Volume Profile : Indicator ที่ใช้ตีแนวรับ/แนวต้านที่แม่นยำ

Volume Profile คือ Indicator หนึ่งที่สามารถแสดงปริมาณซื้อ-ขาย (Volume) ในแนวนอน ซึ่งทำให้สะดวกในการมองภาพรวมว่ามีปริมาณซื้อขายในตลาดกันอยู่ระดับไหน โดยเราสามารถนำ Volume หลายนี้มาพินิจพิจารณาวิเคราะห์เป็น แนวรับ แนวต้าน ที่มีนัยสำคัญของเราได้ครับ

ความเป็นมาของ

เท่าที่เราได้หาข้อมูลมา เรายังไม่ทราบแน่ชัดครับว่า ใครเป็นผู้พัฒนา Indicator หรือ หลักการคิดแบบนี้มา แต่เท่าที่ทราบคือเขาพัฒนามาจาก Volume ทั่วไป และเริ่มใช้ในแพลตฟอร์ม Ninja Trader และ Trading view ก่อนที่จะเข้ามาใช้ใน Meta trader ครับ

ดังนั้นทางที่ดีหากเราจะเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Volume Profile (VP) เราน่าจะต้องเริ่มจากการศึกษา Volume กันก่อน.. Volume คือ ปริมาณของการซื้อขาย ซึ่งถ้ายิ่งมากแสดงให้เห็นถึง ณ ช่วงนั้นมีการซื้อขายกันมาก อุปมาดั่งคนเดินตลาดครับ คือ ถ้าคนเดินมากก็มีโอกาสศื้อขายมาก และถ้ามีคนเดินน้อยก็มีโอกาสซื้อขายน้อย

ปกติแล้วเมื่อเราดู Volume ใน Indicator จะเห็นเป็นสีเขียวและแดง ซึ่งสีเขียวนั้นสะท้อนถึงประมาณการซื้อที่มากกว่าการขาย ในทางกลับกัน สีแดงจึงสะท้อนออกมาว่ามีปริมาณการขายที่มากกว่าการซื้อครับ… แล้ว Volume บอกอะไรกับเราได้อีก? คำตอบ คือ สภาพคล่องในตลาดและความผันผวนนั่นเองครับ

• Volume สูง + Volume แท่งสีแดงรัว ๆ = กราฟอาจจะลงต่อได้อีก
• Volume สูง + Volume แท่งสีเขียวรัว ๆ = กราฟอาจจะขึ้นต่อได้อีก
• Volume น้อย + กราฟนิ่ง ๆ = กราฟอาจจะเป็นช่วงพักตัว

หลังจากที่เราได้มี Volume indicator มา ก็ถือกำเนิด Indicator ตัวใหม่อย่าง Volume Profile ที่มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้กลายเป็นแนวนอนครับ

 

สูตรการคำนวณอย่างง่าย

ต้องบอกตรง ๆ แบบนี้ครับว่า ทางเราพยายามค้นหาสูตรคำนวณของ VP แล้วแต่ยังไม่พบที่แน่ชัดครับ ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นความทางธุรกิจของเขาก็เป็นได้ ซึ่งในเบื้องต้นนี้เอง VP มีความแตกต่างจาก Volume ทั่วไปอยู่หลายจุดครับ

1. การแสดงผลของ VP จะเป็นในลักษณะแนวนอน ในขณะที่ Volume เป็นแนวตั้ง
2. VP มี Output ที่สามารถนำมากำหนดแนวรับ แนวต้านได้
3. Histogram ของ VP สามารถดูการกระจายตัวของราคา (Price Distribution) ได้ซึ่งยังสามารถแยกยอด Buy / Sell ออกจากกันได้ด้วย
4. Histogram ของ VP สามารถนำมาวิเคราะห์ Pattern ต่าง ๆ เพื่อหานัยยะสำคัญราคา Price Level ได้ด้วย

 

การตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่า หรือ Setting ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

• Range period: ระยะเวลาที่จะให้ indicator นำมาคำนวณ
• Range count: ระยะที่ให้ indicator แสดงผล
• Timeshift: ค่าความเลื่อนของ indicator
• Mode step (points): เลือกการแสดงผลว่าจะให้เป็นแบบ Point หรือไม่
• Point scale: ตัวคูณ
• Volume type: ใช้ Tick volume สำหรับ MT4 เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งเทรดเดอรสามารถเปลี่ยนเป็น Real volume ได้ตามกลยุทธ์
• Data source: แหล่งที่มาของ
• Bar style: Style ของ indicator bar
• Draw direction: ทิศทางของ indicator bars.
• Color 1: สีของ bar
• Color 2: สีของ bar
• Line width: ความหนาของเส้น

วิธีการใช้งาน

ส่วนมากเรานิยมใช้ VP ในการหาแนวรับต้านที่มีนัยสำคัญ และสามารถนำมาเทรนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Swing Trade หรือ การเทรดแบบ Trend Follow ครับ แต่ก่อนจะเข้าเทรนตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เราควรจะมาทำความรู้จักกับ Point of Control และ Pattern รูปแบบต่าง ๆ ของ VP กันก่อนครับ

Point of control

Point of Control (POC) คือ ตำแหน่งท่ำคัญที่สุดใน Histogram ของ VP เนื่องจากมันเป็นบริเวณที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ทำการซื้อขายในปริมาณที่มากที่สุด ซึ่งเราอาจจะสามารถอนุมานได้ว่า POC เป็นจุดที่มีการสะสมปริมาณซื้อขายจำนวนมหาศาล จึงทำให้ POC กลายเป็นอ้างอิงที่แข็งแรงมาก ๆ สำหรับเทรดเดอร์ (เพราะมันสะท้อนให้เราเห็นว่า สถาบันการเงินต่าง ๆ กำลังสนใจบริเวณนี้อยู่)

อย่างไรก็ตาม การใช้ POC ไม่สามารถเข้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้ มันจะต้องมี Pattern ที่ชัดเจนที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพราะตัดสินใจเข้า Long หรือ Short ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยเราจะนำเสนอ 3 รูปแบบที่สำคัญ ๆ ในการใช้วิเคราะห์กันครับ

D-profile

D-profile เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในภาวะ “สมดุล” ซึ่งหมายความว่า นักลงทุนจะยังคงค้างไม้ชั่วคราวอยู่ และทั้งสองฝั่งไม่ได้ซื้อขายเพิ่มแต่อย่างใด มำให้ราคามีการหมุนเวียน หรือ เคลื่อนที่แบบ Sideway อยู่ในกรอบ… ซึ่งรูปแบบ D-profile เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเก็บสะสมปริมาณ Volume ของรายใหญ่ครับ

บริเวณสำคัญ 3 แห่งที่ควรรู้หากจะระบุว่าเป็น D-profile

1. จุดสูงสุดของ D-profile
2. จุดต่ำสุดของ D-profile
3. POC มักจะอยู่ตรงกลางของรูปตัว D

เราสามารถระบุแนวรับ แนวต้านได้จาก “การเกาะกลุ่มของ Volume” หรือ “Volume Clusters” ได้ครับ ซึ่งตรงนี้เองมันสะท้อนถึงการซื้อขายอย่างรุ่นแรงในแต่ละกลุ่มครับ

P-profile

รูปร่างของ VP ข้อนี้จะเป็นในรูปแบบตัว P ครับ ซึ่งมันแสดงออกถึงในตลาดมีแรงซื้อในปริมาณที่มาก ในขณะที่แรงขายมีน้อย หากดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่า กราฟในวันนั้นจะเป็นขาขึ้น และราคาจะวิ่งค้างโซนบน ๆ ก่อนจบวันครับ

บริเวณที่มักจะเห็น P-profile

1. เมื่อตลาดเป็นเทรนขาขึ้น
2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาลงเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน P-profile

1. แนวรับที่ดีนั้น ภายในวันราคาจะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วค่อย ๆ ใช้เวลาในวันถัดมาเพื่อวิ่งลงมาชนทดสอบที่แนวรับในลักษณะของ Pullback และมันจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ราคาจะวิ่งไปที่ POC เดิมอีกครั้งนึง (รูปด้านล่าง)
2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของโปรไฟล์คือ โซนที่มีการ Buy เอาไว้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปข้างบนเรื่อย ๆ หากราคาสามารถวิ่งลงมาที่ Volume cluster ได้อีกครั้งและไม่สามารถทะลุโซนนี้ลงไปได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ารายใหญ่เขาไม่ยอม และพยายามรักษา Position นี้เอาไว้ ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะถูกดันให้สูงขึ้นไปอีกครับ

b-profile

รูปร่างของ Profile นี้มีลักษณะคล้าย ๆ ตัว b ครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามทั้งหมดกับ P-profile นั่นแหละ โดยใน b-profile นี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึงแรงขายในตลาดมีมากกว่าแรงซื้ออย่างเห็นได้ชัด หากเราดูกราฟแล้วก็จะเห็นเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก่อนจะหมดวันอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับ

บริเวณที่มักจะเห็น b-profile

1. เมื่อตลาดเป็นเทรนขาลง
2. เมื่อใกล้จบวันอาจเป็นขาขึ้นเล็ก ๆ

บริเวณสำคัญ ๆ ภายใน b-profile

1. แนวต้านที่ดีนั้น ภายในวันราคาอาจจะวิ่งลงจาก Volume cluster หรือ อาจจะทำการ Swing ไปทดสอบแล้ววิ่งทะลุลง Volume cluster ลงมาเรื่อย ๆ และปิดท้ายวันด้วยแรงซื้อเล็กน้อย จากนั้น วันถัดมากราคาจะถูกโยนขึ้นไปจนถึงแนวต้านอีกครั้งในลักษณะของ Throwback ครับ แล้วก็จะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าราคาจะไปยังจุด POC เดิมได้
2. Volume cluster ในบริเวณที่เบาบางของ profile คือ โซนที่มีแรงขายในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ราคาวิ่งหนีไปยังจุด POC แล้วค่อย ๆ ไต่ขึ้นมาตามลำดับ หากราคาไม่สามารถทะลุ Volume cluster ได้อาจจะบอกได้ว่าแรงซื้อยังไม่มากพอ หรือ รายใหญ่ต้องรักษา Position นี้เอาไว้และมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

สรุป

VP indicator เป็นเครื่องที่นับว่ามีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านที่แข็งแรงได้ โดยเทรดเดอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดช่วงที่เป็นเทรน หรือ ช่วงที่เป็น Sideway ก็ได้ครับ

Free Download: คลิ๊กเพื่อโหลดฟรีจ้า

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments