกมันว่า Envelope ครับ….สิ่งสำคัญของการใช้งาน Envelope คือ การตั้งค่านั่นเอง เพราะการตั้งค่าที่ดีต้องมีการตั้งค่าที่สอดคล้องกับราคาครับ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงความเป็นมาของ Indicator Envelope การคำนวน Envelope และพูดถึงวิธีการใช้งาน Envelope และ และเพื่อให้ได้เข้าใจถึงการใช้งานที่แท้จริง เราจะสาธิตการใช้งาน Indicator Envelope ในตลาด Forex จริงๆ เพื่อทำให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้จริง ๆ

ข้อมูลเบื้องต้น Envelope Indicator Forex

Envelope หรือ อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Moving Average Envelope หรือตัวย่อว่า ENV เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ หรือค่าเงิน ในตลาด Forex ซึ่งจะเป็นการพล็อตบนกราฟราคา ลักษณะของมันจะเป็น Band ที่มีการเคลื่อนไหวของช่วงราคา ลักษณะของ Envelope จึงเป็นการสร้างกรอบของราคาให้ใช้วัด เพื่อดูสถานะการเคลื่อนไหวว่าเป็น Overbought หรือว่า Oversold ซึ่งกรอบของการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่เป็นกรอบคงที่แบบ Stochastic หรือ RSI indicator แต่ Envelope จะเป็นกรอบที่เคลื่อนไหวไปตามราคา

คลังคำศัพท์ เกี่ยวกับ Forex และการลงทุน ที่ควรรู้ เรียงตามลำดับอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราตั้งใจทำให้ง่ายต่อการค้นหา...

รีวิวโบรกเกอร์ Forex จากการทดสอบระบบในแง่มุมต่างๆด้วยบัญชีจริง เทรดจริง เราตั้งใจทำเพื่อเคียงข้างเทรดเดอร์อย่างแท้จริง...

ข้อสังเกตุที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Envelope คือ ถ้าหากเราตั้งค่า Moving Average ไว้มากเกินไปจะทำให้ Envelope ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว และถ้าหากเราตั้งค่าไว้น้อยเกินไป ก็จะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นเร็วเกินไป ทำให้สัญญาณที่ได้หลอกให้ตัดสินใจมากเกินไป ดังนั้นการตั้งค่า Envelope จึงต้องมีความละเอียดอ่อน มาก ๆ

Envelope
ตัวอย่างของ Envelope indicator เพื่อวัดการแกว่งตัวของราคา

จากภาพข้างต้นเป็นตัวอย่างของ Envelope indicator ซึ่งในกรณีนี้เป็นการใช้งานในการวัดการแกว่งตัวของราคาในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับ Stochastic หรือ RSI ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกันในการใช้งานอีกทีหนึ่ง

การคำนวณ Envelope

การคำนวณของ Envelope นั้นสามารถใช้ Moving Average หลังจากนั้นใช้ Moving Average บวกและลบให้ห่างออกไปเป็น percent โดยที่ SMA 50 ก็คือค่า Moving Average 50 แท่ง ขณะที่ 0.05 เท่ากับ 5 % และถ้าหากการเปลี่ยนแปลงค่า % นี่จะทำให้ความถ่างของค่า SMA ที่ห่างจากเส้นกลางเพิ่มขึ้น ดังสูตรต่อไปนี้

  • Upper Bound=SMA50​+SMA50​∗0.05
  • Lower Bound=SMA50​−SMA50​∗0.05
  • Midpoint=SMA50

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

ถึงอย่างนั้นใน กราฟ MT4 จะไม่มีการแสดงค่า Mid Point หรือเส้นตรงกลางให้เราเห็น ดังตัวอย่างในภาพ ซึ่งจะมีแค่เส้นบนและล่างเท่านั้น โดยที่เส้นตรงกลางจะถูกละไว้

หัวใจของการใช้งานสำคัญของ Envelope จึงอยู่ที่การปรับตั้งหาค่าที่ดีทีสุดของค่า Moving Average ซึ่ง เราจะพูดกันต่อไปในเรื่องการใช้งาน Envelope

การใช้งาน Envelope

อย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่า การใช้งาน Envelope นั้นสามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบได้แก่ การใช้งานแบบเทรนด์เพื่อบอกเทรนด์ และการใช้งานเพื่อบอกการแกว่งตัว โดยจะใช้งานไม่แตกต่างจากการใช้บอกระดับ Overbought และ Oversold ซึ่งรายละเอียดการใช้งานมีดังต่อไปนี้

การใช้เพื่อบอกเทรนด์

ในภาพการใช้เพื่อบอกเทรนด์ของตลาดค่าเงิน EURUSD จะต้องตั้งค่าเพื่อให้ช่วงเทรนด์นั้นซึ่งในภาพเป็นการใช้ Envelope 7 และตั้งค่าการใช้งานที่ระดับ 0.05 % คือไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์

Envelope

ในการตั้งค่าข้างต้น มีเงื่อนไขสำหรับการเทรด โดยเราอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ค่อนข้างแตกต่างกันขึ้นมา ในตัวอย่าง เราสามารถใช้เส้นสีน้ำเงิน แทนสัญญาณ Sell และสีแดงแทนสัญญาณ Buy โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการ Buy  และ Sell

เมื่อราคาทั้งหมดอยู่สูงกว่าเส้นสีแดง ให้ใช้เป็นสัญญาณ Buy โดยต้องพิจารณาทั้งราคาเปิดและราคาปิด โดยไม่ต้องสนใจราคา high หรือ low ที่จะมาคาบเส้น ในกรอบสีฟ้าจะเห็นว่าราคานั้นจะอยู่สูงอายุเส้นสีแดงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถ้าหากเราตัดไส้เทียนออกไปจะพบว่า ราคาเปิดและราคาปิดไม่สามารถทะลุเส้นสีแดงลงมาได้เลย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Envelope

จากภาพข้างต้น ยังมีปรากฏสัญญาณ Sell คือกรอบสีแดง จะสังเกตุได้ว่า สัญญาณ Sell นั้นราคาจะไม่สามารถอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินได้เลย แม้จะมีไส้เทียนอยู่บ้าง แต่ถ้าตัวเทียน ตัดขึ้นมากกว่าเส้นสีน้ำเงิน นั่นคือ สัญญาณ Sell นั้นได้สิ้นสุดแล้ว ซึ่งนั่นสามารถใช้เป็นจุดออกจากการเทรดได้

นอกจากนี้ ก็ยังมีสัญญาณ Sideway ให้เห็น นั่นคือ ราคาจะคร่อมทำสองเส้น คือเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินร่วมกัน ซึ่งบ่งบอกได้ว่า ราคาไม่สามารถตัดสินทิศทางได้ โดยเราต้องให้ความสำคัญกับเทรนด์เป็นหลักและ Sideway ไม่ควรจะเทรดเลย เพราะการตั้งค่าดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เทรดสัญญาณ Sideway

การใช้เพื่อบอกการแกว่งตัวของราคา Forex

ลำดับต่อไปสัญญาณการแกว่างตัว การตั้งค่าในภาพด้านล่างเป็นการตั้งค่า Envelope ค่า 7 โดยที่ การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ปรับเพิ่มเป็น 0.35 % ทำให้ช่องราคากว้างเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกรอบการเคลื่อนไหวของราคา วิธีการนี้ก็จะคล้ายกับการใช้ Stochastic กล่าวคือ

เงื่อนไขการ Buy เกิดขึ้นเมื่อ ราคาแตะเส้นสีแดง และเงื่อนไขการ Sell เกิดขึ้นเมื่อราคาแตะเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งจะเห็นว่าในภาพราคาจะสัมผัสทั้ง 2 เส้นยากมาก เพราะว่า การคำนวณของ Moving Average นั้นปรับเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาไปเรื่อย ๆ ทำให้โอกาสในการที่มันจะสัมผัสเส้นทั้ง 2 นั้นมีน้อย ทำให้สัญญาณที่ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำ

Envelope

การเลือกใช้วิธีการนี้จะทำให้การเทรดลดโอกาสผิดพลาดได้พอสมควร อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่า เมื่อราคาพุ่งแรงเกินค่าเฉลี่ยและไม่ได้กลับตัว จะเห็นว่า Envelope จะล้มเหลว โดยเฉพาะตอนที่เทรนด์แรงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว เราสามารถใช้ Stop loss ป้องกันไว้ได้

นอกจากนี้ เราอาจจะไม่ต้องรอให้ราคาสัมผัสเส้นเลยก็สามารถทำได้เพราะเราสามารถกำหนดเป็นระดับ % ในกรอบนั้นได้ เมื่อราคาหลุดออกจากเส้นสีแดงหรือน้ำเงินสามารถใช้จุดต่ำกว่า หรือสูงกว่าเส้นสีแดงสีน้ำเงินแทน Stop loss ได้ กระบวนการนี้สามารถนำไปเขียนได้แม้กระทั่ง EA เพราะสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถปรับ Stop loss ให้เคลื่อนไหวอัติโนมัติตามเส้น Envelope ได้เลย

สรุป

สำหรับการใช้ Envelope ในการเทรด Forex ก็สามารถใช้ได้ทั้งการเทรดแบบตลาดที่มีเทรนด์และการเทรดตลาด Sideway โดยที่ตลาด Trend จะมีความได้เปรียบบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพราะเทรดเดอร์ส่วนมากมอง Envelope เป็นแบบรองรับการแกว่งตัวมากกว่า จึงนิยมเทรด Sideway แต่ที่สำคัญก็คือ Indicator ย่อมมีข้อผิดพลาดให้เห็นเป็นธรรมดา จึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการตั้ง Stoploss หรือการจัดการการเงินที่ถูกต้อง

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average_envelope

https://www.tradingview.com/wiki/Envelope_(ENV)

https://www.investopedia.com/terms/e/envelope.asp

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments