Forexthai.in.th ย่อให้
- Stop Loss (SL) คือ การกำหนดจุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า ช่วยป้องกันการล้างพอร์ต หรือนำมาใช้เพื่อเป็นการกันกำไรก็ได้
- SL ทำให้การเทรดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาจิตวิทยาการเทรด และช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ต้องเฝ้ากราฟตลอดเวลา
- ต่างจาก Cut Loss ที่เป็นการตัดขาดทุนแบบฉุกเฉิน SL เป็นการวางแผนรับมือความเสี่ยง
- Optimize ค่า SL ด้วยการการ Backtest จะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร โดยเฉพาะกับคู่เงินที่ swing แรง ๆ หรือเพื่อความสะดวกสามารถใช้ EA เข้ามาช่วยในการ Backtest ได้
สิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ ไม่ใช่แค่การทำกำไรเยอะๆ แต่เป็น “การมีเงินทุนให้เทรดไปเรื่อยๆ” ซึ่งการจะรักษาพอร์ตของเราไว้ได้ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี นั่นก็คือ
- เมื่อมีกำไร เพราะแน่นอนอยู่แล้ว ว่ามันคงไม่ได้ทำให้พอร์ตของเราขาดทุน
- แต่ถ้าหากขาดทุนล่ะ? อะไรที่จะทำให้เราไม่หมดตัว
คำตอบก็คือ การรู้จักใช้ Stop Loss (SL) ซึ่งคำนี้นั้นหลายๆ คนอาจเอาไปสับสนกับการใช้คำว่า Cut loss ดังนั้นบทความนี้เราจะไปเจาะลึกกัน ว่าในการเทรด Forex มีวิธีการในการใช้มันยังไง
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Stop Loss (SL) คืออะไร?
Stop Loss หรือ SL ก็คือ การกำหนดจุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า ว่าเราจะยอมขาดทุนแค่ไหนก่อนจะปิดออเดอร์ทิ้ง ให้คิดง่าย ๆ เหมือนกับการที่เราบอกโบรกเกอร์ว่า “ถ้าราคามันลงไปถึงจุดนี้ ช่วยปิดออเดอร์ให้ที” ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราไม่ขาดทุนเกินที่ตั้งใจไว้
แต่ในการเทรด Forex จุดของการ SL อาจเป็นการกันกำไร ก็ได้ หมายความว่า ขณะนั้นออเดอร์ของคุณเป็นกำไรแล้ว แต่เพื่อป้องกันการขาดทุนเวลาที่ราคาวิ่งกลับไป เราจะตั้ง SL เอาไว้ที่ “หน้าทุน” หรือ “หน้ากำไร” เช่น ตอนนี้เรากำลังบวกอยู่ 10 จุด แต่เราตั้ง SL ไว้ที่บวก 5 จุด ถ้าราคามันเกิดพลิกกลับลงมา อย่างน้อยเราก็ยังปิดที่บวก 5 จุดครับ ไม่ขาดทุน
ซึ่งการตั้งค่า SL ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็น Must Do (ต้องทำ) ในการเทรด forex ของคุณในทุกๆ ออเดอร์ เพื่อป้องกันการขาดทุนครับ
ข้อดีของการใช้ stop-loss (SL)
สำหรับข้อดีของการตั้งค่า SL ไว้เสมอในทุกๆการเทรด forex ของคุณมีดังนี้
1.ช่วยให้คุณมีการเทรดที่เป็นระบบ
คำว่า “เทรดอย่างเป็นระบบ” ก็คือ การวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกแล้วว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ และยอมขาดทุนแค่ไหนในการเทรดแต่ละครั้ง นั่นก็เพื่อ:
- ป้องกันการล้างพอร์ต ในช่วงที่กราฟมีการสวิงตัวอย่างรุนแรง
- สร้างความมั่นใจในการเทรด เพราะคุณรู้ว่ากำลังทำตามแผน
- พัฒนาจิตวิทยาการเทรดของคุณ เพราะว่าคุณจะเข้าใจและมั่นใจว่า คุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในการเทรดอยู่
เมื่อคุณสามารถพัฒนาศักภาพทางด้านจิตใจของการเทรดของคุณให้ดีขึ้นได้ การเทรดของคุณจะดีขึ้นมาก ศักยภาพในการพัฒนาของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตาม และความสามารถในการทำตามระบบของคุณก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน นั่นเรียกว่า เป็นระบบ
2.ปกป้องเงินของคุณ
สิ่งที่แน่ชัดที่สุดสำหรับ SL คือ การที่มันสามารถปกป้องเงินในบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะในช่วงที่กราฟเกิดอาการรวน หรือรีโควทขึ้นมา คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปโดยใช่เหตุในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกครั้งที่คุณเทรด ห้ามลืมเด็ดขาดในการตั้ง SL
อย่างไรก็ตาม การใช้ SL อาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่ง สำหรับบางคนอาจจะใช้แนวทางในการเทรดแบบไม่ตั้ง SL แต่!!! เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า SL ในใจ นั่นก็เรียกว่า SL ได้เช่นเดียวกัน
3.ปกป้องกำไรของคุณ
ไม่มีใครอยากเห็นกำไรที่สร้างมาหายไปในพริบตา เพียงเพราะกราฟเกิดการดีดกลับแค่ครั้งเดียว ดังนั้นให้ใช้ SL เพื่อล็อคกำไรไว้ โดยเลื่อน SL ให้อยู่เหนือจุดเข้าเทรดเมื่อออเดอร์ของเราสามารถทำกำไรได้ และไม่ต้องการให้มันกลับมาขาดทุน วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือ Trailing Stop ซึ่งจะปรับ SL ให้โดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของราคา
4. ให้อิสระจากการจ้องหน้าจอ
เมื่อคุณตั้ง SL ไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา ปล่อยให้ระบบทำงานไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดทำกำไร คุณก็จะได้กำไร เมื่อถึงจุดขาดทุน คุณก็ขาดทุนตามระบบ
Stop Loss (SL) vs Cut Loss: ต่างกันยังไง?
- Stop Loss (SL): เราตั้งไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เปิดออเดอร์ เป็นการวางแผนรับมือกับความเสี่ยง
- Cut Loss: เป็นการตัดขาดทุนแบบฉุกเฉิน เมื่อเราไม่ได้ตั้ง SL ไว้ แล้วราคาดันวิ่งไปในทิศทางตรงข้าม อย่างนี้เราต้องคิดเรื่องการ Cut loss ไว้แทนครับ
การ Cut loss เป็นอะไรที่เจ็บปวดกว่าเยอะ เพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อน ต้องมายอมรับความผิดพลาดแบบกะทันหันและต้องกล้ำกลืนรับสภาพไป ดังนั้น อย่าลืมตั้ง SL ทุกครั้งที่เทรดนะจ้า
การ Optimize ค่า Stop Loss ด้วย Backtest
การตั้ง SL ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ช่วยในแง่ของ Money Management แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้ด้วยนะครับ โดยเฉพาะในการเทรด Forex คู่ที่ swing แรงๆ อย่าง ทองคำ (XAU/USD) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง Optimize parameter สำคัญอย่าง SL
หากเราเทรดคู่ที่สวิงมาก ๆ และตั้งค่า SL ที่ต่ำไป ต่อให้มีกลุยุทธ์การเทรดที่ดีขนาดไหน หรือ มีจังหวะเข้า Order ที่ดีปานใด แต่หากเจอกราฟ Swing ไปชน SL ก่อนที่จะชน TP ก็น่าเสียดายน่าดูครับ คำถามต่อมา คือ แล้วจะ Optimize ค่าเหล่านี้ยังไงล่ะ ? ต้องบอกแบบนี้ครับว่า มันสามารถทำได้โดยการ Backtest !!! เอาล่ะซิ มันคืออะไรอีกล่ะเนี่ย
Backtest คือ การทดสอบย้อนหลังโดยการใช้กลยุทธ์ของเราอธิบายชุดข้อมูลเก่า หรือ หากจะพูดง่าย ๆ คือ การเทรดกราฟย้อนหลังน่ะครับ… ซึ่งสำหรับการเทรดมือแล้วดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก เทรดเดอร์บางท่านใช้เวลาเป็นสัปดาห์เพื่อทำการทดสอบกลยุทธ์ของตัวเองกับกราฟย้อนหลัง ด้วยการเทรดไป 1,000 ไม้ แล้วจึงจดผลแพ้-ชนะ เอาไว้เพื่อนำมาคำนวน Winrate และ parameters อื่น ๆ ที่ต้องการ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่า ถ้า Parameter ตัวใดยังไม่เข้าที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อง ๆ จนกว่าจะได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ… แล้วคุณลองจิตนาการดูนะครับว่า การเทรด 1 ครั้ง มันต้องใช้ Parameter อย่างน้อยกี่ตัว ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็ SL, TP, Lotsize หรือ Indicator setting ต่าง ๆ เช่น EMA, RSI period เป็นต้น…
ปัญหาของการ Backtest แบบแมนนวล
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่า ถ้า Parameter ตัวใดยังไม่เข้าที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อง ๆ จนกว่าจะได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ… แล้วคุณลองจิตนาการดูนะครับว่า การเทรด 1 ครั้ง มันต้องใช้ Parameter อย่างน้อยกี่ตัว ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็ SL, TP, Lotsize หรือ Indicator setting ต่าง ๆ เช่น EMA, RSI period เป็นต้น
แล้วคุณจะต้องเทดกราฟย้อนหลังแบบนี้ไปอีกเป็นหมื่น เป็นแสนครั้ง กว่าจะได้ค่า Parameter ที่เหมาะสม ซึ่งนี่ยังไม่รวมจำนวนของชุดข้อมูลเดิมนะ แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว (นี่ยังไม่นับรวมอคติในการเทรดอีกนะ เพราะคนเทรดมือมันมีอยู่แล้วทุกคน)
งั้นก็แก้ปัญหาด้วยใช้ EA สิ!
ทางลัดก็คือ ใช้ EA (Expert Advisor) ช่วยครับ สร้าง EA ตามกลยุทธ์ของเรา แล้วใช้ฟังก์ชัน Strategy Tester ใน MT4/MT5 ช่วย Optimize ค่า parameters ต่างๆ รวมถึง SL ด้วย เช่นตั้งว่า ในระยะเวลา xx ปี เราจะสามารถชนะตลาดได้ไหม? ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็รู้แล้วว่าควรตั้ง SL เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุด (ถ้าเทียบกับการ backtest แบบเทรดมือล่ะก็ ต่างกันแสนเท่าได้มั้ง) บางครั้งปรับ SL ให้ดี ทำให้คุณชนะตลาดได้นะ
ทั้งหมดทั้งมวล เพียงจะบอกว่าการตั้ง SL นั้นทำให้ชนะตลาดได้ และวิธีที่่ง่ายและเร็วที่สุด คือ การเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณให้กลายเป็น EA Forex แล้ว Optimize parameters ให้เหมาะสมในระยะเวลาอันสั้นครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
