Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด PVSRA คือ ระบบเทรดที่วิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับแนวต้าน เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม
- เป็นระบบเทรดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคน: วิเคราะห์ Market Makers ผู้สร้างตลาด, Smart Money และ Dumb Money นักลงเงินผู้โง่เขลา เพื่อหาโอกาสทำกำไร
- ใช้ Indicator หลายตัว: เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม มีทั้ง วัดแนวโน้ม (Trend Indicators), โมเมนตัม (Momentum Indicators) และความผันผวน (Volatility Indicators)
- เงื่อนไขเข้าเทรด: Buy/Sell เมื่อราคาทำจุดสูง/ต่ำใหม่ Volume สูงขึ้น และทะลุแนวรับแนวต้านสำคัญ
- จุดอ่อนของระบบ: ต้องมีวินัย จัดการความเสี่ยงดี และอาศัยประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูล เพราะตลาดอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เสมอไป
ระบบเทรด PVSRA เป็นระบบเทรดที่ใช้หลักการวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน (Price, Volume, S&R Analysis) ร่วมกัน เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย ระบบนี้เข้าใจง่าย ใช้เครื่องมือพื้นฐาน สามารถใช้เทรดได้กับหลายตลาด
เชื่อว่านักเทรดทั้งหลายที่กำลังเทรด Forex อยู่ มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือ PVSRA อยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากจะขอพาไปดูในอีกมุมมองหนึ่งกับบทความต่อไปนี้
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ข้อมูลเบื้องต้น
ระบบเทรด PVSRA ย่อมาจาก Price, Volume, Support and Resistance Analysis เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เล่นรายใหญ่ (Market Makers) กำลังทำอะไรในตลาด และคาดเดาแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป หลักการสำคัญในการวิเคราะห์คือ
- Price (ราคา): การวิเคราะห์ราคาเพื่อระบุแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือกรอบแคบ
- Volume (ปริมาณ): การวิเคราะห์ปริมาณเพื่อดูว่ามีแรงซื้อหรือขายที่สำคัญหรือไม่
- Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน): การระบุระดับราคาที่อาจทำให้ราคาหยุดหรือย้อนกลับ
วิธีการวิเคราะห์ด้วย PVSRA
วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา Forex ด้วยระบบเทรดนั้น จะใช้การพิจารณาจากองค์ประกอบของตลาดโดยรวม ดังนี้
การวิเคราะห์ Price (ราคา):
การวิเคราะห์ Price (ราคา) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้
- ดูว่าราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใด
- หาระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ
ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา):
ในตลาด Forex ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา) เปลี่ยนแปลง เกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. Market Makers (MM)
Market Makers หรือผู้สร้างตลาด หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex อยู่เสมอ เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาด โดยหน้าที่หลักของ Market Makers คือ
- เสนอราคาซื้อขายสกุลเงินตรา: Market Makers จะเสนอราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของสกุลเงินต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินจาก Market Makers ได้ทันที
- สร้างสภาพคล่องในตลาด: Market Makers ช่วยให้มีผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราอยู่ในตลาดเสมอ ทำให้ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างสะดวก
- กำหนดราคาซื้อขาย: Market Makers กำหนดราคาซื้อขายสกุลเงิน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ อุปทาน สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ
ตัวอย่าง Market Makers:
- ธนาคารพาณิชย์
- โบรกเกอร์ Forex
- บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง
2. Smart Money (SM)
Smart Money หรือเงินอัจฉริยะ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี นักลงทุนเหล่านี้มักจะใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน เพื่อหาโอกาสทำกำไรในตลาด Forex ลักษณะของ Smart Money คือ
- ลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก
- มีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี
- ใช้กลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน
- มีความอดทน รอคอยโอกาสทำกำไร
ตัวอย่าง Smart Money:
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- บริษัทจัดการลงทุน
- เทรดเดอร์มืออาชีพ
Dumb Money (DM)
Dumb Money หรือเงินโง่ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex มากนัก นักลงทุนเหล่านี้มักจะตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์ โดยไม่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน ลักษณะของ Dumb Money คือ
- ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย
- ไม่มีประสบการณ์ในตลาด Forex
- ตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์
- ขาดความอดทน
ตัวอย่าง Dumb Money:
- นักลงทุนรายย่อย
- เทรดเดอร์มือใหม่
- บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน
มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า “การเคลื่อนไหวของราคาคือราชา” หากใครรู้ว่าราคาจะเป็นอย่างไร เขาย่อมบัญชาผลการเทรดได้ดั่งราชาทีเดียว จากกลุ่มคนที่เป็นปัจจัยทำให้เกิด Price ในตลาด Forex ดูเหมือนว่า MM (Market Makers) จะใกล้เคียงกับความเป็นราชาที่สุดแล้ว
การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ):
การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้
- ดูว่ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
- เปรียบเทียบปริมาณกับราคาเพื่อดูว่ามีการยืนยันแนวโน้มหรือไม่
การวิเคราะห์ Volume ในตลาด Forex
การวิเคราะห์ Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงแรงกดดันซื้อหรือขายในตลาด ประกอบการตัดสินใจในการเทรด หลักในการวิเคราะห์คือ
- Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง ส่งผลให้ราคาวิ่งขึ้นหรือลงไปต่อได้อีก
- Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด ส่งผลให้เกิดราคา Side Way
เทคนิคในการวิเคราะห์ Volume
ในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยใช้ปริมาณการซื้อขาย มีเทคนิคในการวิเคราะห์ Volume ดังนี้
การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ Price:
- Volume เพิ่มขึ้น:
- ราคาขึ้น: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาลง: แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
- Volume ลดลง:
-
- ราคาขึ้น: แสดงถึงการหมดแรงของขาขึ้น
- ราคาลง: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาลง
เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ:
จะวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบเป็น 2 กรณี คือ
- Volume ปัจจุบัน: เปรียบเทียบกับ Volume ในอดีต เช่น
- Volume ปัจจุบันสูงกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น
- Volume ปัจจุบันต่ำกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่ลดลง
- Volume เฉลี่ย: เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
- Volume เฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
- Volume เฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง
ใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ:
เทคนิคในการใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ สามารถใช้ได้ทุกตัว เป็นต้นว่า
- Volume เพิ่มขึ้น + ราคาตัดผ่าน Moving Average ขึ้น: ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- Volume ลดลง + ราคาตัดผ่าน Moving Average ลง: ยืนยันแนวโน้มขาลง
- Volume เพิ่มขึ้น + ราคาทะลุแนวต้าน: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่รุนแรง
- Volume เพิ่มขึ้น + ราคาเด้งกลับจากแนวรับ: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่แข็งแกร่ง
การวิเคราะห์ Support and Resistance
การวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex เพราะช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลง หรือพลิกกลับได้ หลักในการวิเคราะห์คือ
- มองหารูปแบบการรวมตัวของราคา
- รอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เทคนิคการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน
เทคนิคในการวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) ในตลาด Forex มีวิธีการดังนี้
1. หาจุด Support:
เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Support (แนวรับ) มีดังนี้
- จุดที่ราคาเคยลงมาสัมผัสแล้วเด้งกลับขึ้นไป: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
- แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Support จากจุดต่ำก่อนหน้า
- แนวโน้มขาลง: หาจุด Support จากแนวต้านที่พังทลายลงมา
2. หาจุด Resistance:
เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Resistance (แนวต้าน) มีดังนี้
- จุดที่ราคาเคยขึ้นไปสัมผัสแล้วถูกดันกลับลงมา: แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
- แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Resistance จากจุดสูงก่อนหน้า
- แนวโน้มขาลง: หาจุด Resistance จากแนวรับที่ถูกทะลุขึ้นไป
ราคาทะลุ Resistance เพราะแรงซื้อมากกว่า และ ราคาทะลุ Support เพราะแรงขายมากกว่า
การวิเคราะห์ราคาทดสอบแนวรับและแนวต้าน:
มีหลักในการวิเคราะห์เมื่อราคาทำการทดสอบ แนวรับและแนวต้าน ดังนี้
- ราคาเด้งกลับจาก Support: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาทะลุ Support: แสดงถึงแรงขายที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาลง
- ราคาเด้งกลับจาก Resistance: แสดงถึงแรงขายที่อ่อนแอ สนับสนุนแนวโน้มขาลง
- ราคาทะลุ Resistance: แสดงถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
การใช้ Indicator ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน
ในการวิเคราะห์ราคา Forex โดยพิจารณาจากระดับ Support/Resistance สามารถใช้ Indicator มาช่วยได้ ดังนี้
Moving Average:
- ราคาเด้งกลับจาก Moving Average ขึ้น: สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาทะลุ Moving Average ลง: สนับสนุนแนวโน้มขาลง
Fibonacci Retracement:
- หาระดับ Support/Resistance เพิ่มเติมตามแนว Fibonacci
สังเกต Volume:
- Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง
- Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด
เครื่องมือที่ใช้
PVSRA (Price, Volume, Support and Resistance Analysis) เป็นระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน ร่วมกันเพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย โดยระบบ PVSRA นั้นใช้ Indicator หลายตัวประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ราคา ดังนี้
ตัวชี้วัดแนวโน้ม (Trend Indicators)
เครื่องมือประเภท Trend ที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม เพื่อแสดงทิศทางของราคานั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้
- Moving Average (MA): แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นิยมใช้ MA หลายเส้นเพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม เช่น MA 50 MA 100
- Trendlines: เส้นที่ลากผ่านจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา แสดงทิศทางของแนวโน้ม
- Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา
ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators)
เครื่องมือประเภทที่ชี้วัด Momentum ของราคา จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้
- Relative Strength Index (RSI): แสดงความเร็วและแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา
- Momentum: แสดงอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา
- Stochastic Oscillator: แสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ราคาปิดอยู่ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดปริมาณ (Volume Indicators)
เครื่องมือที่เป็นตัวชี้วัด Volume ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายนั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้
- On-Balance Volume (OBV): แสดงทิศทางของปริมาณการซื้อขาย
- Money Flow Index (MFI): แสดงแรงกดดันซื้อหรือขาย
- Chaikin Money Flow: แสดงทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้าหรือออกจากตลาด
ตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicators)
สำหรับเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา Forex จะใช้ Indicator ดังต่อไปนี้
- Average True Range (ATR): แสดงค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริง
- Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา
- Keltner Channels: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคาที่ปรับตามความผันผวน
ตัวอย่างการใช้ Indicator ร่วมกัน
Indicators ที่เป็นตัวชี้วัดแต่ละอย่าง แต่ละประเภทที่นำมาแสดงในที่นี่นั้น เทรดเดอร์ควรเลือกใช้ในแต่ละประเภทแค่เพียงตัวเดียว ตามความถนัด ตามความชอบจะเป็นการดีกว่า เพราะถ้าใช้ Indicator ประเภทเดียวกันหลายตัว อาจเกิดความสับสนได้ง่าย ดังนี้
- Moving Average + RSI: ใช้ MA เพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม ใช้ RSI เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
- Bollinger Bands + Stochastic Oscillator: ใช้ Bollinger Bands เพื่อดูขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา ใช้ Stochastic Oscillator เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
- On-Balance Volume + Money Flow Index: ใช้ OBV เพื่อดูทิศทางของปริมาณการซื้อขาย ใช้ MFI เพื่อดูแรงกดดันซื้อหรือขาย
เงื่อนไขการเข้าเทรด
ระบบเทรด PVSRA ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน มีเงื่อนไขในการเข้าเทรด 2 กรณี ดังนี้
กรณีขาขึ้น:
- ราคาทำจุดสูงใหม่ (higher high)
- ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
- ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
- Open Buy ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านขึ้นไป
กรณีขาลง:
- ราคาทำจุดต่ำใหม่ (lower low)
- ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
- ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
- Open Sell ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านลงมา
กลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA นั้น จะเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่วิเคราะห์ พร้อมทั้งกำหนดจุดตัดขาดการสูญเสีย กำหนดเป้าหมายการทำกำไรเอาไว้ด้วย
จุดอ่อนของระบบ
จะเห็นได้ว่าระบบเทรด PVSRA ต้องอาศัยประสบการณ์ในการตีความ ในการวิเคราะห์ราคา ดังนั้นนักเทรดมือใหม่อาจจะใช้ระบบเทรดตัวนี้ไม่ได้ผลเท่าใดนัก จุดอ่อนของระบบเทรด PVSRA คือ
- ตลาดอาจไม่เคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้เสมอไป
- จำเป็นต้องมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่ดี
- ต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- อาจมีสัญญาณหลอก (false signal)
อ้างอิง
https://www.youtube.com/watch?v=pqzFjaqNCvY
https://www.tradingview.com/script/wtrMhkLC-PVSRA-Volume/
ทีมงาน: forexthai.in.th