Volume Profile : Indicator ที่ใช้ตีแนวรับ/แนวต้านที่แม่นยำ

Forexthai.in.th ย่อให้

• Volume Profile คือ Indicator ที่แสดงปริมาณซื้อ-ขายแนวนอน ช่วยวิเคราะห์แนวรับ-แนวต้านได้
• Point of Control (POC) คือจุดสำคัญที่สุดใน Histogram ของ VP บ่งชี้บริเวณที่มีการซื้อขายมากที่สุด
• รูปแบบของ POC แบ่งเป็น 3 แบบ คือ D-profile (ตลาดสมดุล), P-profile (แรงซื้อมาก) และ b-profile (แรงขายมาก)
• VP ช่วยระบุ Volume Clusters ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่ราคามักจะทดสอบก่อนเคลื่อนตัวต่อ เป็นแนวรับ-แนวต้านที่แข็งแรง
• สามารถใช้ได้ทั้งช่วงเทรนด์และ Sideway

Volume Profile คือ Indicator หนึ่งที่สามารถแสดงปริมาณซื้อ-ขาย (Volume) ในแนวนอน ซึ่งทำให้สะดวกในการมองภาพรวมว่าเทรดเดอร์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่มีปริมาณซื้อขายในตลาดกันอยู่ระดับไหน โดยเราสามารถนำ Volume หลายนี้มาพินิจพิจารณาวิเคราะห์เป็น แนวรับ-แนวต้าน ที่มีนัยสำคัญของเราได้ครับ

ความเป็นมา

Volume Profile เป็น Indicator ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Volume ธรรมดา ๆ นี่แหละครับ แต่ความพิเศษของมันคือ “มันถูกปรับแต่งให้แสดงผลในแนวนอน” ทำให้เราเห็นภาพรวมของปริมาณการซื้อขายได้ชัดเจนขึ้น

ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนคิดค้น Volume Profile ขึ้นมา แต่เท่าที่ทราบคือมันเริ่มใช้กันในแพลตฟอร์ม Ninja Trader และ TradingView ก่อนที่จะแพร่หลายมาถึง MetaTrader ที่เราคุ้นเคยกันดี

ดังนั้นทางที่ดีหากเราจะเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Volume Profile (VP) เราน่าจะต้องเริ่มจากการศึกษา Volume กันก่อน..

Volume ก็คือปริมาณการซื้อขายในตลาดนั่นเอง ซึ่งถ้ายิ่งมากแสดงให้เห็นถึง ณ ช่วงนั้นมีการซื้อขายกันมาก ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดสดละก็ Volume ก็เหมือนกับจำนวนคนที่เดินในตลาดครับ ยิ่งคนเยอะ โอกาสที่จะมีการซื้อขายก็ยิ่งสูง

ปกติแล้วเมื่อเราดู Volume ใน Indicator จะเห็นเป็นสีเขียวและแดง ซึ่งสีเขียวนั้นสะท้อนถึงประมาณการซื้อที่มากกว่าการขาย ในทางกลับกัน สีแดงจึงสะท้อนออกมาว่ามีปริมาณการขายที่มากกว่าการซื้อครับ… แล้ว Volume บอกอะไรกับเราได้อีก? คำตอบ คือ “สภาพคล่องในตลาดและความผันผวน” นั่นเองครับ

• Volume สูง + Volume แท่งสีแดงรัว ๆ = กราฟอาจจะลงต่อได้อีก
• Volume สูง + Volume แท่งสีเขียวรัว ๆ = กราฟอาจจะขึ้นต่อได้อีก
• Volume น้อย + กราฟนิ่ง ๆ = กราฟอาจจะเป็นช่วงพักตัว

หลังจากที่เราได้มี Volume indicator มา ก็ถือกำเนิด Indicator ตัวใหม่อย่าง Volume Profile ที่มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้กลายเป็นแนวนอนครับ

สูตรการคำนวณอย่างง่าย

ต้องบอกตรง ๆ แบบนี้ครับว่า ทางเราพยายามค้นหาสูตรคำนวณของ VP แล้วแต่ยังไม่พบที่แน่ชัดครับ ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นความทางธุรกิจของเขาก็เป็นได้ ซึ่งในเบื้องต้นนี้เอง VP มีความแตกต่างจาก Volume ทั่วไปอยู่หลายจุดครับ

1. การแสดงผลของ VP จะเป็นในลักษณะแนวนอน ในขณะที่ Volume เป็นแนวตั้ง
2. VP มี Output ที่สามารถนำมากำหนดแนวรับ แนวต้านได้
3. Histogram ของ VP สามารถดูการกระจายตัวของราคา (Price Distribution) ได้ซึ่งยังสามารถแยกยอด Buy / Sell ออกจากกันได้ด้วย
4. Histogram ของ VP สามารถนำมาวิเคราะห์ Pattern ต่าง ๆ เพื่อหานัยยะสำคัญราคา Price Level ได้ด้วย

การตั้งค่าการใช้งาน Volume Profile

การตั้งค่า หรือ Setting มีอยู่ไม่กี่อย่าง ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

• Range period: ระยะเวลาที่จะให้ indicator นำมาคำนวณ
• Range count: ระยะที่ให้ indicator แสดงผล
• Timeshift: ค่าความเลื่อนของ indicator
• Mode step (points): เลือกการแสดงผลว่าจะให้เป็นแบบ Point หรือไม่
• Point scale: ตัวคูณ
• Volume type: ใช้ Tick volume สำหรับ MT4 เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งเทรดเดอรสามารถเปลี่ยนเป็น Real volume ได้ตามกลยุทธ์
• Data source: แหล่งที่มาของ
• Bar style: Style ของ indicator bar
• Draw direction: ทิศทางของ indicator bars.
• Color 1: สีของ bar
• Color 2: สีของ bar
• Line width: ความหนาของเส้น

วิธีการใช้งาน

ส่วนมากเรานิยมใช้ VP ในการหาแนวรับต้านที่มีนัยสำคัญ และสามารถนำมาเทรดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Swing Trade หรือ การเทรดแบบ Trend Follow ครับ แต่ก่อนจะเข้าเทรดตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เราควรจะมาทำความรู้จักกับ Point of Control และ Pattern รูปแบบต่าง ๆ ของ VP กันก่อนครับ

จุดสำคัญ: Point of Control (POC)

Point of Control (POC) คือ ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดใน Histogram ของ VP ครับ มันคือ “จุดที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด” มันบอกเราว่าตรงนี้แหละที่สถาบันการเงินใหญ่ ๆ เข้ามาทำการซื้อขายกันเยอะที่สุด

ซึ่งเราอาจจะสามารถอนุมานได้ว่า POC เป็นจุดที่มีการสะสมปริมาณซื้อขายจำนวนมหาศาล จึงทำให้ POC กลายเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมาก ๆ สำหรับเทรดเดอร์ (เพราะมันสะท้อนให้เราเห็นว่า สถาบันการเงินต่าง ๆ กำลังสนใจบริเวณนี้อยู่)

อย่างไรก็ตาม การใช้ POC ไม่สามารถเข้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้ มันจะต้องมี Pattern ที่ชัดเจนที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพราะตัดสินใจเข้า Long หรือ Short ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยเราจะนำเสนอ 3 รูปแบบที่สำคัญ ๆ ในการใช้วิเคราะห์กันครับ

1. D-profile

D-profile เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในภาวะ “สมดุล” ซึ่งหมายความว่า นักลงทุนจะยังคงค้างไม้ชั่วคราวอยู่ และทั้งสองฝั่งไม่ได้ซื้อขายเพิ่มแต่อย่างใด ทำให้ราคามีการหมุนเวียน หรือ เคลื่อนที่แบบ Sideway อยู่ในกรอบ ซึ่งรูปแบบ D-profile เป็นสัญญาณบ่งบอกถึง “การเก็บสะสมปริมาณ Volume ของรายใหญ่” ครับ

บริเวณสำคัญ 3 แห่งที่ควรรู้หากจะระบุว่าเป็น D-profile

1. จุดสูงสุดของ D-profile
2. จุดต่ำสุดของ D-profile
3. POC มักจะอยู่ตรงกลางของรูปตัว D

เราสามารถระบุแนวรับ แนวต้านได้จาก “การเกาะกลุ่มของ Volume” หรือ “Volume Clusters” ได้ครับ ซึ่งตรงนี้เองมันสะท้อนถึงการซื้อขายอย่างรุ่นแรงในแต่ละกลุ่มครับ

วิธีเทรด:

• Short (Sell) เมื่อราคาวิ่งไป Test แนวต้านแล้วไม่ผ่าน
• Long (ฺBuy) เมื่อราคาวิ่งลงมาชน POC

2. P-profile

รูปร่างของ VP ข้อนี้จะเป็นในรูปแบบตัว P ครับ ซึ่งบ่งบอกว่า “ในตลาดมีแรงซื้อเยอะกว่าแรงขาย” หากดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่า กราฟในวันนั้นจะเป็นขาขึ้น และราคาจะวิ่งค้างโซนบน ๆ ก่อนจบวันครับ

บริเวณที่มักจะเห็น P-profile

1. เมื่อตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้น
2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาลงเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน P-profile

1. แนวรับที่ดีนั้น ภายในวันราคาจะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วค่อย ๆ ใช้เวลาในวันถัดมาเพื่อวิ่งลงมาชนทดสอบที่แนวรับในลักษณะของ Pullback และมันจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ราคาจะวิ่งไปที่ POC เดิมอีกครั้งนึง (รูปด้านล่าง)
2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของโปรไฟล์คือ โซนที่มีการ Buy เอาไว้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปข้างบนเรื่อย ๆ หากราคาสามารถวิ่งลงมาที่ Volume cluster ได้อีกครั้งและไม่สามารถทะลุโซนนี้ลงไปได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ารายใหญ่เขาไม่ยอม และพยายามรักษา Position นี้เอาไว้ ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะถูกดันให้สูงขึ้นไปอีกครับ

3. b-profile

รูปร่างของ Profile นี้มีลักษณะคล้าย ๆ ตัว b ครับ ซึ่งมันก็ตรงข้ามกับ P-profile โดยใน b-profile นี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึง “แรงขายในตลาดมีมากกว่าแรงซื้อ” อย่างเห็นได้ชัด หากเราดูกราฟแล้วก็จะเห็นเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก่อนจะหมดวันอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับ

บริเวณที่มักจะเห็น b-profile

1. เมื่อตลาดเป็นเทรนด์ขาลง
2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาขึ้นเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน b-profile

1. แนวต้านที่ดีนั้น ภายในวันราคาอาจจะวิ่งลงจาก Volume cluster หรือ อาจจะทำการ Swing ไปทดสอบแล้ววิ่งทะลุลง Volume cluster ลงมาเรื่อย ๆ และปิดท้ายวันด้วยแรงซื้อเล็กน้อย จากนั้น วันถัดมากราคาจะถูกโยนขึ้นไปจนถึงแนวต้านอีกครั้งในลักษณะของ Throwback ครับ แล้วก็จะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าราคาจะไปยังจุด POC เดิมได้
2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของ profile คือ โซนที่มีแรงขายในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปยังจุด POC แล้วค่อย ๆ ไต่ขึ้นมาตามลำดับ หากราคาไม่สามารถทะลุ Volume cluster ได้อาจจะบอกได้ว่าแรงซื้อยังไม่มากพอ หรือ รายใหญ่ต้องรักษา Position นี้เอาไว้และมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

สรุป

VP indicator เป็นเครื่องที่นับว่ามีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านที่แข็งแรงได้ โดยเทรดเดอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดช่วงที่เป็นเทรน หรือ ช่วงที่เป็น Sideway ก็ได้ครับ

Free Download: คลิ๊กเพื่อโหลดฟรีจ้า

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments