FRAMA indicator เครื่องมือที่อาจจะเหนือกว่า MA ทั่วไป

ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) นั้น เราจะขอเกริ่นรากเหง้าของ indicator ตัวนี้ก่อนครับ ซึ่งมันก็คือ Moving Average (MA) นั่นเองล่ะ… MA คือ indicator ที่ใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาในการวิเคราะห์ โดยสามารถใช้ราคาเปิด-ปิด หรือ ราคาสูง-ต่ำ ของกราฟแท่งเทียนย้อนหลังตามระยะเวลาที่เรากำหนด ทำให้เส้นที่ออกมาสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ

ความเป็นมาของ FRAMA

เทรดเดอร์หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับ indy ตัวนี้เท่าไหร่นัก แต่แท้จริงแล้ว FRAMA ได้ถูกพัฒนามาจาก MA ได้ระยะใหญ่ ๆ แล้ว โดยผู้พัฒนาชื่อว่าคุณ John Ehlers ครับ ซึ่งเขาได้กล่าวว่า การพัฒนา indy ตัวนี้มีสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างแม่นยำขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น ส่งผลให้เราสามารถรู้แนวโน้มของตลาดได้แม้จะอยู่ในช่วงที่ราคายังคงทรงตัวอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ.. สิ่งที่ทำให้ FRAMA มีประสิทธิภาพเช่นนี้ คือ การใช้มิติแฟร็กทัลของราคาตลาด (Fractal dimension of market prices) เข้ามาใช้เพื่อปรับ Period ให้ Smoothing ขึ้นแบบ Dynamic นั่นเองครับ

นอกจากนี้ เจ้าอินดี้ตัวนี้ยังได้หยิบยกข้อดีของ Fractal ในตลาดจริงมาใช้และพยายามปรับ Period แบบ Dynamic ตามสัดส่วนย่อย ๆ ของ fraction geometry ดังนั้น FRAMA จึงมีการคำนวณที่ซับซ้อนพอสมควรครับ ส่วนมาก FRAMA มักจะถูกใช้ควบคู่กับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์จุดเข้า Order ที่ดี

 

“Fractal คือ รูปทรงเรขาคณิตที่สามารถแบ่งออกมาเป็นส่วนเล็ก ๆ ได้มากมาย โดยชิ้นส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพรวมทั้งหมด”

 

ผู้พัฒนาได้กล่าวต่อไปว่า FRAMA นี้เขาได้สร้างมาจาก Algorithm ของ Exponential moving average (EMA) โดยมี Smoothing factor ในการคำนวณตาม fractal dimension ของราคาปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งจากที่เราได้สาธยายมานั้น อาจจะบอกได้เลยครับว่า ข้อดีหลัก ๆ ของ FRAMA คือความสามารถในการบอกเทรนที่แข็งแรงได้อย่างแน่นอน

 

สูตรการคำนวณอย่างง่าย

ในบทความนี้เราจะบอกสูตรอย่างง่ายนะครับ เนื่องจากสูตรที่ผู้พัฒนาใช้นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงอาจจะไม่เพียงพอในการอธิบายให้เข้าใจภายใน 1 บทความครับ โดยสูตรการคำนวณ FRAMA อย่างง่ายมีดังนี้ครับ

FRAMA = N – Period Fractal Low/High Average

เมื่อ:

N = จำนวนของ periods ที่เราจะใช้ เช่น หากเราต้องการใช้ period 20 เพื่อคำนวณหา period FRAMA ย้อนหลัง 20 แท่งเทียนเราก็ใส่เลข 20 ลงไป

เริ่มการคำนวณ

• ขั้นตอนแรกของการคำนวณ FRAMA คือ ให้เราระบุ fractal ณ จุด low และ จุด high ของชุดข้อมูลใน period ที่เราใช้
• Fractal Low จะปรากฎเมื่อ ราคาถึงจุดที่ทำ New Low และตามมาด้วย Low ที่สูงขึ้นสองจุดทั้งสองด้าน
• Fractal High จะปรากฎเมื่อ ราคาถึงจุดที่ทำ New High และตามมาด้วย High ที่ต่ำลงสองจุดทั้งสองด้าน
• จากนั้น FRAMA จะถูกคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของจุดต่ำสุดและสูงของแฟร็กทัล

 

การตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่า หรือ การ Set-up ของ FRAMA indicator ที่เราจะแจกนั้นจะสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ 2 ตัวดังนี้

1. Period FRAAM คือ การตั้งค่า Period เช่น 5, 10, 15, 20 เป็นต้น
2. Price Type คือ การนำราคา ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ของแท่งเทียนมาคำนวณ โดยให้ใส่ตัวเลข 0 – 6 ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับ

หมายเลข	คำอธิบาย
0	Close price (ราคาปิด)
1	Open price (ราคาเปิด)
2	High price (ราคาสูงสุด)
3	Low price (ราคาต่ำสุด)
4	Median price, (high + low)/2
5	Typical price, (high + low + close)/3
6	Average price, (high + low + close + close)/4

วิธีการใช้งาน

เรามาดูวิธีการใช้งานฟาร์ม่าเพื่อหาจุดเข้า Order กันดีกว่าครับ ซึ่งจริง ๆ แล้ววิธีเข้า Order ด้วยฟาร์ม่ามีหลากหลายวิธี แต่ที่เราจะแนะนำนั้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้เท่านั้นครับ โดยครั้งนี้เราจะ Setup indicator ให้เป็นแบบนี้ครับ

• Period_FRAMA = 10
• Price_Type = 0

การเข้า Buy

1. หาแนวต้านที่สำคัญก่อน
2. รอจังหวะที่ราคาทำลายโครงสร้าง (Break out)
3. เกิด Bullish candlestick pattern และวิเคราะห์เส้น FRAMA ว่าเป็นจังหวะย่อตัวขาขึ้น (Throwback; TB)
4. ตั้ง TP:SL ในอัตราส่วน R:R = 3.5:1 หรือ 2:1 ขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคา ณ ตอนนั้น

การเข้า Sell

1. หาแนวรับที่สำคัญก่อน
2. รอจังหวะที่ราคาทำลายโครงสร้าง (Break out)
3. เกิด Bearish candlestick pattern และวิเคราะห์เส้น FRAMA ว่าเป็นจังหวะย่อตัวขาลง (Pullback; PB)
4. ตั้ง TP:SL ในอัตราส่วน R:R = 3.5:1 หรือ 2:1 ขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคา ณ ตอนนั้น

 

การใช้ FRAMA คู่กับ Indicator ตัวอื่น

การใช้ FRAMA indicator เรามักนิยมใช้ในการเทรนช่วงที่ตลาดเป็นเทรน ซึ่ง Setup การเทรดที่เราได้แนะนำไปจะเห็นได้ว่าเป็นการหาจุดกลับตัวก่อนแล้วจึงใช้ฟาร์ม่ายืนยัน Signal อีกทีนึง ดังนั้นการใช้ Indicator อื่น ๆ ร่วมกับฟาร์ม่านั้นเราควรจะใช้ Indicator ประเภท Oscillators ที่สามารถบอกสภาวะการ Overbought หรือ Oversold ได้ ซึ่งตัวนี้แหละจะใช้เพื่อหาจุดกลับตัวของเทรนได้แทนการมองโครงสร้างของกราฟ

อย่างไรก็ตามการอ่านโครงสร้างกราฟอ่านมักเป็นเรื่องที่ดีและได้เปรียบเสมอ เพราะเราจะสามารถมีสิ่งที่ยืนยัน Signal ได้หลายชั้นเลยครับ ใน่ส่วนของ Indicator ที่แนะนำให้ใช้คู่กับฟาร์ม่าได้แก่

• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bands (BB)
• Parabolic SAR

 

สรุป

FRAMA คือ indicator ที่ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของ indicator สำคัญอย่าง MA ครับ ซึ่งข้อดีของ FRAMA คือ มีความแม่นยำมากกว่า MA แบบเดิม, มีความ Lag น้อยกว่า MA แบบเดิม, และสามารถใช้คู่กับการวิเคราะห์โครงสร้างกราฟได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม FRAMA ก็ยังคงเป็น Lagging indicator อยู่ซึ่งมันหมายความว่าไม่เหมาะกับการใช้วิเคราะห์เล่นในเทรนสั้น ๆ เราจึงนิยมเล่นใน Time Frame ใหญ่ ๆ และกิน TP ยาว ๆ หน่อย

จุดอ่อนของ FRAMA คือหากเทรดเดอร์มองจุดกลับตัวไม่ขาดและอ่านเทรนไม่ออกอาจจะทำให้เข้า order ในช่วงที่ตลาดกำลังเป็น Sideway วึ่งหากเลือกข้างผิดสามารถเทรนผิดทางได้เลยทีเดียวล่ะครับ

Free Download: คลิ๊กเพื่อโหลดฟรีจ้า

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments