ระบบเทรด PVSRA (Price, Volume, S&R Analysis)

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด PVSRA คือ ระบบเทรดที่วิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับแนวต้าน เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม
• เป็นระบบเทรดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคน: วิเคราะห์ Market Makers ผู้สร้างตลาด, Smart Money และ Dumb Money นักลงเงินผู้โง่เขลา เพื่อหาโอกาสทำกำไร
• ใช้ Indicator หลายตัว: เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม มีทั้ง วัดแนวโน้ม (Trend Indicators), โมเมนตัม (Momentum Indicators) และความผันผวน (Volatility Indicators)
• เงื่อนไขเข้าเทรด: Buy/Sell เมื่อราคาทำจุดสูง/ต่ำใหม่ Volume สูงขึ้น และทะลุแนวรับแนวต้านสำคัญ
• จุดอ่อนของระบบ: ต้องมีวินัย จัดการความเสี่ยงดี และอาศัยประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูล เพราะตลาดอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เสมอไป 

ระบบเทรด PVSRA เป็นระบบเทรดที่ใช้หลักการวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน (Price, Volume, S&R Analysis) ร่วมกัน เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย ระบบนี้เข้าใจง่าย ใช้เครื่องมือพื้นฐาน สามารถใช้เทรดได้กับหลายตลาด

เชื่อว่านักเทรดทั้งหลายที่กำลังเทรด Forex อยู่ มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือ PVSRA อยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากจะขอพาไปดูในอีกมุมมองหนึ่งกับบทความต่อไปนี้

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบเทรด PVSRA ย่อมาจาก Price, Volume, Support and Resistance Analysis เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เล่นรายใหญ่ (Market Makers) กำลังทำอะไรในตลาด และคาดเดาแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป หลักการสำคัญในการวิเคราะห์คือ

• Price (ราคา): การวิเคราะห์ราคาเพื่อระบุแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือกรอบแคบ
• Volume (ปริมาณ): การวิเคราะห์ปริมาณเพื่อดูว่ามีแรงซื้อหรือขายที่สำคัญหรือไม่
• Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน): การระบุระดับราคาที่อาจทำให้ราคาหยุดหรือย้อนกลับ

วิธีการวิเคราะห์ด้วย PVSRA

วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา Forex ด้วยระบบเทรดนั้น จะใช้การพิจารณาจากองค์ประกอบของตลาดโดยรวม ดังนี้

การวิเคราะห์ Price (ราคา):

การวิเคราะห์ Price (ราคา) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้

• ดูว่าราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใด
• หาระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ

ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา):

ในตลาด Forex ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา) เปลี่ยนแปลง เกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. Market Makers (MM)

Market Makers หรือผู้สร้างตลาด หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex อยู่เสมอ เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาด โดยหน้าที่หลักของ Market Makers คือ

• เสนอราคาซื้อขายสกุลเงินตรา: Market Makers จะเสนอราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของสกุลเงินต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินจาก Market Makers ได้ทันที
• สร้างสภาพคล่องในตลาด: Market Makers ช่วยให้มีผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราอยู่ในตลาดเสมอ ทำให้ผู้เทรดสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างสะดวก
• กำหนดราคาซื้อขาย: Market Makers กำหนดราคาซื้อขายสกุลเงิน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ อุปทาน สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ

ตัวอย่าง Market Makers:

• ธนาคารพาณิชย์
• โบรกเกอร์ Forex
• บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง

2. Smart Money (SM)

Smart Money หรือเงินอัจฉริยะ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี นักลงทุนเหล่านี้มักจะใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน เพื่อหาโอกาสทำกำไรในตลาด Forex ลักษณะของ Smart Money คือ

• ลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก
• มีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex เป็นอย่างดี
• ใช้กลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน
• มีความอดทน รอคอยโอกาสทำกำไร

ตัวอย่าง Smart Money:

• กองทุนป้องกันความเสี่ยง
• บริษัทจัดการลงทุน
• เทรดเดอร์มืออาชีพ

Dumb Money (DM)

Dumb Money หรือเงินโง่ หมายถึงเงินลงทุนของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex มากนัก นักลงทุนเหล่านี้มักจะตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์ โดยไม่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน ลักษณะของ Dumb Money คือ

• ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย
• ไม่มีประสบการณ์ในตลาด Forex
• ตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือ กระแส หรืออารมณ์
• ขาดความอดทน

ตัวอย่าง Dumb Money:

• นักลงทุนรายย่อย
• เทรดเดอร์มือใหม่
• บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน

มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า “การเคลื่อนไหวของราคาคือราชา” หากใครรู้ว่าราคาจะเป็นอย่างไร เขาย่อมบัญชาผลการเทรดได้ดั่งราชาทีเดียว จากกลุ่มคนที่เป็นปัจจัยทำให้เกิด Price ในตลาด Forex ดูเหมือนว่า MM (Market Makers) จะใกล้เคียงกับความเป็นราชาที่สุดแล้ว

การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ):

การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ) ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด จะพิจารณาโดยมีหลักการดังนี้

• ดูว่ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
• เปรียบเทียบปริมาณกับราคาเพื่อดูว่ามีการยืนยันแนวโน้มหรือไม่

การวิเคราะห์ Volume ในตลาด Forex

การวิเคราะห์ Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงแรงกดดันซื้อหรือขายในตลาด ประกอบการตัดสินใจในการเทรด หลักในการวิเคราะห์คือ

• Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง ส่งผลให้ราคาวิ่งขึ้นหรือลงไปต่อได้อีก
• Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด ส่งผลให้เกิดราคา Side Way

เทคนิคในการวิเคราะห์ Volume

ในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยใช้ปริมาณการซื้อขาย มีเทคนิคในการวิเคราะห์ Volume ดังนี้

การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ Price:

จะวิเคราะห์เป็น 2 กรณี คือ

1. Volume เพิ่มขึ้น:
   • ราคาขึ้น: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
   • ราคาลง: แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
2. Volume ลดลง:

• • ราคาขึ้น: แสดงถึงการหมดแรงของขาขึ้น
  • ราคาลง: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาลง

เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ:

จะวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบเป็น 2 กรณี คือ

1. Volume ปัจจุบัน: เปรียบเทียบกับ Volume ในอดีต เช่น
   • Volume ปัจจุบันสูงกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น
   • Volume ปัจจุบันต่ำกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่ลดลง
2. Volume เฉลี่ย: เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
   • Volume เฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
   • Volume เฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง

ใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ:

เทคนิคในการใช้ Volume ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ สามารถใช้ได้ทุกตัว เป็นต้นว่า

Moving Average:

• Volume เพิ่มขึ้น + ราคาตัดผ่าน Moving Average ขึ้น: ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• Volume ลดลง + ราคาตัดผ่าน Moving Average ลง: ยืนยันแนวโน้มขาลง

Support and Resistance:

• Volume เพิ่มขึ้น + ราคาทะลุแนวต้าน: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่รุนแรง
• Volume เพิ่มขึ้น + ราคาเด้งกลับจากแนวรับ: แสดงถึงแรงกดดันซื้อที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ Support and Resistance

การวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex เพราะช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลง หรือพลิกกลับได้ หลักในการวิเคราะห์คือ

• มองหารูปแบบการรวมตัวของราคา
• รอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน

เทคนิคในการวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับ แนวต้าน) ในตลาด Forex มีวิธีการดังนี้

1. หาจุด Support:

เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Support (แนวรับ) มีดังนี้

• จุดที่ราคาเคยลงมาสัมผัสแล้วเด้งกลับขึ้นไป: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
• แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Support จากจุดต่ำก่อนหน้า
• แนวโน้มขาลง: หาจุด Support จากแนวต้านที่พังทลายลงมา

2. หาจุด Resistance:

เทคนิคในการหาจุดราคาที่จะเป็น Resistance (แนวต้าน) มีดังนี้

• จุดที่ราคาเคยขึ้นไปสัมผัสแล้วถูกดันกลับลงมา: แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
• แนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Resistance จากจุดสูงก่อนหน้า
• แนวโน้มขาลง: หาจุด Resistance จากแนวรับที่ถูกทะลุขึ้นไป

ราคาทะลุ Resistance เพราะแรงซื้อมากกว่า และ ราคาทะลุ Support เพราะแรงขายมากกว่า

การวิเคราะห์ราคาทดสอบแนวรับและแนวต้าน:

มีหลักในการวิเคราะห์เมื่อราคาทำการทดสอบ แนวรับและแนวต้าน ดังนี้

• ราคาเด้งกลับจาก Support: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
• ราคาทะลุ Support: แสดงถึงแรงขายที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาลง
• ราคาเด้งกลับจาก Resistance: แสดงถึงแรงขายที่อ่อนแอ สนับสนุนแนวโน้มขาลง
• ราคาทะลุ Resistance: แสดงถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

การใช้ Indicator ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน

ในการวิเคราะห์ราคา Forex โดยพิจารณาจากระดับ Support/Resistance สามารถใช้ Indicator มาช่วยได้ ดังนี้

Moving Average:

• ราคาเด้งกลับจาก Moving Average ขึ้น: สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
• ราคาทะลุ Moving Average ลง: สนับสนุนแนวโน้มขาลง

Fibonacci Retracement:

• หาระดับ Support/Resistance เพิ่มเติมตามแนว Fibonacci

สังเกต Volume:

• Volume สูง: แสดงถึงแรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง
• Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด

เครื่องมือที่ใช้

PVSRA (Price, Volume, Support and Resistance Analysis) เป็นระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย แนวรับ แนวต้าน ร่วมกันเพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อขาย โดยระบบ PVSRA นั้นใช้ Indicator หลายตัวประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ราคา ดังนี้

ตัวชี้วัดแนวโน้ม (Trend Indicators)

เครื่องมือประเภท Trend ที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม เพื่อแสดงทิศทางของราคานั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

• Moving Average (MA): แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นิยมใช้ MA หลายเส้นเพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม เช่น MA 50 MA 100
• Trendlines: เส้นที่ลากผ่านจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา แสดงทิศทางของแนวโน้ม
• Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา

ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators)

เครื่องมือประเภทที่ชี้วัด Momentum ของราคา จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

• Relative Strength Index (RSI): แสดงความเร็วและแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา
• Momentum: แสดงอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา
• Stochastic Oscillator: แสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ราคาปิดอยู่ในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดปริมาณ (Volume Indicators)

เครื่องมือที่เป็นตัวชี้วัด Volume ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายนั้น จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

• On-Balance Volume (OBV): แสดงทิศทางของปริมาณการซื้อขาย
• Money Flow Index (MFI): แสดงแรงกดดันซื้อหรือขาย
• Chaikin Money Flow: แสดงทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้าหรือออกจากตลาด

ตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicators)

สำหรับเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา Forex จะใช้ Indicator ดังต่อไปนี้

• Average True Range (ATR): แสดงค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริง
• Bollinger Bands: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา
• Keltner Channels: แถบเส้นที่ล้อมรอบราคา แสดงขอบเขตของการแกว่งตัวของราคาที่ปรับตามความผันผวน

ตัวอย่างการใช้ Indicator ร่วมกัน

Indicators ที่เป็นตัวชี้วัดแต่ละอย่าง แต่ละประเภทที่นำมาแสดงในที่นี่นั้น เทรดเดอร์ควรเลือกใช้ในแต่ละประเภทแค่เพียงตัวเดียว ตามความถนัด ตามความชอบจะเป็นการดีกว่า เพราะถ้าใช้ Indicator ประเภทเดียวกันหลายตัว อาจเกิดความสับสนได้ง่าย ดังนี้

• Moving Average + RSI: ใช้ MA เพื่อดูทิศทางของแนวโน้ม ใช้ RSI เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
• Bollinger Bands + Stochastic Oscillator: ใช้ Bollinger Bands เพื่อดูขอบเขตของการแกว่งตัวของราคา ใช้ Stochastic Oscillator เพื่อดูสภาวะ Overbought หรือ Oversold
• On-Balance Volume + Money Flow Index: ใช้ OBV เพื่อดูทิศทางของปริมาณการซื้อขาย ใช้ MFI เพื่อดูแรงกดดันซื้อหรือขาย

เงื่อนไขการเข้าเทรด

ระบบเทรด PVSRA ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน มีเงื่อนไขในการเข้าเทรด 2 กรณี ดังนี้

กรณีขาขึ้น:

• ราคาทำจุดสูงใหม่ (higher high)
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
• Open Buy ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านขึ้นไป

กรณีขาลง:

• ราคาทำจุดต่ำใหม่ (lower low)
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
• Open Sell ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านลงมา

กลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA นั้น จะเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่วิเคราะห์ พร้อมทั้งกำหนดจุดตัดขาดการสูญเสีย กำหนดเป้าหมายการทำกำไรเอาไว้ด้วย

จุดอ่อนของระบบ

จะเห็นได้ว่าระบบเทรด PVSRA ต้องอาศัยประสบการณ์ในการตีความ ในการวิเคราะห์ราคา ดังนั้นนักเทรดมือใหม่อาจจะใช้ระบบเทรดตัวนี้ไม่ได้ผลเท่าใดนัก จุดอ่อนของระบบเทรด PVSRA คือ

• ตลาดอาจไม่เคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้เสมอไป
• จำเป็นต้องมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่ดี
• ต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• อาจมีสัญญาณหลอก (false signal)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/watch?v=pqzFjaqNCvY

https://www.tradingview.com/script/wtrMhkLC-PVSRA-Volume/

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments