ระบบเทรด (Trading system) คืออะไร? ทำความเข้าใจอย่างง่าย

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด Forex คือการรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมด (Input, Process, Output, Check) มาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเทรด Forex
• Input คือขั้นตอนการวางแผนการเทรด ตั้งเป้าหมาย เลือกกลยุทธ์และเครื่องมือเทรดที่เหมาะสม อาจจะรวมถึงการกำหนดเงินทุนและการเลือกโบรกเกอร์ด้วย
• ส่วน Process คือกระบวนการเทรดจริงโดยเทรดตามที่วางแผนไว้ พร้อมกับการตั้งค่าความเสี่ยง เช่น Stop Loss, Take Profit, Lot Size และ Leverage
• Output คือการบันทึกและประเมินผลการเทรด เช่น ผลลัพธ์ทั้งกำไรและขาดทุนในรูปแบบ pips และเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบ
• Check เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเทรดผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น Win Rate, Risk/Reward, Drawdown, Sharpe Ratio

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์หนึ่ง ที่ในวงการ Forex อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักเพราะเป็นกว้างๆ ที่เอาไว้เรียกกระบวนการเทรดของเทรดเดอร์ นั่นก็คือ “ระบบเทรด Forex หรือ Trading System” มันมีความเกี่ยวข้องกับการเทรด forex ยังไง? วันนี้เราจะไปหาคำตอบร่วมกันในบทความนี้ครับ

---

ระบบเทรด Forex (Trading System) คืออะไร?

• ก่อนอื่นขอแยกคำออกเป็น 2 ส่วนคือคำว่า ระบบ กับคำว่า เทรด Forex ก่อนนะครับ เพื่ออธิบายนิยามของมัน
• คำว่าระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ส่วนคำว่าเทรด Forex ก็คือกระบวนการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ นั่นเอง
• เมื่อเอาทั้ง 2 คำมารวมกัน ระบบเทรด Forex ก็จะหมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อสร้างกระบวนการที่เราใช้ในการเทรด Forex ตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย
• ซึ่งในโลกนี้มันมีระบบเทรด Forex หลายแบบมาก สามารถหาอ่านได้ในเว็บของเรา forexthai ตัวอย่างระบบเทรด Forex เบื้องต้น เช่น
  • ระบบเทรด Multi-Timeframe RSI
  • ระบบเทรด 4H Box Breakout
  • ระบบเทรด Noise free system

องค์ประกอบของระบบเทรด Forex

หลักๆ แล้วองค์ประกอบของระบบเทรด Forex ประกอบไปด้วย 4 อย่างนี้

1. Input = วางแผนการเทรดอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการตั้งเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์และเลือกเครื่องมือการเทรดที่เหมาะสม เช่น
   • ตั้งเป้าหมายว่าจะเทรดเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยเป็นการเทรดระยะสั้นใช้กลยุทธ์ Scalping โดยเน้นวิเคราะห์แบบเทคนิค ใช้ Moving Average, แนวรับแนวต้าน เป็นต้น
   • รวมไปถึงกำหนดเงินทุนนารเทรดให้ชัดเจน เลือกโบรกเกอร์ที่มีคุณภาพ ศึกหาการใช้งานแพลตฟอร์มการเทรดให้เข้าใจ
2. Process = ต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการเทรดตามที่วางแผนไว้จากข้อแรก โดยจะมีการตั้งค่าตามแผนของเรา เช่น
   • ให้เข้าเทรดเมื่อราคา Breakout แนวต้าน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal
   • กำหนดขนาด Lot รวมถึงระดับความเสี่ยงที่รับได้ (แนะนำ RRR) และ Leverage สำหรับการเทรดแต่ละครั้ง
   • ตั้ง Stop Loss ใต้แนวรับที่ใกล้ที่สุดหรือจากที่คำนวณต้นทุนมา
   • ตั้ง Take Profit ที่แนวต้านถัดไป หรือ ใช้ Trailing Stop ล็อคกำไรไว้
3. Output = เมื่อผลลัพธ์จากการเทรดแต่ละครั้งออกมา ก็บันทึกผลการเทรดทุกครั้ง ทั้งกำไรและขาดทุน เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเทรดให้ดียิ่งขึ้น
4. Check = ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรดจากผลลัพธ์ที่ผ่านมา เปรียบเทียบว่ามันเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นหรือไม่
   • เช่นตัวเลข Win Rate / Drawdown อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหม
   • จำนวนเงินในพอร์ตขยับขึ้นหรือลดลง

การประยุกต์ใช้ System กับการเทรด forex

จากองค์ประกอบของระบบเทรด Forex ด้านบน เราจะลองมาสร้างระบบเทรดแบบจริงจังโดยใช้องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน

ชื่อระบบ: Trend Following with MACD Confirmation

1. Input

• เป้าหมายคือปั้นพอร์ตจาก 1,000 $ ไปสู่ 2,000 $ โดยเลือกใช้โบรกเกอร์ Exness
• แผนการเทรดคือ ใช้ Timeframe 1 ชั่วโมง (H1) ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
• ใช้อินดิเคเตอร์ Exponential Moving Average (EMA) 200 สำหรับใช้ระบุแนวโน้มหลัก และ MACD (12, 26, 9) ใช้ยืนยันสัญญาณและโมเมนตัม
• ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้วิเคราะห์คือ ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญจาก Forex Factory และ Investing.com

