ระบบเทรด Scalping ในแบบของ “Machine”

Forexthai.in.th ย่อให้

• หลักการพื้นฐาน: ระบบนี้เน้นการเทรดในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง โดยเฉพาะช่วง Kill Zone และ NY Open เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา
• เครื่องมือหลัก: ใช้ BOS การแตกโครงสร้างราคาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม, HTF กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าช่วยยืนยันแนวโน้ม, EMA20 บ่งบอกแนวโน้มและทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน, ATR14 วัดความผันผวนของราคา ช่วยในการกำหนดขนาด Position และ Stop-loss
• เงื่อนไขการเข้าเทรด: เน้นการเทรดในกรอบเวลาเล็ก ๆ เช่น M1 หรือ M5 โดยพิจารณาจากสัญญาณของ EMA20, สีของแท่งเทียน, ปริมาณการซื้อขาย และค่า ATR14
• S/R Breakout Phase: การทะลุผ่านแนวรับแนวต้าน เป็นสัญญาณสำคัญในการเข้าซื้อขาย
• จุดแข็งและจุดอ่อน: ระบบนี้มีข้อดีคือเข้าใจง่ายและใช้ได้ผลในตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ก็มีข้อจำกัดคือมองเห็นภาพรวมได้ไม่ครอบคลุม และอาจเกิดสัญญาณหลอกได้

การเทรดแบบ Scalping ด้วยระบบเทรดของ “Machine” (มาชิเน่) คือการเทรดโดยที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์มากเกินไป จนมองข้ามว่าตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทียบกับเงื่อนไขของระบบเทรด ระบบเทรดนี้ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น โดยอาศัยเงื่อนไขตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปทำกำไร

---

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบเทรด Scalping ของ “Machine” เป็นการเทรด Forex ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เป็นช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลกเปิดทำการพร้อมกัน ดังนี้

• Kill Zone: คือช่วงเวลาที่ตลาดยุโรปและตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการพร้อมกัน ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายมหาศาลและความผันผวนของราคาสูงมาก ช่วงเวลานี้มักจะเต็มไปด้วยข่าวสารและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินเป็นอย่างมาก
• NY Open: คือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทำการ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเปิดของตลาดนิวยอร์คมักจะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด Forex อย่างมาก โดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ปัจจัยสำคัญของระบบคือ BOS และ HTF

การนำ BOS และ HTF มาใช้ร่วมกันของระบบเทรด Scalping ของ “Machine” จะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความหมายของตัวย่อ BOS และ HTF คือ

BOS (Break of Structure):

• ความหมาย: BOS ย่อมาจาก Break of Structure ซึ่งแปลว่าการแตกโครงสร้าง หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ทำลายรูปแบบเดิม ๆ หรือโครงสร้างของกราฟที่เคยเกิดขึ้นไปแล้ว
• ความสำคัญ: BOS เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยนักเทรดจะใช้ BOS เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากตลาด โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา
• การนำไปใช้: เมื่อราคาทำลายโครงสร้างเดิมไปแล้ว เช่น ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ หรือทำต่ำกว่าแนวรับสำคัญ นักเทรดจะถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม และอาจเป็นโอกาสในการเข้าเทรด

HTF (Higher Timeframe):

• ความหมาย: HTF ย่อมาจาก Higher Timeframe หมายถึงกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เช่น กราฟรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน เมื่อเทียบกับกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น กราฟรายชั่วโมงหรือราย 5 นาที
• ความสำคัญ: การวิเคราะห์ใน HTF จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากปัจจัยระยะสั้นจะถูกกรองออกไป ทำให้สามารถระบุแนวโน้มหลักของตลาดได้ง่ายขึ้น
• การนำไปใช้: ระบบเทรดนี้จะใช้ HTF เพื่อยืนยันสัญญาณจากกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น หากสัญญาณซื้อในกราฟรายชั่วโมงสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวัน ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณนั้นเป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง BOS และ HTF

โดยปกติแล้ว นักเทรดมักจะพยายามมองหาจุดเข้าซื้อหรือขายที่สอดคล้องกันทั้งในกรอบเวลาที่เล็กกว่าและใหญ่กว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าตลาดที่ผิดพลาด อย่างเช่น

• การหาจุดเข้าเทรด: นักเทรดอาจพบสัญญาณ BOS ในกราฟรายชั่วโมง แต่จะรอการยืนยันจากกราฟรายวันก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรด
• การยืนยันแนวโน้ม: นักเทรดอาจใช้ HTF เพื่อยืนยันแนวโน้มหลักของตลาด และใช้กรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายในแบบ Scalping ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อ BOS เป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักเทรดระบุจุดเปลี่ยนของแนวโน้มได้ ส่วน HTF ช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมของตลาดและยืนยันสัญญาณได้ การนำทั้งสองอย่างมาใช้ร่วมกันจึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทรดให้ดีขึ้นได้

เครื่องมือที่ใช้

ระบบเทรด Scalping ของ “Machine” นี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากการย่อตัวลงเล็กน้อยในตลาด โดยการเก็งกำไรจากการย่อตัวลงเล็กน้อยเหล่านั้น เครื่องมือที่ใช้หลัก ๆ เลยก็คือ

EMA20 (Exponential Moving Average 20)

EMA20 เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากราคาปิดของ 20 วันล่าสุด โดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต ทำให้เส้น EMA20 มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า Simple Moving Average (SMA) มีความสำคัญดังนี้

• บ่งบอกแนวโน้ม: เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น EMA20 แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อราคาอยู่ใต้เส้น EMA20 แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
• เป็นแนวรับแนวต้าน: เส้น EMA20 สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ เมื่อราคาสัมผัสเส้น EMA20 อาจเกิดการดีดตัวกลับ

วิธีใช้:

• ระบุแนวโน้ม: หากราคาอยู่เหนือเส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นบวก แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และตรงกันข้าม หากราคาอยู่ใต้เส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นลบ แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
• หาจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อราคาตัดเส้น EMA20 ขึ้นไป อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคาตัดเส้น EMA20 ลงมา อาจเป็นสัญญาณขาย
• ตั้ง Stop-loss: ตั้ง Stop-loss ไว้ข้างบนหรือข้างใต้เส้น EMA20 เล็กน้อย หากราคาแตะ Stop-loss แสดงว่าสัญญาณผิดพลาด

ATR14 (Average True Range 14)

ATR14 เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคา โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วง 14 วันล่าสุด ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

• วัดความผันผวน: ATR14 ช่วยให้สามารถประเมินระดับความผันผวนของตลาดได้
• กำหนดขนาด Position: ATR14 สามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาด Position หรือ Stop-loss ได้

วิธีใช้:

• วัดความผันผวน: เมื่อ ATR14 สูงขึ้น แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง และเมื่อ ATR14 ลดลง แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ
• กำหนด Stop-loss: คูณ ATR14 ด้วยค่าคงที่ (เช่น 2 หรือ 3) เพื่อกำหนดระดับ Stop-loss
• กำหนด Take Profit: คูณ ATR14 ด้วยค่าคงที่ เพื่อกำหนดระดับ Take Profit

การนำ EMA20 และ ATR14 มาใช้ร่วมกัน

การนำ EMA20 และ ATR14 มาใช้ร่วมกัน จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้รอบด้านมากขึ้น ดังนี้

• การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเส้น EMA20 และ ATR14 มีค่าสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่ง
• การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อราคาตัดเส้น EMA20 และ ATR14 มีค่าลดลง อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือขาย
• การบริหารความเสี่ยง: ใช้ ATR14 ในการกำหนด Stop-loss และ Take Profit เพื่อบริหารความเสี่ยง

อย่างเช่นราคาของ EUR/USD อยู่เหนือเส้น EMA20 และเส้น EMA20 มีความชันเป็นบวก แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ให้เข้า Buy และตั้ง Stop-loss ไว้ใต้เส้น EMA20 เล็กน้อย และใช้ ATR14 ในการกำหนด Take Profit

เงื่อนไขการเข้าเทรด

เงื่อนไขของระบบการซื้อขายด้วยระบบเทรดตัวนี้ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลย โดยมีเงื่อนไขการเข้าเทรด ดังนี้

• กรอบเวลา: กรอบเวลาที่จะเข้าเทรด ให้ซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำ ๆ เช่น M1 หรือ M5
• เงื่อนไข EMA: ราคาต้องอยู่เหนือ 20 EMA จึงจะซื้อและต่ำกว่าจึงจะขาย
• เงื่อนไขของแท่งเทียน: สีของแท่งเทียนต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม ต้องเป็นแท่งที่แข็งแกร่ง โดยราคาปิดต้องมากกว่า 75% ของช่วงราคา และปริมาณของแท่งตั้งค่าจะต้องสูงกว่าแท่งก่อนหน้า
• ข้อกำหนด ATR: ATR14 ต้องอยู่เหนือ 4 Pips หรืออยู่ภายใน NY KZ (ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 12:00 น. (EST) เป็นตลาดของลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการซื้อขาย)
• เป้าหมาย TP: ตั้งเป้าที่ 1R (หนึ่งเท่าของช่วงแท่งเทียนตั้งค่า)
• จุดตั้ง SL: สามารถวางได้ใกล้กับจุดต่ำสุดของแท่งเทียนตั้งค่า (สำหรับการซื้อ) หรือจุดสูงสุด (สำหรับการขาย)

เส้น EMA เป็นตัวช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราเทรดสอดคล้องกับผู้เล่นรายใหญ่ ส่วน ATR ช่วยให้แน่ใจว่าตลาดมีความผันผวนเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการกำหนดตำแหน่งเก็งกำไร

S/R Breakout Phase

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเมื่อต้องใช้ระบบเทรดนี้คือเรื่อง S/R (Support/Resistance) Breakout Phase ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ราคาของคู่เงินเคลื่อนที่ทะลุผ่าน แนวรับ (Support) หรือ แนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นระดับราคาที่ในอดีตราคามักจะหยุดพักหรือเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนไหว

ทำไม S/R Breakout Phase ถึงสำคัญ?

ความสำคัญของ S/R Breakout Phase ในการเทรด Forex คือ

• สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม: เมื่อราคาทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านอย่างแข็งแกร่ง มักเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคาอาจกำลังเปลี่ยนแปลงไป
• จุดเข้าซื้อขาย: นักเทรดจำนวนมากใช้การ Breakout เพื่อเป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย โดยหวังว่าราคาจะเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดียวกับการ Breakout
• การตั้ง Stop-loss: นักเทรดมักจะตั้ง Stop-loss ไว้ใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้านเดิม เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนไหวกลับทิศทาง

S/R Breakout Phase มีกี่แบบ?

รูปแบบของ S/R Breakout Phase มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. Breakout ขึ้น (Upward Breakout): เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปด้านบน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
2. Breakout ลง (Downward Breakout): เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ทะลุผ่านแนวรับลงมาด้านล่าง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

ปัจจัยในการวิเคราะห์ Breakout

ปัจจัยในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ Breakout มีดังนี้

• ปริมาณการซื้อขาย (Volume): ปริมาณการซื้อขายที่สูงในช่วง Breakout จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว
• การยืนยันซ้ำ (Retest): หลังจากเกิด Breakout ราคาอาจจะเคลื่อนไหวกลับมาทดสอบแนวรับหรือแนวต้านเดิมอีกครั้ง หากราคาสามารถยืนเหนือหรือต่ำกว่าระดับนั้นได้อีกครั้ง จะเป็นการยืนยันสัญญาณ Breakout
• กรอบเวลา (Timeframe): การวิเคราะห์ Breakout ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน (เช่น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนขึ้น

S/R Breakout Phase เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเข้าใจแนวคิดนี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุโอกาสในการเข้าซื้อหรือขาย และบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

จุดอ่อนของระบบเทรด

การวิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ EMA20 และ ATR14 เป็นเครื่องมือของระบบเทรด Scalping ในแบบของ “Machine” นั้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดและจุดอ่อนที่ควรทราบ ดังนี้

• มองเห็นภาพรวมได้ไม่ครอบคลุม: เนื่องจาก EMA20 และ ATR14 เน้นการวิเคราะห์ในระยะกลางและระยะสั้น อาจไม่สามารถจับสัญญาณในระยะยาวหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดได้อย่างชัดเจน
• ปัจจัยพื้นฐาน: เครื่องมือทั้งสองไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
• สัญญาณหลอก (False Signal): EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่วน ATR อาจให้ค่าที่ผันผวนสูงในช่วงตลาดที่มีความผันผวนมาก อาจเกิดสัญญาณหลอกได้
• ไม่สามารถวัดความแรงของเทรนด์ได้: EMA แสดงเพียงแนวโน้มของราคา แต่ไม่สามารถบอกถึงความแรงของเทรนด์ได้ ส่วน ATR บ่งบอกถึงความผันผวน แต่ไม่สามารถบ่งบอกถึงทิศทางของราคาได้

เพื่อให้การวิเคราะห์ Forex มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาใช้เครื่องมืออื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นโครงสร้างตลาด รูปแบบกราฟต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้น

สรุป

ระบบเทรด Scalping ในแบบของ “Machine” เป็นระบบที่เน้นการเทรดระยะสั้น โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้ BOS (Break of Structure) และ HTF (Higher Timeframe) ร่วมกับ EMA20 และ ATR14 เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่แม่นยำ

ระบบเทรดนี้ เป็นระบบที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดระยะสั้น แต่ควรศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ควรระลึกเสมอว่าการเทรด Forex มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments