Chaikin Volatility คือ อินดิเคเตอร์ (Indicator) ใน MT-5 ใช้วัดความผัวผวนที่เกิดขึ้นในตลาด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้วัดการกลับตัว เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนควรให้ความสำคัญ เพราะความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้น มากพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ใคร เป็นผู้พัฒนา Chaikin Volatility
Chaikin Volatility หรือ CHV พัฒนาขึ้นโดย Marc Chaikin เป็นเทรดเดอร์และนักลงทุนระดับโลก มีผลงานในการพัฒนาอินดิเคเตอร์เป็นที่นิยมอีกหลายตัว
การทำงานของ CHV
การทำงานของ CHV คือการหาความต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของเส้นการกระจาย การสะสม และการถ่วงน้ำหนักแบบปริมาตร โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของราคา จะเป็นการวัดปริมาณความผันผวนโดยเป็นการขยายช่วงระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด
สูตรคำนวณของ CHV
สูตรการคำนวณ จะคล้าย ๆ กับ ATR (Average True Range) เพียงแค่จะไม่ได้คำนึงถึงราคาปิดของวันก่อนหน้า
สูตรคำนวณ LCD คือ : LCD = (MME – (MMEp – P)) / (MMEp – P)
- MME คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
- p คือช่วงเวลาการคำนวณที่เลือก
- P คืออัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของมันเอง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) คือมุมมองถึงความผันผวนของราคา จากนั้นจึงบวกและลบราคาต่ำสุดออกจากราคาสูงสุด ซึ่งเรียกกว่า “อัตราเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา P ”
- 0 จะเป็นจุดสมดุล หมายความผันผวนจะยังคงมมีความเสถียร์
- 100% แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่สูงของของตลาด
- -100% แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดเป็นศูนย์
มีคนซื้อต้องมีคนขาย มีคนได้ย่อมมีคนเสีย
วิธีนำไปใช้ กลยุทธ์สำหรับเทรด
- ความผันผวนของราคา คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยง และโอกาสในการเข้าเทรด
- เส้น CHV อยู่ในระดับมากกว่า 0 ไปจนถึง 100 แสดงว่าตลาดค่อนข้างมีความผันผวนสูง อาจจะมีแรงกดดันตลาดมาจากทั้งสองฝั่ง มีโอกาสในการกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม
- เส้น CHV อยู่ในระดับต่ำกว่า 0 ไปจนถึง -100 ตลาดถือว่าค่อนข้างสงบ อาจจะไหลเรื่อยไปจนกว่าจะความผันผวนเข้ามากดดันตลาด
ตัวอย่างการใช้งานและการเข้าซื้อขายด้วย CHV
ตัวอย่างที่ 1
จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 ในตลาด Forex สิ่งที่แตกต่างจากตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ นั่นก็คือความผันผวน จะเห็นได้ว่ามีความผันผวนเป็นระยะ ๆ หลังจากมีที่มีความผันผวนครั้งใหญ่ ก่อนที่ราคาจะค่อย ๆ ปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น
นั่นแสดงว่า มีการทุบราคาของรายใหญ่ จากนั้นกราฟได้มีการปรับตัวขึ้น อินดิเคเตอร์ CHV ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ทุบราคา แต่ก็ยังมีความผันผวนเป็นระยะแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มขาขึ้นที่ตลาดมีความผันผวนเล็กน้อย
ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรด Buy หรือหามีออเดอร์อยู่แล้วสามารถถือเอาไว้ได้ จนกว่าจะมีการผันผวนครั้งใหญ่ หรืออินดิเคเตอร์อยู่ในระดับ 100 ก่อนที่จะพิจารณาปิดทำกำไรหรือหาจังหวะในการเข้าเทรดต่อไป
ตลาดไม่ต้องการท่องจำ จะทำกำไรได้จะต้องอาศัยความเข้าใจ
ตัวอย่างที่ 2
จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 จะใช้เส้น EMA 20 เพื่อช่วยระบุแนวโน้ม โดยเมื่อราคาปิดเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ EMA ก็จะหาจังหวะ Buy ในระหว่างเดียวกันก่อนหน้านั้น อินดิเคเตอร์ CHV ได้มีความผันผวนเกือบ 100 ก่อนที่จะลดระดับลงมา
เมื่ออินดิเคเตอร์ CHV ต่ำกว่าศูนย์แสดงว่าตลาดค่อนข้างเงียบสงบ จึงเป็นสัญญาณยืนยันว่าในแนวโน้มขาขึ้น จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงไหลขึ้นได้เป็นปกติ จนกว่าจะมีความผันผวนครั้งใหญ่ผ่านเข้ามา จึงจะพิจารณาอีกครั้งว่า จะปิดออเดอร์ทำกำไร หรือจะหาจังหวะในการเข้า Sell ต่อไปหาเกิดกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม มักจะมีแรงทั้งสองฝั่งต่อสู้และกดดันกัน นั่นคือความผันผวนที่เกิดขึ้น และในไม่ช้าเมื่อแรงใดชนะ กราฟก็จะไหลไปอย่างเงียบสงบ นั่นหมายความว่าไม่มีแรงใดที่จะมาสู้ทำให้เกิดความผันผวนได้ แต่ในที่สุดก็จะมีแรงกลับเข้ามาสู้กันใหม่ เพราะในตลาดมีผู้คนรอซื้อ หรือรอขายอยู่ตลอดเวลา
ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ
ข้อดีของ CHV
- เทรดเดอร์ที่เข้าใจถึงความผันผวน เสมือนเข้าใจแรงที่มีเข้ามาในตลาด แสดงถึงความไม่ปกติและมีโอกาสที่จะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในตลาดได้
- ปริมาณความผันผวนที่เกิดขึ้น มักจะมีเหตุการณ์บางอย่างตามมา เช่นการกลับตัวของแนวโน้ม หรือแรงผลักดันให้วิ่งกลับไปแนวโน้มเดิม แน่นอนว่าถ้าใช้เครื่องมือนี้อาจจะทราบก่อนคนที่ไม่ใช้
- สามารถนำเครื่องมือไปปรับใช้กับกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ดี ลดการทับซ้อน เพราะมีวิธีการทำงานที่แตกต่าง
ข้อควรระวัง
- แม้จะทราบถึงความผันผวน หรือโอกาสในการกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ไม่อาจจะทราบได้ถึงจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจน
- ควรใช้ควบคู่กับเครื่องมือ ทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อความแม่นยำและการเทรดที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วิธีเปิดใช้ ใน MT-5
- มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- มองหาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- ทำการแดรกเมาส์ที่คำว่า CHV มาวางไว้บนกราฟ
- จะมีหน้าต่างให้ตั้งค่า เทรดเดอร์สามารถตั้งได้ตามความพอใจ เช่น เพิ่มเส้น 0 เพื่อช่วยในการมองให้ง่ายขึ้น
- เครื่องมือพร้อมใช้งานในทันที
สรุป
“ที่ใดมีความผันผวน ที่นั่นมีแรงซื้อขาย”… Chaikin Volatility คือ อินดิเคเตอร์ที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติ โอกาสที่จะเกิดการกลับตัว หรือความลื่นไหนต่อเนื่องของแนวโน้ม เครื่องมือจากเทรดเดอร์นักลงทุนระดับโลก ที่มีผลงานในการสร้างเครื่องมือออกมาเป็นที่นิยมมากมาย
กับการนำเสนอเครื่องมือชี้วัดที่แตกต่างจากหลายตัวในตลาด เพราะความผันผวนมาพร้อมกับความเสี่ยง ทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ในการทำกำไรในตลาดล่ะ
ล้มเหลวมาร้อยครั้ง ขอเพียงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เพียงครั้งเดียว
ทีมงาน: forexthai.in.th