2. Process

• ตั้งเกณฑ์การเข้าซื้อ/ขาย ให้ชัดเจน
  • เข้าซื้อ (BUY) ต่อเมื่อ ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นและ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal และ Histogram เป็นบวก (ยืนยัน Momentum ขาขึ้น) เข้าซื้อหลังจากราคาตัดขึ้นทันที โดยไม่มีข่าวสำคัญในช่วงเวลาที่เทรด
  • ขาย (Sell) ต่อเมื่อ เป็นแนวโน้มขาลงและ MACD ตัดลงใต้เส้น Signal และ Histogram เป็นลบ (ยืนยัน Momentum ขาลง) เข้าขายหลังจากราคาตัดลงทันที โดยไม่มีข่าวสำคัญในช่วงเวลาที่เทรด
• ตั้งเป้าหมาย Risk/Reward Ratio ที่ 1:2 เช่น หาก Stop Loss 10 pips, Take Profit 1 คือ 20 pips
• ปล่อยให้ Position ที่เหลือ วิ่งตามแนวโน้ม โดยใช้ Trailing Stop ที่ระยะห่าง 30 pips จากราคาปัจจุบันก็ได้

3. Output

• บันทึกผลการเทรดทุกครั้ง ลงในแพลตฟอร์มที่เราสะดวก โดยเน้นระบุรายละเอียด ดังนี้
  • วันที่และคู่สกุลเงินที่เทรด
  • ประเภท Order (BUY หรือ SELL)
  • ขนาด Position (Lot size)
  • จุดเข้า จุด Stop Loss จุด Take Profit
  • ผลลัพธ์ = กำไรหรือขาดทุน หน่วยเป็น pips และเงิน จะได้คำนวนอย่างแม่นยำ
  • ถ้าเป็นไปได้พยายามระบุเหตุผลในการเข้า Order ในเชิงตรรกะ
  • ตั้งข้อสังเกต เช่น อารมณ์ขณะเทรด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเทรด จะได้รู้เท่าทันและรีบแก้ไข

4. Checks

• วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการเทรดทุกสัปดาห์(หรือตามสะดวกแต่ต้องสม่ำเสมอ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรดโดยพิจารณาปัจจัยเหล่านี้
  • Win Rate : อัตราการเทรดที่กำไรเทียบกับการเทรดทั้งหมด
  • Risk/Reward Ratio : อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
  • Drawdown : เปอร์เซ็นต์การลดลงสูงสุดของเงินทุน นับจากยอดล่าสุดและไม่เกี่ยวกับออเดอร์ที่ปิดขาดทุน
  • Sharpe Ratio : ตัวเลขที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนเทียบกับความเสี่ยง
• หากเช็คแล้วพบว่าผลลัพธ์ของเราเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นจากพอร์ต 1,000 $ ขยับเป็น 1,300$ ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ถือว่าระบบเทรดมีประสิทธิภาพ ให้นำข้อสังเกตและจุดขาดทุนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง

ประโยชน์ของการมีระบบเทรด Forex

ทีนี้เรามาดูกันว่าระบบเทรด Forex มันมีประโยชน์อะไรบ้าง ในที่นี้คือแม้จะเป็นระบบที่ทดสอบแล้วแต่ประสิทธิภาพต่ำก็ตาม เพราะจะพูดถึงประโยชน์แบบโดยรวมของมัน

1. ลดอารมณ์ในการเทรด : ระบบเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์มีกระบวนการเทรดที่ชัดเจน แม้ว่าบางครั้งจะขัดกับอารมณ์ก็ตาม เช่น ความโลภ ความกลัว
2. จัดการความเสี่ยง : ทุกระบบการเทรดเรามักจะมีการคิดและวางแผน รวมถึงการตั้ง SL และ TP ดังนั้นความเสี่ยงในการล้งพอร์ตจึงน้อย
3. ประเมินและปรับปรุงได้ : ระบบการเทรดเราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้เสมอ เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ นั่นทำให้เราได้รู้จุดอ่อนของระบบเทรดของเราด้วย
4. ลดความเครียด : เมื่อเรามีระบบเทรดที่ชัดเจนแล้วเท่ากับความเครียดจากความวิตกกังวลก็จะน้อยลงตาม เพราะถึงแม้ระบบจะไม่มีประสิทธิภาพแต่เราก็ควบคุมและสามารถปรับได้ภายหลัง

วิดีโอเกี่ยวกับระบบเทรด Forex

ระบบเทรดแบบ Price Action เครดิต By TradingLab Focus นาทีที่ 1:30-8:26

ทีมงาน forexthai ไปเจอวิดีโอตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะเทรดเดอร์คนนี้เขาอ้างว่ามีระบบเทรดที่สามารถสร้างกำไรได้ถึง 3,xxx % !!! โดยในเนื้อหาจะเป็นการ สอนกลยุทธ์การเทรดแบบ Price Action ที่ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด อุปสงค์-อุปทานและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk to Reward) ก็ถือว่าเป็นระบบที่ชัดเจน

• Focus นาทีที่ 1:30 อธิบายวิธีการระบุ Uptrend และ Downtrend อย่างถูกต้อง
• Focus นาทีที่ 3:15 อธิบายวิธีการหา Demand Zone และ Supply Zone
• Focus นาทีที่ 6:30 ยกตัวอย่างการเทรดแบบ Long โดยใช้กลยุทธ์ที่อธิบายไป
• Focus นาทีที่ 7:40 สรุป 3 ขั้นตอนของกลยุทธ์ และเน้นย้ำเรื่อง Risk to Reward

สรุป

จากที่อ่านมาเห็นกันหรือยังครับว่าการเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่ต้องอาศัย “ระบบเทรด” ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แม้ราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีระบบเทรด Forex ใดสมบูรณ์แบบได้ 100% อย่างยาวนาน นั่นจึงทำให้มีการตรวจสอบและวัดผลกับระบบอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายอย่าลืมว่าวินัยในการเทรดและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้ระบบเทรดจะดีแค่ไหนหากเราขาดสิ่งนี้ไปผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากการไม่มีระบบเทรดนั่นเองครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments