Position sizing คืออะไร ? รู้ไว้ ใช้บริหารความเสี่ยงของพอร์ต หาคำตอบได้ที่

Forexthai.in.th ย่อให้

Position Sizing คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของการเทรด Forex
ช่วยคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดความเสียหาย และทำให้พอร์ตทนต่อ Drawdown
ต่างจาก Money Management ที่เป็นภาพรวมการจัดการเงินทุน Position Sizing เน้นจัดการความเสี่ยงในแต่ละการเทรด
สูตรคำนวณ lot size คือ (ความเสี่ยงต่อการเทรด) / (Stop Loss ในหน่วย pips) = จำนวน Mini Lots
การทำ Position Sizing อย่างเหมาะสมช่วยให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง ขาดทุนและกำไรในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามระบบเทรด

วันนี้มาพบกับ ศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน หรือ Money Managment ซึ่งองค์ประกอบของมันนั้นมีหลายองค์ประกอบรวมกัน หนึ่งในนั้นคือ Risk managment ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ได้แก่ ขนาดการลงทุน, ความน่าจะเป็น, โอกาส และ Risk Reward Ratio

อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะพูดถึงแค่เพียง Position Sizing เท่านั้น มันคือการจัดการขนาดความเสี่ยงที่จะสามารถทำให้พอร์ตลงทุนนั้น ทนทานต่อความผิดพลาดในยามที่พอร์ตเจอกับ Drawndown ได้

สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!

Position Sizing คืออะไร?

Position Sizing เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการเทรด Forex ครับ มันคือการคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เหมือนกับคุณกำลังเล่นเกมส์ที่ต้องเดิมพันเงิน ถ้าคุณทุ่มเงินทั้งหมดลงไปในครั้งเดียว แล้วพลาดพลั้งเสียหมด เกมส์ก็จบ ใช่ไหมครับ? แต่ถ้าคุณแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆ เล่น โอกาสที่จะอยู่รอดในเกมส์นานๆ ก็มีมากขึ้น

เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้น ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง

Money Management กับ Position Sizing ต่างกันยังไง?

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะสงสัยว่า Money Management กับ Position Sizing มันเหมือนกันหรือเปล่า? คำตอบคือ ไม่ใช่ครับ แต่ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

Money Management คือ ภาพรวมของการจัดการเงินทุนทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วน เช่น

การกำหนดเป้าหมายการลงทุน
การวางแผนการออม
การจัดสรรเงินทุน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ส่วน Position Sizing นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ Risk Management ที่ช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงในแต่ละการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนคำนวณขนาด Size ให้เหมาะสม (Position size)

การทำ Position Sizing นั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนการเทรดและระยะทาง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์ที่แตกต่างกันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบของเรา โดยขั้นตอนการทำ Position Sizing มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Step 1: วัดจุด Stop loss

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ เราต้องรู้ก่อนว่าจะวาง Stop Loss ไว้ตรงไหน โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว

ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips ยกตัวอย่างเช่น

คุณเทรด EURUSD
เข้า Long (ฺBuy) ที่ราคา 1.4000
วาง Stop Loss ที่ 1.3990

ดังนั้น ระยะ Stop Loss ของเราก็คือ 0.0010 หรือ 10 pips นั่นเอง

forexthai.in.th

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ “Forex” ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงสามารเทรดเป็นอาชีพได้

Forex คืออะไร ?

สรุปพื้นฐาน Forex

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ที่ต้องถามตัวเองว่า “เรายอมเสียเงินเท่าไหร่ต่อการเทรด 1 ครั้ง?” เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

ขนาดพอร์ต	1%	3%	5%
$ 100,000	$ 1,000	$ 3,000	$ 5,000
$ 500,000	$ 5,000	$ 15,000	$ 25,000
$ 1,000,000	$ 10,000	$ 30,000	$ 50,000
$ 2,500,000	$ 25,000	$ 75,000	$ 125,000

Step 3: ดู Lot Sizes และ Pip Values

ในการเทรด Forex นั้น ขนาดของ Position Size จะระบุเป็นจำนวน Lots โดยปกติจะมี 3 ประเภทหลักๆ ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป ดังนี้ครับ

Standard Lots: 1 pip = $10
Mini Lots: 1 pip = $1
Micro Lots: 1 pip = $0.1

ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด เช่น 10 Micro Lots ก็จะเท่ากับ 1 Mini Lot และ 10 Mini Lots ก็จะเท่ากับ 1 Standard Lot เป็นต้น และ pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป ตรงนี้สามารถดูได้จากเว็บ mataf.net ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD, EUR, GBP

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex

Indicator Forex

ระบบเทรด Forex

รีวิว Broker Forex

Step 4: คำนวณ lot size

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ตรงนี้ให้เรานำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าว มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยใช้สูตร

(ความเสี่ยงต่อการเทรด) / (Stop Loss ในหน่วย pips) = จำนวน Mini Lots (ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1)

ยกตัวอย่างเช่น:

พอร์ตของคุณ = $2,000
กำหนดความเสี่ยงที่ 2% = $40
Stop Loss = 50 pips
คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

นั่นหมายความว่า คุณควรเปิด 0.8 Mini Lots หรือ 8 Micro Lots นั่นเองครับ

*ระยะ* SL	$5 risk	$10 risk	$20 risk	$50 risk	$100 risk	$200 risk
5	1 mini l.	2 mini l.	4 mini l.	1 STD l.	2 STD l.	4 STD l.
10	5 micro l.	1 mini l.	2 mini l.	5 mini l.	1 STD l.	2 STD l.
20	2 micro l.	5 micro l.	1 mini l.	25 micro l.	5 mini l.	1 STD l.
30	1 micro l.	3 micro l.	6 micro l.	16 micro l.	33 micro l.	66 micro l.
50	1 micro l.	2 micro l.	4 micro l.	10 micro l.	2 mini l.	4 mini l.
75	เล็กเกินไปที่จะเปิดได้	1 micro l.	2 micro l.	6 micro l.	13 micro l.	26 micro l.
100	เล็กเกินไปที่จะเปิดได้	1 micro l.	2 micro l.	5 micro l.	1 mini l.	2 mini l

เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ

สรุป

การทำ Position Sizing คือ การหาค่าที่เหมาะสมของแต่ละออเดอร์เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ตมีความคงที่ ทำให้มันนั้นขาดทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และได้กำไรกลับคืนตามระบบเทรดของพอร์ตที่กำหนดไว้ในระบบเทรด นอกจากนี้มันยังเป็นองค์ประกอบของการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเทรดให้รอดในตลาดที่ผันผวน