Forexthai.in.th ย่อให้

• Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความผันผวนของราคา ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้นบน เส้นกลาง และเส้นล่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเป็นแกนกลาง
• Bollinger Squeeze เกิดขึ้นเมื่อเส้นบนและเส้นล่างบีบตัวเข้าหากัน แสดงถึงช่วงที่ราคามีความผันผวนต่ำและกำลังสะสมพลังเพื่อเตรียมระเบิดออก
• เราใช้ Bandwidth เป็นตัววัดการบีบตัว เมื่อค่าต่ำแสดงว่าราคามีความผันผวนน้อย แต่เมื่อค่าสูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคากำลังระเบิดออกจากกรอบ
• การเทรดให้รอจนกว่า Bandwidth จะต่ำสุดในรอบ 120 วัน จากนั้นรอให้ราคาทะลุกรอบบนหรือล่างก่อนเข้าเทรดตามทิศทางนั้น
• ข้อควรระวังคือต้องระมัดระวังการหลอกของราคา ตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสม และควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

เครื่องมือเทรดในการเทรดเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ และ indicator ที่ดีนั้นมีความสำคัญมาก สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับ indicator ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในกลุ่ม Indicator ที่มีในการเทรด Forex นั่นคือ Bollinger Band และการใช้ประโยชน์จากการบีบตัว (Squeeze)

---

Bollinger Bands Squeeze คืออะไร?

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ถูกคิดค้นโดย John Bollinger สำหรับใช้เป็น Trade setup หรือจุดที่เราใช้เทรด Bollinger Squeeze คือการที่เส้น Bollinger Bands ตัวบนและตัวล่างบีบตัวเข้าหากัน ทำให้ช่องว่างระหว่างเส้นแคบลง ซึ่งเมื่อเกิดการ Squeeze ขึ้น จะสังเกตเห็นว่าราคามีความผันผวนต่ำมาก เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อเกิดการบีบตัวของ Band แบบนี้ เราต้องเริ่มระวังในการเข้าเทรด เพราะมีโอกาสสูงมากที่ราคาจะ Breakout รุนแรง แต่ที่สำคัญคือ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการ Breakout ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการบีบตัวนั้น จะพุ่งขึ้นหรือดิ่งลง

องค์ประกอบของ Bollinger Band

องค์ประกอบ Bollinger Band คำนวณมาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันหมายความว่า Bollinger Band นั้นเป็นเครื่องมือที่บอกความผันผวนของราคา เมื่อโดยเปรียบเทียบแล้ว ความผันผวนของราคาในกรอบของการคำนวณ นั่นคือ 20 วันซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนั้น มีความผันผวนมากน้อยขนาดไหน โดยองค์ประกอบของ Bollinger Band นั้นประกอบด้วยเส้น 3 เส้น ดังนี้

1. เส้นกลาง (middle band) – เป็นเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (20-day SMA) ใช้เป็นแกนกลางในการคำนวณ
2. เส้นบน (upper band) – คำนวณจากเส้นกลาง + (2 × ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
3. เส้นล่าง (lower band) – คำนวณจากเส้นกลาง – (2 × ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

การวัดการบีบตัวด้วย Bandwidth

ในการเทรดแบบ Squeeze ใน Set up ของบทความนี้ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Bandwidth เพื่อวัดความกว้างของกรอบ Bollinger Bands

ถ้า Bandwidth อ่อนตัวลงต่ำ:

• แสดงว่ากรอบ Bollinger Bands กำลังแคบลง
• ความผันผวนของราคาต่ำ ราคากำลังสะสมพลังเพื่อเตรียมระเบิด

ถ้า Bandwidth ปรับตัวขึ้นสูง:

• แสดงว่ากรอบ Bollinger Bands กำลังขยายออก
• ความผันผวนของราคาสูง มักเกิดขึ้นตอนที่ราคาเบรกเอ้าท์ออกจากการบีบตัวแล้ว

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของค่า Band นั้นทำให้เกิดรูปแบบ Pattern ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำหนดการเทรด บางคนก็อาจจะใช้ Bollinger Band ในการเป็นจุดบอกแนวรับแนวต้านได้เช่นกัน

เงื่อนไขการเทรดด้วย Bollinger Squeeze

การเข้าเทรดฝั่ง Buy

1. รอให้ Bandwidth ลงมาต่ำสุดในรอบ 120 วัน
2. รอให้ราคาปิดทะลุกรอบบนขึ้นไป (Breakout) แล้วทำการเข้าออเดอร์ Buy

การเข้าเทรดฝั่ง Sell

1. รอช่วงที่ Bandwidth แตะจุดต่ำสุดในรอบ 120 วัน
2. รอให้ราคาปิดต่ำกว่ากรอบล่างของ Bollinger bands แล้วทำการเข้าออเดอร์ Sell

เหมือนกับว่าเราต้องรอให้ราคาเลือกทิศทางเอง แล้วค่อยเทรดตามทิศทางที่ราคาเบรกออกไป ซึ่ง Setup นี้มีหลักการเดียวกับกลยุทธ์ Breakout แต่ใช้ Bollinger Bands เป็นตัวช่วยหาจุดเข้าออกที่แม่นยำขึ้น

ตัวอย่าง USDJPY กับ Set up ในการเทรดรูปแบบนี้ โดยรอจังหวะที่ Bandwidth นั้นทำ Low ต่ำสุดในรอบ 120 วัน ซึ่งแสดงถึงราคาแกว่งตัวในกรอบแคบเตรียมที่ระเบิดขึ้นในอนาคตไม่ช้านี้ และเมื่อราคาขึ้นปิดเหนือกรอบ Bollinger bands ก็เป็นสัญญาณการเปิด Long ตาม เนื่องจากราคาได้เลือกทิศทางในฝั่งขึ้นแล้ว (ส่วน Short ก็ตรงกันข้าม)

ข้อควรระวังในการเทรด Squeeze

1.การหลอกของราคา

บางครั้งราคาอาจจะทะลุกรอบ Bollinger Bands ออกไปเล็กน้อย แล้วกลับเข้ามาในกรอบ เราเรียกว่าเป็นการหลอก (False Breakout) ดังนั้นควรรอให้แท่งเทียนปิดพ้นกรอบจริงๆ ก่อนตัดสินใจเข้าเทรด

2.การตั้ง Stop Loss

เนื่องจากราคามักจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหลังจากการ Squeeze ควรตั้ง Stop Loss ให้กว้างพอสมควร แต่ก็ต้องไม่มากเกินไปจนกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง

3.ความผันผวนของตลาด

เนื่องจากมันคำนวณขึ้นจากค่า Moving Average ทำให้ค่าของมันนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางช่วงของ Band นั้นจะแคบ และบางช่วงนั้นจะกว้างมาก ซึ่งความไม่สม่ำเสมอนี้ ทำให้เราทราบลักษณะความผันผวนก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทิศทางจะไปทางไหน

และการบีบหรือถ่างออกจาก Bollinger Band ทุกครั้งนั้น ไม่มีความแน่นอน บางครั้งการถ่างออกของ Bollinger Band ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มันถ่างออกทุกครั้ง เรียกว่า ไม่ได้มีกฏตายตัวสำหรับการใช้งาน Bollinger Band ทำให้เทรดเดอร์ที่ใช้งานต้องมีความยืดหยุ่นในหลักเกณฑ์สูง

สรุป

Bollinger Band คือ เครื่องมือในการวัดความผันผวนของราคา โดยเมื่อมีความผันผวนเทรดเดอร์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาจากทิศทางที่กำหนดได้ อย่างไรก็ตามความผันผวนไม่ได้สามารถบอกทิศทางของมันผ่าน Bollinger Band ทำให้เราอาจจะต้องศึกษาเครื่องมืออื่นๆ เพื่อใช้ประกอบกันและต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะบางครั้งอาจเกิดการหลอกของราคาได้

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีระบบเทรด ลองนำ Set up นี้ไปใช้กันได้ครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments