Forexthai.in.th ย่อให้
- ATR (Average True Range) เป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดความผันผวนของค่าเงินในตลาด Forex ได้อย่างแม่นยำ
- สามารถช่วยระบุช่วงเวลาที่ราคาแกว่งตัวมากที่สุด เหมาะสำหรับการเทรดในกรอบเวลาสั้น ๆ
- บอกทิศทางหรือเทรนด์ของตลาดไม่ได้ จึงควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Price Action หรือ Stochastic
ATR คือ Indicator ที่สามารถวัดความผันผวน หรือ Volatility ของค่าเงินในตลาด Forex ได้ ซึ่ง ATR นั้นย่อมาจากคำว่า Average True Range ครับ โดย ATR นั่นถือเป็นที่สุดแห่งที่สุด เนื่องจากมันบอกได้ดีถึง “ความผันผวนของราคา” เลยทีเดียว นอกจากนี้ ATR ยังทำให้เรารู้ว่าเราควรเทรดเวลาไหนที่จะทำให้ราคาแกว่งตัวมากที่สุดครับ
อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับครับว่า ATR คือ เครื่องมือที่บอกความผันผวนได้ แต่มิได้บอกความเป็นเทรนด์ หรือ บอกทิศทางของตลาดแต่อย่างใด ซึ่งควรจะใช้ ATR ประกอบกับ Indicator ตัวอื่น หรือใช้คู่กับ Price Action อื่น ๆ ร่วมด้วยครับ
ข้อมูลเบื้องต้น
Indicator Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้วัดความผันผวน พัฒนาขึ้น โดย J. Welles Wilder, Jr โดยเริ่มแรกพัฒนาขึ้นมาใช้ในตลาด Commodities เครื่องมือตัวนี้จะไม่ได้บอกเทรนด์หรือว่าบอกทิศทางราคา และ Wilder หรือผู้สร้าง แนะนำให้ใช้ 14-period smoothing ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน
การคำนวณ
สำหรับสูตรการคำนวณมีดังต่อไปนี้
จะเห็นได้ว่า สูตรการคำนวณจะเป็น “การวัดการแกว่งตัวในช่วงที่กำหนด” โดยเปรียบเทียบกับราคาต่ำสุด สูงสุดและราคาปิด ซึ่งเป็นการแกว่งตัวในกรอบ
การใช้งาน
เนื่องจาก Indicator ATR นั้น เป็นเครื่องมือบอกความผันผวนของตลาด ทำให้มัน “ไม่สามารถวิเคราะห์ทิศทางได้” ดังนั้นในหมวดของการใช้งาน เราจึงใช้ร่วมกับ indicator ประเภทอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ตลาด Forex
โดยในตัวอย่างเราจะใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์จุดแกว่งตัวอย่าง Stochastic เพราะว่าเครื่องมือสามารถสอดครับกันได้ดี เนื่องจากการเคลื่อนไหวและการวัดความผันผวนของราคานั้น ต้องใช้ใน Time Frame ที่ต่ำ เช่น กราฟ 1 ชั่วโมง เป็นต้น
ในการใช้งานจะ “ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นขาขึ้นหรือขาลง” เพียงแต่ต้องเทรดตามสัญญาณของเครื่องมือ ATR ในขณะนั้นมากกว่าที่จะกำหนดวิธีการได้
ลำดับการวิเคราะห์โดยใช้ ATR สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคือ
- การวิเคราะห์ ATR จะมีความผันผวนสูงสุดคือ เมื่อ ATR อยู่จุดต่ำสุดและกำลังขึ้น (วงกลมสีแดง) ซึ่งเมื่อเกิดวงกลมสีแดงจะตามมาด้วยความเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งเราจะอาศัยช่วงที่มันมีความผันผวนต่ำ และส่งคำสั่งก่อน
- ดูว่า Stochastic ในช่วงนั้นอยู่ในสัญญาณ Overbought หรือว่า Oversold ถ้าหากเป็นสัญญาณ Oversold ก็ให้ Buy และ ถ้าหากเป็นสํญญาณ Overbought ก็ให้ Sell ดังภาพ
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า มีบางจังหวะที่เป็นสัญญาณ Oversold ซึ่งควรต้อง Buy แต่ราคาก็พลิกผันและไม่สามารถทำกำไรได้
การประยุกต์ใช้ ATR ในการตั้ง Stop Loss
หลาย ๆ คนคงทราบกันอยู่แล้วว่าการเทรดนั้น เราจำเป็นที่จะต้องตั้ง Stop Loss (SL) เกือบทุกครั้ง เพื่อทำให้เราขาดทุนน้อยที่สุดในกรณีที่เราเทรดผิดทาง แต่การตั้ง SL แบบทั่วไปอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกโอกาส ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่า ควรตั้ง SL ให้มีการเคลื่อนไหว หรือที่เราเรียกกันว่า “Dynamic SL” นั่นเองครับ
Dynamic SL คือ การประยุกต์เอาความสามารถในการวัดความผันผวนของราคาจาก indicator ATR เข้ามาคำนวณเพื่อตั้ง SL… เมื่อราคามีความผันผวนมากเราก็จะได้ SL ที่กว้างมากขึ้น การทำแบบนี้เราจะไม่ถูกความผันผวนของราคาเล่นงานได้ง่าย ๆ ซึ่งมันเหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่เทรดแบบสวิงครับ
ปกติแล้วเทรดเดอร์มักจะตั้ง Dynamic SL เอาไว้ที่ 2 – 2.5 เท่าของ ATR ใน Time Frame ใหญ่ ๆ โดยต้องบอกก่อนว่าวิธีการนำมาใช้นั้นจะมีตัวคูณที่แตกต่างกันไปในแต่ละคู่เงิน ซึ่งก่อนอื่นเราต้องแปลงค่า ATR ให้กลายเป็น Point เสียก่อนครับ
ยกตัวอย่าง เช่น
- คู่เงิน EUR/USD นั้นค่า ATR จะมีจุดทศนิยมอยู่ 4 ตำแหน่ง เราจึงจำเป็นต้องนำเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งมาหารเสียก่อน จากนั้นให้เราเอามาคูณกับ 2 หรือ 2.5 ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเทรดเดอร์ครับ
(ATR_value / ATR_adjust) × ATR_Multiply = Dynamic SL
จะได้ว่า
- (0.0008 / 0.0001) × 2.5 = 20 point
สรุป
การใช้ ATR นั้นเหมาะสำหรับการบอกความผันผวนของราคา โดยสามารถใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งส่วนมากต้องเป็นเครื่องมือที่เทรดในระยะเส้น เช่น Stochastic หรือ RSI ถึงจะมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบางจังหวะก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากนัก ซึ่งทำให้มันต้องใช้เครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยง เช่น Stop loss หรือการจัดการ Lot เข้ามาเกี่ยวข้อง
Review Broker Forex
วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...
อ้างอิง
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:average_true_range_atr
https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range
https://www.tradingview.com/wiki/Average_True_Range_(ATR)
ทีมงาน: forexthai.in.th
Pingback: Average True Range คือ ใช้ยังไง สูตรลับ | ThaiForexBroker