Volume Profile คือ Indicator หนึ่งที่สามารถแสดงปริมาณซื้อ-ขาย (Volume) ในแนวนอน ซึ่งทำให้สะดวกในการมองภาพรวมว่ามีปริมาณซื้อขายในตลาดกันอยู่ระดับไหน โดยเราสามารถนำ Volume หลายนี้มาพินิจพิจารณาวิเคราะห์เป็น แนวรับ แนวต้าน ที่มีนัยสำคัญของเราได้ครับ

ความเป็นมาของ

เท่าที่เราได้หาข้อมูลมา เรายังไม่ทราบแน่ชัดครับว่า ใครเป็นผู้พัฒนา Indicator หรือ หลักการคิดแบบนี้มา แต่เท่าที่ทราบคือเขาพัฒนามาจาก Volume ทั่วไป และเริ่มใช้ในแพลตฟอร์ม Ninja Trader และ Trading view ก่อนที่จะเข้ามาใช้ใน Meta trader ครับ

ตัวอย่างของ Platform ต่าง ๆ ที่ใช้ Volume profile indicator ในการเทรดได้
ตัวอย่างของ Platform ต่าง ๆ ที่ใช้ Volume profile indicator ในการเทรดได้

ดังนั้นทางที่ดีหากเราจะเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Volume Profile (VP) เราน่าจะต้องเริ่มจากการศึกษา Volume กันก่อน.. Volume คือ ปริมาณของการซื้อขาย ซึ่งถ้ายิ่งมากแสดงให้เห็นถึง ณ ช่วงนั้นมีการซื้อขายกันมาก อุปมาดั่งคนเดินตลาดครับ คือ ถ้าคนเดินมากก็มีโอกาสศื้อขายมาก และถ้ามีคนเดินน้อยก็มีโอกาสซื้อขายน้อย

ปกติแล้วเมื่อเราดู Volume ใน Indicator จะเห็นเป็นสีเขียวและแดง ซึ่งสีเขียวนั้นสะท้อนถึงประมาณการซื้อที่มากกว่าการขาย ในทางกลับกัน สีแดงจึงสะท้อนออกมาว่ามีปริมาณการขายที่มากกว่าการซื้อครับ… แล้ว Volume บอกอะไรกับเราได้อีก? คำตอบ คือ สภาพคล่องในตลาดและความผันผวนนั่นเองครับ

  • Volume สูง + Volume แท่งสีแดงรัว ๆ = กราฟอาจจะลงต่อได้อีก
  • Volume สูง + Volume แท่งสีเขียวรัว ๆ = กราฟอาจจะขึ้นต่อได้อีก
  • Volume น้อย + กราฟนิ่ง ๆ = กราฟอาจจะเป็นช่วงพักตัว

หลังจากที่เราได้มี Volume indicator มา ก็ถือกำเนิด Indicator ตัวใหม่อย่าง Volume Profile ที่มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้กลายเป็นแนวนอนครับ

 

สูตรการคำนวณอย่างง่าย

ต้องบอกตรง ๆ แบบนี้ครับว่า ทางเราพยายามค้นหาสูตรคำนวณของ VP แล้วแต่ยังไม่พบที่แน่ชัดครับ ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นความทางธุรกิจของเขาก็เป็นได้ ซึ่งในเบื้องต้นนี้เอง VP มีความแตกต่างจาก Volume ทั่วไปอยู่หลายจุดครับ

  1. การแสดงผลของ VP จะเป็นในลักษณะแนวนอน ในขณะที่ Volume เป็นแนวตั้ง
  2. VP มี Output ที่สามารถนำมากำหนดแนวรับ แนวต้านได้
  3. Histogram ของ VP สามารถดูการกระจายตัวของราคา (Price Distribution) ได้ซึ่งยังสามารถแยกยอด Buy / Sell ออกจากกันได้ด้วย
  4. Histogram ของ VP สามารถนำมาวิเคราะห์ Pattern ต่าง ๆ เพื่อหานัยยะสำคัญราคา Price Level ได้ด้วย

 

การตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่า หรือ Setting ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

  • Range period: ระยะเวลาที่จะให้ indicator นำมาคำนวณ
  • Range count: ระยะที่ให้ indicator แสดงผล
  • Timeshift: ค่าความเลื่อนของ indicator
  • Mode step (points): เลือกการแสดงผลว่าจะให้เป็นแบบ Point หรือไม่
  • Point scale: ตัวคูณ
  • Volume type: ใช้ Tick volume สำหรับ MT4 เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งเทรดเดอรสามารถเปลี่ยนเป็น Real volume ได้ตามกลยุทธ์
  • Data source: แหล่งที่มาของ
  • Bar style: Style ของ indicator bar
  • Draw direction: ทิศทางของ indicator bars.
  • Color 1: สีของ bar
  • Color 2: สีของ bar
  • Line width: ความหนาของเส้น
ตัวอย่าง User Interface ของ Volume profile indicator
ตัวอย่าง User Interface ของ Volume profile indicator

วิธีการใช้งาน

ส่วนมากเรานิยมใช้ VP ในการหาแนวรับต้านที่มีนัยสำคัญ และสามารถนำมาเทรนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Swing Trade หรือ การเทรดแบบ Trend Follow ครับ แต่ก่อนจะเข้าเทรนตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เราควรจะมาทำความรู้จักกับ Point of Control และ Pattern รูปแบบต่าง ๆ ของ VP กันก่อนครับ

Point of control

Point of Control (POC) คือ ตำแหน่งท่ำคัญที่สุดใน Histogram ของ VP เนื่องจากมันเป็นบริเวณที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ทำการซื้อขายในปริมาณที่มากที่สุด ซึ่งเราอาจจะสามารถอนุมานได้ว่า POC เป็นจุดที่มีการสะสมปริมาณซื้อขายจำนวนมหาศาล จึงทำให้ POC กลายเป็นอ้างอิงที่แข็งแรงมาก ๆ สำหรับเทรดเดอร์ (เพราะมันสะท้อนให้เราเห็นว่า สถาบันการเงินต่าง ๆ กำลังสนใจบริเวณนี้อยู่)

ตัวอย่างการใช้ TD Volume Profile indicator ที่แสดงจุด POC ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนได้ถึง Volume การซื้อขายที่มากและอาจจะบ่งบอกได้ถึงว่าสถาบันรายใหญ่/ผู้เล่นรายใหญ่กำลังสะสมกำลังครับ
ตัวอย่างการใช้ TD Volume Profile indicator ที่แสดงจุด POC ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนได้ถึง Volume การซื้อขายที่มากและอาจจะบ่งบอกได้ถึงว่าสถาบันรายใหญ่/ผู้เล่นรายใหญ่กำลังสะสมกำลังครับ

อย่างไรก็ตาม การใช้ POC ไม่สามารถเข้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้ มันจะต้องมี Pattern ที่ชัดเจนที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพราะตัดสินใจเข้า Long หรือ Short ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยเราจะนำเสนอ 3 รูปแบบที่สำคัญ ๆ ในการใช้วิเคราะห์กันครับ

D-profile

D-profile เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในภาวะ “สมดุล” ซึ่งหมายความว่า นักลงทุนจะยังคงค้างไม้ชั่วคราวอยู่ และทั้งสองฝั่งไม่ได้ซื้อขายเพิ่มแต่อย่างใด มำให้ราคามีการหมุนเวียน หรือ เคลื่อนที่แบบ Sideway อยู่ในกรอบ… ซึ่งรูปแบบ D-profile เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเก็บสะสมปริมาณ Volume ของรายใหญ่ครับ

บริเวณสำคัญ 3 แห่งที่ควรรู้หากจะระบุว่าเป็น D-profile

  1. จุดสูงสุดของ D-profile
  2. จุดต่ำสุดของ D-profile
  3. POC มักจะอยู่ตรงกลางของรูปตัว D

เราสามารถระบุแนวรับ แนวต้านได้จาก “การเกาะกลุ่มของ Volume” หรือ “Volume Clusters” ได้ครับ ซึ่งตรงนี้เองมันสะท้อนถึงการซื้อขายอย่างรุ่นแรงในแต่ละกลุ่มครับ

จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามี TD Volume profile เป็นแบบ D-profile ครับซึ่งสังเกตุได้อีกครับว่ามันมี Volume Cluster และ POC อยู่ซึ่งเราก็นำมันมาเป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้เลย… จังหวะนี้เราสามารถ Short (Sell) ได้เมื่อกราฟวิ่งไป Test เส้นแนวรับไม่ผ่าน และเรายังสามารถเข้า Long ตอนจังหวะกราฟวิ่งไปชน POC (แนวรับ) ได้ แต่อันนี้อาจจะมีลากกันซักหน่อยครับ
จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามี TD Volume profile เป็นแบบ D-profile ครับซึ่งสังเกตุได้อีกครับว่ามันมี Volume Cluster และ POC อยู่ซึ่งเราก็นำมันมาเป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้เลย… จังหวะนี้เราสามารถ Short (Sell) ได้เมื่อกราฟวิ่งไป Test เส้นแนวรับไม่ผ่าน และเรายังสามารถเข้า Long ตอนจังหวะกราฟวิ่งไปชน POC (แนวรับ) ได้ แต่อันนี้อาจจะมีลากกันซักหน่อยครับ

P-profile

รูปร่างของ VP ข้อนี้จะเป็นในรูปแบบตัว P ครับ ซึ่งมันแสดงออกถึงในตลาดมีแรงซื้อในปริมาณที่มาก ในขณะที่แรงขายมีน้อย หากดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่า กราฟในวันนั้นจะเป็นขาขึ้น และราคาจะวิ่งค้างโซนบน ๆ ก่อนจบวันครับ

บริเวณที่มักจะเห็น P-profile

  1. เมื่อตลาดเป็นเทรนขาขึ้น
  2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาลงเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน P-profile

  1. แนวรับที่ดีนั้น ภายในวันราคาจะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วค่อย ๆ ใช้เวลาในวันถัดมาเพื่อวิ่งลงมาชนทดสอบที่แนวรับในลักษณะของ Pullback และมันจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ราคาจะวิ่งไปที่ POC เดิมอีกครั้งนึง (รูปด้านล่าง)
  2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของโปรไฟล์คือ โซนที่มีการ Buy เอาไว้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปข้างบนเรื่อย ๆ หากราคาสามารถวิ่งลงมาที่ Volume cluster ได้อีกครั้งและไม่สามารถทะลุโซนนี้ลงไปได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ารายใหญ่เขาไม่ยอม และพยายามรักษา Position นี้เอาไว้ ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะถูกดันให้สูงขึ้นไปอีกครับ
ตัวอย่างของ P-profile ที่ราคาภายในวันวิ่งขึ้นไปเนื่องจากมีแรง Buy ในจำนวนที่มหาศาลแล้วค่อย ๆ วิ่งกลับลงมายังจุดเดิมในลักษณะของ Pullback แต่ไม่สามารถ Test ผ่านจุดนี้ไปได้เนื่องจากรายใหญ่ได้มีการรักษา Position และพยายามดันราคาให้สูงขึ้น ดังนั้นเราสามารถเข้า Long ณ จุด test แรกนี้ตามรายใหญ่ได้เลยครับ
ตัวอย่างของ P-profile ที่ราคาภายในวันวิ่งขึ้นไปเนื่องจากมีแรง Buy ในจำนวนที่มหาศาลแล้วค่อย ๆ วิ่งกลับลงมายังจุดเดิมในลักษณะของ Pullback แต่ไม่สามารถ Test ผ่านจุดนี้ไปได้เนื่องจากรายใหญ่ได้มีการรักษา Position และพยายามดันราคาให้สูงขึ้น ดังนั้นเราสามารถเข้า Long ณ จุด test แรกนี้ตามรายใหญ่ได้เลยครับ

b-profile

รูปร่างของ Profile นี้มีลักษณะคล้าย ๆ ตัว b ครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามทั้งหมดกับ P-profile นั่นแหละ โดยใน b-profile นี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึงแรงขายในตลาดมีมากกว่าแรงซื้ออย่างเห็นได้ชัด หากเราดูกราฟแล้วก็จะเห็นเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก่อนจะหมดวันอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับ

บริเวณที่มักจะเห็น b-profile

  1. เมื่อตลาดเป็นเทรนขาลง
  2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาขึ้นเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน b-profile

  1. แนวต้านที่ดีนั้น ภายในวันราคาอาจจะวิ่งลงจาก Volume cluster หรือ อาจจะทำการ Swing ไปทดสอบแล้ววิ่งทะลุลง Volume cluster ลงมาเรื่อย ๆ และปิดท้ายวันด้วยแรงซื้อเล็กน้อย จากนั้น วันถัดมากราคาจะถูกโยนขึ้นไปจนถึงแนวต้านอีกครั้งในลักษณะของ Throwback ครับ แล้วก็จะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าราคาจะไปยังจุด POC เดิมได้
  2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของ profile คือ โซนที่มีแรงขายในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปยังจุด POC แล้วค่อย ๆ ไต่ขึ้นมาตามลำดับ หากราคาไม่สามารถทะลุ Volume cluster ได้อาจจะบอกได้ว่าแรงซื้อยังไม่มากพอ หรือ รายใหญ่ต้องรักษา Position นี้เอาไว้และมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปเรื่อย ๆ ครับ
ตัวอย่างของ b-profile ที่เราสามารถเข้า Short ได้ตามรายใหญ่ ณ บริเวณที่เกิด Throwback แต่ไม่ทะลุ Volume cluster ได้ครับ
ตัวอย่างของ b-profile ที่เราสามารถเข้า Short ได้ตามรายใหญ่ ณ บริเวณที่เกิด Throwback แต่ไม่ทะลุ Volume cluster ได้ครับ

สรุป

VP indicator เป็นเครื่องที่นับว่ามีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านที่แข็งแรงได้ โดยเทรดเดอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดช่วงที่เป็นเทรน หรือ ช่วงที่เป็น Sideway ก็ได้ครับ

Free Download: คลิ๊กเพื่อโหลดฟรีจ้า

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

1 thoughts on “Volume Profile : Indicator ที่ใช้ตีแนวรับ/แนวต้านที่แม่นยำ

  1. Pingback: พื้นฐานการใช้ Volume profile แบบจับมือทำ | ThaiForexBroker

Comments are closed.