Forexthai.in.th ย่อให้

  • ระบบเทรด PVSRA คือ ระบบเทรดที่วิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับแนวต้าน เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม
  • เป็นระบบเทรดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคน: วิเคราะห์ Market Makers ผู้สร้างตลาด, Smart Money และ Dumb Money นักลงเงินผู้โง่เขลา เพื่อหาโอกาสทำกำไร
  • ใช้ Indicator หลายตัว: เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม มีทั้ง วัดแนวโน้ม (Trend Indicators), โมเมนตัม (Momentum Indicators) และความผันผวน (Volatility Indicators)
  • เงื่อนไขเข้าเทรด: Buy/Sell เมื่อราคาทำจุดสูง/ต่ำใหม่ Volume สูงขึ้น และทะลุแนวรับแนวต้านสำคัญ
  • จุดอ่อนของระบบ: ต้องมีวินัย จัดการความเสี่ยงดี และอาศัยประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูล เพราะตลาดอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เสมอไป 

ระบบเทรด PVSRA (Price, Volume, S&R Analysis)

ระบบเทรด PVSRA เป็นระบบเทรดที่ใช้หลักการวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน (Price, Volume, S&R Analysis) ร่วมกัน เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย ระบบนี้เข้าใจง่าย ใช้เครื่องมือพื้นฐาน สามารถใช้เทรดได้กับหลายตลาด

เชื่อว่านักเทรดทั้งหลายที่กำลังเทรด Forex อยู่ มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือ PVSRA อยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากจะขอพาไปดูในอีกมุมมองหนึ่งกับบทความต่อไปนี้

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบเทรด PVSRA ย่อมาจาก Price, Volume, Support and Resistance Analysis เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เล่นรายใหญ่ (Market Makers) กำลังทำอะไรในตลาด และคาดเดาแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป หลักการสำคัญในการวิเคราะห์คือ

  • Price (ราคา): การวิเคราะห์ราคาเพื่อระบุแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือกรอบแคบ
  • Volume (ปริมาณ): การวิเคราะห์ปริมาณเพื่อดูว่ามีแรงซื้อหรือขายที่สำคัญหรือไม่
  • Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน): การระบุระดับราคาที่อาจทำให้ราคาหยุดหรือย้อนกลับ
PVSRA ย่อมาจากชื่อของตัวบ่งชี้ Price, Volume, Support and Resistance Analysis

วิธีการวิเคราะห์ด้วย PVSRA

วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา Forex ด้วยระบบเทรดนั้น จะใช้การพิจารณาจากองค์ประกอบของตลาดโดยรวม ดังนี้

การวิเคราะห์ Price (ราคา):

การวิเคราะห์ Price (ราคา) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้

  • ดูว่าราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใด
  • หาระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ
Market Makers
Market Makers หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex อยู่เสมอ

ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา):

ในตลาด Forex ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา) เปลี่ยนแปลง เกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. Market Makers (MM)

Market Makers หรือผู้สร้างตลาด หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex อยู่เสมอ เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาด โดยหน้าที่หลักของ Market Makers คือ

  • เสนอราคาซื้อขายสกุลเงินตรา: Market Makers จะเสนอราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของสกุลเงินต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินจาก Market Makers ได้ทันที
  • สร้างสภาพคล่องในตลาด: Market Makers ช่วยให้มีผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราอยู่ในตลาดเสมอ ทำให้ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างสะดวก
  • กำหนดราคาซื้อขาย: Market Makers กำหนดราคาซื้อขายสกุลเงิน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ อุปทาน สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ

ตัวอย่าง Market Makers:

  • ธนาคารพาณิชย์
  • โบรกเกอร์ Forex
  • บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง
ระบบเทรด PVSRA กับ Smart Money
Smart Money หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ มีกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน

2. Smart Money (SM)

Smart Money หรือเงินอัจฉริยะ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี นักลงทุนเหล่านี้มักจะใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน เพื่อหาโอกาสทำกำไรในตลาด Forex ลักษณะของ Smart Money คือ

  • ลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก
  • มีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี
  • ใช้กลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน
  • มีความอดทน รอคอยโอกาสทำกำไร

ตัวอย่าง Smart Money:

  • กองทุนป้องกันความเสี่ยง
  • บริษัทจัดการลงทุน
  • เทรดเดอร์มืออาชีพ
Dumb Money
Dumb Money หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในตลาด Forex

Dumb Money (DM)

Dumb Money หรือเงินโง่ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex มากนัก นักลงทุนเหล่านี้มักจะตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์ โดยไม่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน ลักษณะของ Dumb Money คือ

  • ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย
  • ไม่มีประสบการณ์ในตลาด Forex
  • ตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์
  • ขาดความอดทน

ตัวอย่าง Dumb Money:

  • นักลงทุนรายย่อย
  • เทรดเดอร์มือใหม่
  • บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน

มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า “การเคลื่อนไหวของราคาคือราชา” หากใครรู้ว่าราคาจะเป็นอย่างไร เขาย่อมบัญชาผลการเทรดได้ดั่งราชาทีเดียว จากกลุ่มคนที่เป็นปัจจัยทำให้เกิด Price ในตลาด Forex ดูเหมือนว่า MM (Market Makers) จะใกล้เคียงกับความเป็นราชาที่สุดแล้ว

Indicator บ่งชี้ Volume
Indicator ที่เป็นตัวบ่งชี้ Volume (ปริมาณ) เพื่อดูว่ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ):

การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้

  • ดูว่ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
  • เปรียบเทียบปริมาณกับราคาเพื่อดูว่ามีการยืนยันแนวโน้มหรือไม่

การวิเคราะห์ Volume ในตลาด Forex

การวิเคราะห์ Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงแรงกดดันซื้อหรือขายในตลาด ประกอบการตัดสินใจในการเทรด หลักในการวิเคราะห์คือ

  • Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง ส่งผลให้ราคาวิ่งขึ้นหรือลงไปต่อได้อีก
  • Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด ส่งผลให้เกิดราคา Side Way

เทคนิคในการวิเคราะห์ Volume

ในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยใช้ปริมาณการซื้อขาย มีเทคนิคในการวิเคราะห์ Volume ดังนี้

การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ Price:

จะวิเคราะห์เป็น 2 กรณี คือ

  1. Volume เพิ่มขึ้น:
    • ราคาขึ้น: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
    • ราคาลง: แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
  2. Volume ลดลง:
    • ราคาขึ้น: แสดงถึงการหมดแรงของขาขึ้น
    • ราคาลง: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาลง
การวิเคราะห์ Volume
Volume ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ Volume ในอดีต ที่แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ:

จะวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบเป็น 2 กรณี คือ

  1. Volume ปัจจุบัน: เปรียบเทียบกับ Volume ในอดีต เช่น
    • Volume ปัจจุบันสูงกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น
    • Volume ปัจจุบันต่ำกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่ลดลง
  2. Volume เฉลี่ย: เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
    • Volume เฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
    • Volume เฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง

ใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ:

เทคนิคในการใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ สามารถใช้ได้ทุกตัว เป็นต้นว่า

Moving Average:

  • Volume เพิ่มขึ้น + ราคาตัดผ่าน Moving Average ขึ้น: ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
  • Volume ลดลง + ราคาตัดผ่าน Moving Average ลง: ยืนยันแนวโน้มขาลง

Support and Resistance:

  • Volume เพิ่มขึ้น + ราคาทะลุแนวต้าน: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่รุนแรง
  • Volume เพิ่มขึ้น + ราคาเด้งกลับจากแนวรับ: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่แข็งแกร่ง
การวิเคราะห์ Support and Resistance
การวิเคราะห์ Support and Resistance ช่วยให้คาดการณ์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลงหรือพลิกกลับได้

การวิเคราะห์ Support and Resistance

การวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex เพราะช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลง หรือพลิกกลับได้ หลักในการวิเคราะห์คือ

  • มองหารูปแบบการรวมตัวของราคา
  • รอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน

เทคนิคในการวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) ในตลาด Forex มีวิธีการดังนี้

1. หาจุด Support:

เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Support (แนวรับ) มีดังนี้

  • จุดที่ราคาเคยลงมาสัมผัสแล้วเด้งกลับขึ้นไป: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
  • แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Support จากจุดต่ำก่อนหน้า
  • แนวโน้มขาลง: หาจุด Support จากแนวต้านที่พังทลายลงมา

2. หาจุด Resistance:

เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Resistance (แนวต้าน) มีดังนี้

  • จุดที่ราคาเคยขึ้นไปสัมผัสแล้วถูกดันกลับลงมา: แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
  • แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Resistance จากจุดสูงก่อนหน้า
  • แนวโน้มขาลง: หาจุด Resistance จากแนวรับที่ถูกทะลุขึ้นไป
ราคาทะลุ Resistance เพราะแรงซื้อมากกว่า และ ราคาทะลุ Support เพราะแรงขายมากกว่า

ราคาทะลุ Resistance เพราะแรงซื้อมากกว่า และ ราคาทะลุ Support เพราะแรงขายมากกว่า

การวิเคราะห์ราคาทดสอบแนวรับและแนวต้าน:

มีหลักในการวิเคราะห์เมื่อราคาทำการทดสอบ แนวรับและแนวต้าน ดังนี้

  • ราคาเด้งกลับจาก Support: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
  • ราคาทะลุ Support: แสดงถึงแรงขายที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาลง
  • ราคาเด้งกลับจาก Resistance: แสดงถึงแรงขายที่อ่อนแอ สนับสนุนแนวโน้มขาลง
  • ราคาทะลุ Resistance: แสดงถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

การใช้ Indicator ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน

ในการวิเคราะห์ราคา Forex โดยพิจารณาจากระดับ Support/Resistance สามารถใช้ Indicator มาช่วยได้ ดังนี้

Moving Average:

  • ราคาเด้งกลับจาก Moving Average ขึ้น: สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
  • ราคาทะลุ Moving Average ลง: สนับสนุนแนวโน้มขาลง

Fibonacci Retracement:

  • หาระดับ Support/Resistance เพิ่มเติมตามแนว Fibonacci

สังเกต Volume:

  • Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง
  • Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด
อินดิเคเตอร์ใน ระบบเทรด PVSRA
ภาพตัวอย่างระบบเทรด PVSRA ที่ใช้อินดิเคเตอร์ Price, Volume, Support and Resistance

เครื่องมือที่ใช้

PVSRA (Price, Volume, Support and Resistance Analysis) เป็นระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน ร่วมกันเพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย โดยระบบ PVSRA นั้นใช้ Indicator หลายตัวประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ราคา ดังนี้

ตัวชี้วัดแนวโน้ม (Trend Indicators)

เครื่องมือประเภท Trend ที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม เพื่อแสดงทิศทางของราคานั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

  • Moving Average (MA): แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นิยมใช้ MA หลายเส้นเพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม เช่น MA 50 MA 100
  • Trendlines: เส้นที่ลากผ่านจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา แสดงทิศทางของแนวโน้ม
  • Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา

ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators)

เครื่องมือประเภทที่ชี้วัด Momentum ของราคา จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

  • Relative Strength Index (RSI): แสดงความเร็วและแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา
  • Momentum: แสดงอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา
  • Stochastic Oscillator: แสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ราคาปิดอยู่ในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดปริมาณ (Volume Indicators)

เครื่องมือที่เป็นตัวชี้วัด Volume ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายนั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

  • On-Balance Volume (OBV): แสดงทิศทางของปริมาณการซื้อขาย
  • Money Flow Index (MFI): แสดงแรงกดดันซื้อหรือขาย
  • Chaikin Money Flow: แสดงทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้าหรือออกจากตลาด

ตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicators)

สำหรับเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา Forex จะใช้ Indicator ดังต่อไปนี้

  • Average True Range (ATR): แสดงค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริง
  • Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา
  • Keltner Channels: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคาที่ปรับตามความผันผวน
ภาพตัวอย่างการใช้ Indicator ร่วมกันที่มีทั้ง Price, Volume, Support and Resistance

ตัวอย่างการใช้ Indicator ร่วมกัน

Indicators ที่เป็นตัวชี้วัดแต่ละอย่าง แต่ละประเภทที่นำมาแสดงในที่นี่นั้น เทรดเดอร์ควรเลือกใช้ในแต่ละประเภทแค่เพียงตัวเดียว ตามความถนัด ตามความชอบจะเป็นการดีกว่า เพราะถ้าใช้ Indicator ประเภทเดียวกันหลายตัว อาจเกิดความสับสนได้ง่าย ดังนี้

  • Moving Average + RSI: ใช้ MA เพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม ใช้ RSI เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
  • Bollinger Bands + Stochastic Oscillator: ใช้ Bollinger Bands เพื่อดูขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา ใช้ Stochastic Oscillator เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
  • On-Balance Volume + Money Flow Index: ใช้ OBV เพื่อดูทิศทางของปริมาณการซื้อขาย ใช้ MFI เพื่อดูแรงกดดันซื้อหรือขาย

เงื่อนไขการเข้าเทรด

ระบบเทรด PVSRA ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน มีเงื่อนไขในการเข้าเทรด 2 กรณี ดังนี้

กรณีขาขึ้น:

  • ราคาทำจุดสูงใหม่ (higher high)
  • ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
  • ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
  • Open Buy ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านขึ้นไป

กรณีขาลง:

  • ราคาทำจุดต่ำใหม่ (lower low)
  • ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
  • ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
  • Open Sell ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านลงมา

กลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA นั้น จะเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่วิเคราะห์ พร้อมทั้งกำหนดจุดตัดขาดการสูญเสีย กำหนดเป้าหมายการทำกำไรเอาไว้ด้วย

กลยุทธ์เข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA
กลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA นั้น จะเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายตามแนวโน้ม

จุดอ่อนของระบบ

จะเห็นได้ว่าระบบเทรด PVSRA ต้องอาศัยประสบการณ์ในการตีความ ในการวิเคราะห์ราคา ดังนั้นนักเทรดมือใหม่อาจจะใช้ระบบเทรดตัวนี้ไม่ได้ผลเท่าใดนัก จุดอ่อนของระบบเทรด PVSRA คือ

  • ตลาดอาจไม่เคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้เสมอไป
  • จำเป็นต้องมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่ดี
  • ต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • อาจมีสัญญาณหลอก (false signal)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/watch?v=pqzFjaqNCvY

https://www.tradingview.com/script/wtrMhkLC-PVSRA-Volume/

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments