Adaptive Moving Average หรือ AMA คือ indicator ที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยทั่วไป ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักกับการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอย่างมาก
เพื่อลดความผิดพลาดของการเคลื่อนไหว อินดิเคเตอร์ AMA จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อกรองความผิดพลาด เมื่อราคามีความผันผวน จะทำการเคลื่อนไหวที่น้อยลง เพื่อลดสัญญาณหลอก ลดความผิดพลาดในการเทรด
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
การกำเนิดของ AMA
ในปี 1993 ถูกนำเสนอครั้งแรกในหนังสือ Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets โดย Perry J. Kaufman เป็นผู้พัฒนา นับเป็นเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบัน
ทำแบบคนสำเร็จ ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับคนสำเร็จ
การทำงานของ AMA แตกต่างกับเส้นอื่น ๆ อย่างไร
อินดิเคเตอร์ AMA แตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป โดยใช้แนวคิดอัตราส่วนประสิทธิภาพ (ER) คือ การเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมดในช่วงเวลา หารด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ของแต่ละแท่ง จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ยตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเพิ่มน้ำหนักให้กับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
สูตรการคำนวณ AMA
การคำนวณ AMA มีสูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้
- เมื่อ AMA(1) = ปิด
- AMA = AMA(1) + α * (ปิด – AMA(1)),ที่
- α = [(VI * (FC – SC)) + SC]²
วิธีใช้เพื่อการเทรด ของ AMA
การใช้งาน สามารถปรับค่าได้ตามแต่เทรดเดอร์พอใจ ซึ่งค่าหลักนั่นก็คือ AMA period ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยหลักที่ใช้ช่วงเวลาเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อีกทั้งยังสามารถปรับเพิ่มเติมได้นั่นก็คือ Fast EMA period / Slow EMA period / AMA shift
การวิเคราะห์สามารถใช้ได้เหมือน ๆ กับเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการระบุแนวโน้มตามความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของราคา และยังใช้เป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่ได้อีกด้วย
ความพยายามไม่ได้การันตีความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จล้วนต้องอาศัยความพยายาม
การระบุแนวโน้มของ AMA
- การเปลี่ยนแนวโน้ม แท่งเทียนจะปิดอยู่เหนือเส้น AMA คือราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาปิดต่ำกว่าเส้น AMA เป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเช่นเดียวกัน
- ราคายืนเหนือเส้น AMA เป็นแนวโน้มชัดเจน ตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย จะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ราคาหลุดต่ำกว่าเส้น AMA เป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ราคาจะยังคงไหลลงจนกว่าจะสามารถปิดเหนือเส้นได้
- แท่งเทียนสลับเปิดและปิดบริเวณเส้น ไม่สามารถยืนสูงหรือต่ำกว่าเส้นอย่างชัดเจน ตลาดกำลังพักตัวหรือเป็นไซต์เวย์
จะเห็นได้ว่าในจังหวะที่ตลาดมีแนวโน้ม กราฟจะชี้ชันขึ้น หรือพุ่งต่ำลง เป็นไปตามแนวโน้ม และในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นไซต์เวย์ เส้น AMA จะชี้ออกข้าง จะไม่ค่อยสลับขึ้นสลับลงเหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยอื่น ๆ นับว่าเป็นข้อดีที่ไม่ค่อยมีสัญญาณหลอก จนกว่ากราฟจะมีแนวโน้มเกิดขึ้น
วิธีนำไปปรับใช้กับระบบอื่น ๆ
นอกจากใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยในการระบุแนวโน้ม และใช้ร่วมกับการหาจังหวะเทรด ยังสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่ได้อีกด้วย เพราะเส้นค่าเฉลี่ย นั่นคือราคาเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่ว่ากราฟจะพุ่งขึ้นหรือย่อตัวลงแรงมากน้อยแค่ไหน
ในที่สุดก็จะต้องกลับมาอยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณค่าเฉลี่ย ถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็เสมือนหลุดแนวรับ หรือถ้าทะลุเส้นค่าเฉลี่ยก็เสมือนกับทะลุแนวต้านเช่นเดียวกัน
ข้อดีของเส้น AMA ประโยชน์ในการเทรด
- สามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์หลักเพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอต่อการเทรด เพียงเทรดเดอร์เข้าใจเรื่องของแนวรับแนวต้าน แนวโน้มและแท่งเทียน
- เส้นค่าเฉลี่ยอื่น ๆ มักจะมีความไวในทุกสภาวะตลาด จึงทำให้มีสัญญาณหลอกบ่อยครั้งเมื่อตลาดเป็นไซต์เวย์ แต่อินดิเคเตอร์นี้จะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเมื่อตลาดมีแนวโน้ม
- ใช้เป็นจุดเข้า Buy ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาปิดสูงกว่าเส้น และจุดออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้น หรือใช้เป็นจุด Sell ในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้น และเป็นจุดออกเมื่อราคาปิดสูงกว่าเส้น
ข้อควรระวัง
ไม่มีเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ ที่จะสามารถใช้ได้ดีในทุกสภาวะตลาด การใช้เส้นค่าเฉลี่ยไม่ว่ารูปแบบใด จุดอ่อนที่มีนั่นก็คือ ในช่วงตลาดเป็นไซต์เวย์ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะตลาดแบบนี้ และรอให้มีสัญญาณการเกิดขึ้นของแนวโน้มอย่างชัดเจน จึงหาจังหวะในการเข้าเทรดเพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่ไม่ควรเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
วิธีเปิดเส้น AMA เพื่อใช้งาน
- มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator กด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
- มองหาคำว่า Examples กด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
- มองหาคำว่า AMA ทำการแดรกเมาส์แล้วไปวางในกราฟ
- จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เช่น AMA period หมายความว่าใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 แท่ง หรืออาจจะปรับเป็น 14 หรือใช้ 2 เส้นประกอบกันก็ได้เช่น 8 กับ 20 แต่โดยปกติในเครื่องมือจะมีค่าความเร็ว และค่าเฉลี่ยช้ามาประกอบไว้แล้ว ดั่งเช่น Fast EMA period 2 / Slow EMA period 30 เมื่อตั้งค่าเส้นแล้วกด OK
- อินดิเคเตอร์พร้อมใช้งาน
ท่าเทรดที่สวยงามที่สุด ไม่ใช่เทรดแล้วได้กำไร แต่คือท่าที่รักษาวินัยให้เป็นไปตามระบบต่างหาก
สรุป
AMA คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่มีความแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยต้องการเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ในระหว่างเดียวกันจะมีความช้าเพื่อกรองสัญญาณหลอก
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีความเสถียร ไม่หลอกไปหลอกมา เมื่อเกิดความชัดเจนจึงสามารถเข้าเทรดได้ด้วยความปลอดภัย แม้เครื่องมือจะไม่สามารถใช้ได้ดีทุกสภาวะตลาด แต่ถือว่าใช้ได้ดีเมื่อตลาดเป็นเทรนที่ชัดเจน
เทรดอย่างมีวินัย แล้วออกไปใช้ชีวิตซะ
ทีมงาน: forexthai.in.th
