Stop-loss (SL) คือ อะไร ?

สิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ คือ การมีเงินทุนให้เทรดทำกำไรไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่กำไรที่จะทำได้คิดเป็นเงินเท่าไหร่ การที่จะมีเงินทุนให้เทรดไปเรื่อย ๆ จะต้องรู้จักการจะทำอย่างไรไม่เผชิญกับสถานะ margin call ซึ่งการจะรักษาพอร์ทของเรามี 2 สถานะ คือ เมื่อมีกำไรมันคงไม่ได้ทำให้พอร์ทของเราขาดทุน แต่ถ้าหากขาดทุนหล่ะอะไรจะทำให้เราไม่หมดตัว นั่นก็คือ คำว่า stop loss (SL) ซึ่งคำนี้นั้นหลายๆคนอาจเอาไปสับสนกับการใช้คำว่า Cut loss ดังนั้นบทความนี้เราจะไปเจาะลึกการใช้คำว่า stoploss  ในการเทรด forex ว่ามีวิธีการในการใช้อย่างไรบ้าง

stop-loss (SL) คืออะไร forex
stop loss

stop-loss (SL) หมายถึง

คำว่า stop-loss (SL) คือ การกำหนดจุดของการขาดทุนไว้ ว่าต้องการปิดออเดอร์ที่เราเปิดไว้ ที่ราคาเท่าไหร่ ซึ่งในการเทรด forex จุดของการ SL อาจเป็นการหยุดขาดทุนกำไรก็ได้ หมายความว่าคุณได้กำไรอยู่แล้ว แต่ป้องกันพีคดิ่งลงมากเกินไปก็ตั้งค่า SL เอาไว้ เช่น ตอนนี้บวกอยู่ 10 จุด แต่เราตั้ง SL ไว้ที่บวก 5 จุด เมื่อกราฟขึ้นสูงแล้วและกำลังลงไปในทางที่จะติดลบมากๆมันก็จะปิดที่บวก 5 จุดครับ ซึ่งการตั้งค่า SL ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็น Must Do (ต้องทำ) ในการเทรด forex ของคุณในทุกๆครั้ง เพื่อป้องกันการขาดทุนครับ

stop-loss (SL) คืออะไร forex

ข้อดีของการใช้ stop-loss (SL)

สำหรับข้อดีของการตั้งค่า SL ไว้เสมอในทุกๆการเทรด forex ของคุณมีดังนี้

1.ช่วยให้คุณมีการเทรดที่เป็นระบบ

คำว่าเทรดอย่างเป็นระบบคือ เป็นการกำหนดระบบมาเสียตั้งแต่แรกว่า หากต้องการเทรด forex ในตานั้นๆเพื่อการทำกำไร จะต้องกำหนดจุดขาดทุนไว้ที่เท่าไหร่ เพื่อที่ว่า จะทำให้คุณไม่เจออาการล้างพอร์ตในช่วงที่กราฟมีการสวิงตัวอย่างรุนแรง นอกจากนี้การตัดสินใจทำตามแผน และระบบที่คุณได้ออกแบบมา มันยังสร้างจิตวิทยาการเทรดให้คุณ เพราะว่าคุณจะเข้าใจและมั่นใจว่า คุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในการเทรดอยู่ 

เมื่อคุณสามารถพัฒนาศักภาพทางด้านจิตใจของการเทรดของคุณให้ดีขึ้นได้ การเทรดของคุณจะดีขึ้นมาก ศักยภาพในการพัฒนาของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตาม และความสามารถในการทำตามระบบของคุณก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน นั่นเรียกว่า เป็นระบบ 

2.ปกป้องเงินของคุณ

สิ่งที่แน่ชัดที่สุด สำหรับ SL คือ การที่มันสามารถปกป้องเงินในบัญชีของคุณ SL ช่วยปกป้องเงินของคุณในยามที่กราฟเกิดอาการรวน หรือรีโควทขึ้นมา คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปโดยใช่เหตุในช่วงเวลาดังกล่าว  ทุกครั้งที่คุณเทรด ห้ามลืมเด็ดขาดในการตั้ง SL

อย่างไรก็ตาม ในการเทรดการใช้ SL อาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่ง สำหรับบางสำนักอาจจะใช้แนวทางในการเทรดแบบไม่ตั้ง SL แต่!!! ก็มีสิ่งที่เรียกว่า SL ที่อยู่ในใจ นั่นก็เรียกว่า SL ได้เช่นเดียวกัน และมันสามารถปกป้องเงินในบัญชีของคุณได้เช่นเดียวกัน 

3.ปกป้องกำไรของคุณ

คุณคงไม่ต้องการให้กำไรที่คุณกำลังเริ่มทำของคุณหายไปหมดเลย เพียงเพราะกราฟเกิดการดีดกลับในทีเดียว ดังนั้นจงเลือกปกป้องกำไรของคุณด้วยการเลื่อนค่า SL ออกมาไว้เหนือเส้นเทรดสัญญาของคุณ เพียงเท่านี้คุณก็จะปลอดภัยและได้กำไรจากการเทรดอย่างแน่นอน

stop-loss (SL) คืออะไร forex
ตัวอย่างของ Stop loss

ลักษณะของการใช้ SL ในการปกป้องกำไร คือ การที่เราต้องเลื่อน SL ออกไปเมื่อออเดอร์ของเราสามารถทำกำไรได้ และไม่ต้องการให้มันกลับมาขาดทุน การกระทำแบบนี้ในการเทรด Forex เราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Trailing Stop ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการขยับ SL โดยอัติโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเหนื่อย อย่างไรก็ตามเครื่องมือ Trailing Stop มีข้อจำกัดคือ ต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลา แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่รันโปรแกรมผ่าน Server ที่เปิดตลอดเวลา 

4.ทำให้คุณละสบายตาจากจอได้

ในเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอแต่อย่างใด คุณสามารถปล่อยให้ระบบทำการเทรดไปเรื่อยๆ และเมื่อถึงจุดที่คุณสามารถทำกำไรได้แล้ว ก็จะได้กำไรทันที โดยที่ไม่ต้องมากังวลอะไรทั้งสิ้น      

stop-loss (SL) กับ Cut loss

SL เราจะใช้ในเมื่อเราเป็นคนกำหนดจุดขาดทุนตั้งแต่แรกด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็น Cut loss อันนี้จะเป็นการทำต่อเมื่อเราเทรดไปแล้วไม่ได้กำหนดจุด SL จนกราฟเกิดการขาดทุนลงไป อย่างนี้เราต้องคิดเรื่องการ Cut loss ไว้แทนครับ การ Cut loss เป็นอะไรที่เจ็บปวด มันหมายความว่า เรากำลังยอมรับความผิดพลาดที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้และต้องกล้ำกลืนรับสภาพไป 

บทบาทของ SL ในบริบทอื่น ๆ

การตั้ง SL ที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยเราในแง่ของ Money Management แล้ว ยังสามารถช่วยทำให้เราทำกำไรได้มากขึ้นอีกด้วยครับ… ที่บอกแบบนี้เนื่องจากการเทรด FX บางคู่ หรือ CFDs บางคู่ อย่าง ทอง (XAU/USD) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง Optimize parameter สำคัญอย่าง SL

ด้วยสาเหตุที่ว่า CFDs เหล่านี้มีความ Swing อยู่ค่อนข้างมาก หากเราตั้งค่า SL ที่ต่ำไป ต่อให้มีกลุยุทธ์การเทรดที่ดีขนาดไหน หรือ มีจังหวะเข้า Order ที่ดีปานใด แต่หากเจอกราฟ Swing ไปชน SL ก่อนที่จะชน TP ก็น่าเสียดายน่าดูครับ

ดังนั้นการตั้ง SL ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก คำถามต่อมา คือ แล้วจะ Optimize ค่าเหล่านี้ยังไงกันล่ะ ? … ต้องบอกแบบนี้ครับว่า มันสามารถทำได้โดยการ Backtest !!! … เอาล่ะซิ มันคืออะไรอีกล่ะเนี่ย

Backtest คือ การทดสอบย้อนหลังโดยการใช้กลยุทธ์ของเราอธิบายชุดข้อมูลเก่า หรือ หากจะพูดง่าย ๆ คือ การเทรดกราฟย้อนหลังน่ะครับ… ซึ่งสำหรับการเทรดมือแล้วดูเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก เทรดเดอร์บางท่านใช้เวลาเป็นสัปดาห์เพื่อทำการทดสอบกลยุทธ์ของตัวเองกับกราฟย้อนหลัง ด้วยการเทรดไป 1,000 ไม้ แล้วจึงจดผลแพ้-ชนะ เอาไว้เพื่อนำมาคำนวน Winrate และ parameters อื่น ๆ ที่ต้องการ

ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่า ถ้า Parameter ตัวใดยังไม่เข้าที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อง ๆ จนกว่าจะได้ ผลลัพธ์ ที่ต้องการ… แล้วคุณลองจิตนาการดูนะครับว่า การเทรด 1 ครั้ง มันต้องใช้ Parameter อย่างน้อยกี่ตัว ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็ SL, TP, Lotsize หรือ Indicator setting ต่าง ๆ เช่น EMA, RSI period เป็นต้น…

แล้วคุณจะต้องเทดกราฟย้อนหลังแบบนี้ไปอีกเป็น หมื่น เป็น แสน ครั้ง กว่าจะได้ค่า Parameter ที่เหมาะสม ซึ่งนี่ยังไม่รวม จำนวนของชุดข้อมูลเดิมนะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า… แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว (นี่ยังไม่นับรวมอคติในการเทรดอีกนะ เพราะคนเทรดมือมันมีอยู่แล้วทุกคน)

ปัจจุบันเรามีทางที่ดีกว่า คือ การสร้าง EA Forex ครับ ซึ่งเมื่อทำมาเราสามารถ Optimize parameters ต่าง ๆ ผ่านการ Backtest หรือ Strategy testing function ได้ง่าย ๆ เลย ซึ่งเราสามารถรู้ได้เลยว่า หากเราเทรดด้วยกลุยุทธ์นี้ ตั้งค่า Parameter แบบนี้ แบบนี้ ในระยะเวลา xx ปี เราจะสามารถชนะตลาดได้ไหม ? ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที (แหมมม ถ้าเทียบกับการ backtest แบบเทรดมือล่ะก็ ต่างกัน แสนเท่าได้มั้ง) บางครั้งปรับ SL ให้ดี ทำให้คุณชนะตลาดได้นะ

ทั้งหมดทั้งมวล เพียงจะบอกว่าการตั้ง SL นั้นทำให้ชนะตลาดได้ และวิธีที่่ง่ายและเร็วที่สุด คือ การเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณให้กลายเป็น EA Forex แล้ว Optimize parameters ให้เหมาะสมในระยะเวลาอันสั้นครับ

 

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments