Accumulation Swing Index หรือ ASI คือ อินดิเคเตอร์ (Indicator) ใช้วัดการสะสมของสวิง โดย Welles Wilder ผู้พัฒนา วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกัน ที่ได้ผันตัวมาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา ครั้งหนึ่งเจาเคยกล่าวไว้ว่า… “ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางเขาวงกตของราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิด มีเส้นหลอกที่เป็นตลาดจริง”
“Somewhere amidst the maze of Open, High, Low and Close prices is a phantom line that is the real market.”
– Welles Wilder –
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ก่อนที่ ASI จะถูกนำมาใช้ มีวิธีคำนวณอย่างไร
การคำนวณของ ASI โดยค่าสะสมของดัชนีการแกว่งหรือสวิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีสูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้
สูตร ASI คือ : SI = 50 × (C – Cy + 0.5 * (C – O) + 0.25 × (Cy – Oy)) / R โดยที่ C คือราคาปิดปัจจุบัน Cy คือราคาปิดก่อนหน้า O คือ ราคาเปิดปัจจุบัน Oy คือราคาเปิดก่อนหน้า และ R คือค่าช่วงสูงสุด
บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง แต่ให้รู้ในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น
การทำงานของ ASI เข้าใจเครื่องมือ ก็ใช้เป็น
อินดิเคเตอร์ ASI คำนวณโดยการ ราคาปิดในปัจจุบันและราคาปิดก่อนหน้า รวมถึงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในปัจจุบัน ตามสูตรคำนวณดังที่ได้กล่าวมาคำนวณร่วมกัน
จากนั้นจะนำค่าตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยแล้วจึงนำมาสร้างเส้นเป็นแนวโน้ม ใช้คาดการณ์บริเวณที่มีโอกาสกลับตัว และใช้เพื่อการวิเคราะห์ในการกำหนดทิศทางหรือแนวโน้ม
ประโยชน์ของ ASI มีอะไรบ้าง
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความแกว่งหรือสวิง จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดแนวโน้มของตลาดได้
- เป็นเครื่องมือชี้วัดดัชนี ที่ไม่มีความซับซ้อน ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่ หรือเทรดเดอร์มือเก่าที่ชอบความเรียบง่าย
- ยังสามารถใช้วัดสภาวะตลาด ที่มีสภาวะซื้อมากจนเกินไป หรือขายมากจนเกินไป (Overbought /Oversold)
- ใช้ระบุจุดเข้าจุดออก สำหรับเทรดเดอร์สายสวิงเทรด
ข้อจำกัดหรือข้อแนะนำในการใช้ ASI
- เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในทุกสภาวะตลาด การใช้เพื่อระบบแนวโน้ม นั่นหมายความว่าอาจจะใช้ได้ไม่ดีเมื่อตลาดเป็นไซต์เวย์
- เป็นเครื่องมือที่ใช้ราคา หรือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง เพื่อมาประกอบกันเป็น Indicator ให้พร้อมใช้งาน จึงไม่สามารถที่การันตีสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ หรือนำไปประกอบกับเครื่องมือหรือทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อสร้างให้เป็นระบบ หรือประกอบการวิเคราะห์
ตัวอย่าง และวิธีการนำไปใช้
ตัวอย่างที่ 1 จากในภาพจะเห็นได้ว่า กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยใช้เส้นเทรนไลน์ในการตีเพื่อประคองราคาหรือดูแนวโน้ม ในระหว่างเดียวกันได้ใช้อินดิเคเตอร์ ASI ประกอบกับการวิเคราะห์ พร้อมทั้งตีเส้นเทรนไลน์สำหรับ ASI อีกด้วย
เราจะสังเกตได้ว่า กราฟราคาและเส้น ASI มีการเคลื่อนที่คล้ายกัน และเมื่อกราฟมีการพักตัว หรือหลุดจากเส้นเทรนไลน์อาจจะกำลังเปลี่ยนแนวโน้ม ทั้งกราฟราคาและเส้น ASI จะมีจุดตัดบริเวณเดียวกัน
เทรดเดอร์อาจจะมองว่า ทั้งกราฟราคาและเส้น ASI วิ่งเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงแล้วเส้น AIS ได้ผ่านการคำนวณตามสูตร เสมือนว่าได้ผ่านการกรองสัญญาณหลอกมาเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นจุดที่ AIS ตัดเหมือน ๆ กับกราฟ เสมือนเป็นจุดทึ่กำลังคอนเฟิร์มกราฟราคาในการเคลื่อนที่ หรือ เปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง
ความสวยงามของยอดภูเขาน้ำแข็ง เป็นเพียง 5% ของสิ่งที่มันซ่อนอยู่เท่านั้น
ตัวอย่างที่ 2 จากในภาพ ได้เพิ่มเส้น EMA 20 เข้าไปวิเคราะห์ร่วมกับเส้น ASI เส้น EMA 20 เป็นเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 20 แท่ง ถ้าในไทม์เฟรม Day เสมือนเอาแท่งเทียนทั้ง 20 วัน ย้อนหลังมาวิเคราะห์ เป็นตัวแท่นของภาพใหญ่ในหนึ่งเดือน
โดยเส้น EMA สามารถใช้ระบุแนวโน้มและเมื่อนำมาประกอบกับเส้น ASI เทรดเดอร์จะเห็นจุดที่กราฟตัดกัน เพื่อใช้สำหรับการเข้าในแบบของสวิงเทรด จากเส้นแนวตั้งที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นบริเวณจุดเข้าและจุดออก ในบริเวณที่เส้น ASI ตัดเส้น EMA แล้วยืนเหนือเส้นได้
เมื่อเปรียบเทียบกับการดูรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแล้ว สัญญาณตัดขึ้นนับว่าเป็นจุดเข้าที่อาจจะได้ราคาดี และมีความเสถียรกว่าการดูเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างที่ 3 ถือว่าเป็นจุดแข็งของการดูแนวโน้มก็ว่าได้ จากในภาพกรอบสีแดง แสดงให้เห็นถึงเครื่องมือ ASI ว่า ราคาได้มีการติดลบเกินกว่าที่มันควรจะเป็น แสดงว่ายิ่งราคาห่างไกลจากเลข 0.00 เพียงใด คู่สกุลเงินนั้นก็จะยิ่งห่างไกลความสมดุลของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้น
จากในภาพจะเห็นได้ว่าราคาจะติดลบ นั่นแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้ กำลังเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับกราฟราคา ที่ในแนวโน้มใหญ่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
เทรดเดอร์สายปัจจัยพื้นฐาน ก็ยังสามารถนำสิ่งนี้ไปวิเคราะห์กับสภาพเศรษฐกิจของทั้งสองคู่เงินได้อีกด้วย จะทำให้เห็นภาพของแนวโน้มในระยะยาวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผู้ชนะตลาดที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้ที่ทำกำไรได้มากที่สุด แต่เป็นผู้ที่อยู่ในตลาดได้นานที่สุด
วิธีเปิด Indicator มาใช้ใน MT5
ASI เป็นอินดิเคเตอร์ ที่มีให้ใช้ฟรีที่ MT5 โดยวิธีการเปิดใช้ มีดังต่อไปนี้
- มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- กด + หน้า Examples เพื่อขยายตัวเลือก
- หาคำว่า ASI แล้วทำการแดรกเมาส์มาวางไว้ในกราฟ
- ตั้งค่าตามความต้องการ
- ได้เครื่องมือพร้อมใช้
สรุป
ASI คือ indicator ที่สามารถใช้เพื่อหาจังหวะเข้าออเดอร์แบบตามเทรนได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายเครื่องมือ ที่เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็ คือ การทำงานของแต่ล่ะเครื่องมือ มักจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน เทรดเดอร์สายสวิงเทรด หรือเทรดตามแนวโน้ม
ASI นับว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเลือกเทรดในจังหวะที่กราฟมีแนวโน้ม แม้ในตลาด Forex จะเป็นไซต์เวย์ส่วนใหญ่ก็ตามด แต่ในสวิงเล็ก ๆ มักจะมีเทรนหรือแนวโน้มซ่อนอยู่เสมอ
ดังนั้น นับว่าเป็นเครื่องมือที่น่าใช้อีกตัวหนึ่ง ที่สามารถใช้ได้ดีทั้งตลาดที่เป็นเทรนและไซต์เวย์ อีกทั้งยังมีความสามารถหลากหลาย โดยแนวคิดของ J. Welles Wilder Jr. ที่ต้องการสร้างเครื่องมือที่กรองความผิดพลาดหรือสัญญาณหลอก และเครื่องมือตัวนี้ นับว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้
ใครจะมองเราอย่างไรก็ตาม ขอเพียงเรารู้ว่า เราทำไปเพื่อใครก็พอแล้ว
ทีมงาน: forexthai.in.th
Pingback: หลักการใช้ Accumulative Swing Index (ASI) | ThaiForexBroker