สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Position sizing คือ อะไร ?
วันนี้มาพบกับศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน หรือ Money Managment หรือ ซึ่งองค์ประกอบของ Money Management นั้นมีหลายองค์ประกอบรวมกัน หนึ่งในนั้น คือ Risk managment หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ได้แก่ ขนาดการลงทุน ความน่าจะเป็น โอกาส และ Risk Reward Ratio ก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะพูดถึงแค่เพียง Position Sizing เท่านั้น มันคือการจัดการขนาดความเสี่ยงที่จะสามารถทำให้พอร์ทลงทุนนั้น ทนทานต่อความผิดพลาดในยามที่พอร์ทเจอกับ Drawndown ได้
Position Sizing คือ การบริหารความเสี่ยงด้วยการจำกัดผลการขาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยง (risk management) เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง
ขั้นตอนในการกำหนด Size ให้เหมาะสม (Position size)
การทำ Position Sizing นั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนการเทรด และระยะทาง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์ที่แตกต่างกันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบของเรา โดยขั้นตอนการทำ Position Sizing มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
Step 1: วัดจุด Stop loss
สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ Stop loss โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ … ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง … ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว
ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990 ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips
Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้
อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ว่าตัวเราเองนั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่นั้น เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้
| ขนาดพอร์ต | 1% | 3% | 5% |
| $ 100,000 | $ 1,000 | $ 3,000 | $ 5,000 |
| $ 500,000 | $ 5,000 | $ 15,000 | $ 25,000 |
| $ 1,000,000 | $ 10,000 | $ 30,000 | $ 50,000 |
| $ 2,500,000 | $ 25,000 | $ 75,000 | $ 125,000 |
Step 3: ดู Lot sizes และ pip values
ในการเทรด Forex นั้น ขนาด Position size นั้นจะระบุเป็นจำนวน Lots ที่เปิดต่อการเทรด โดยปกติประเภท Lot ในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ Standard lots , Mini lots และ Micro lots
ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป
1 Standard lot >> 1 pip = $10
1 Mini lot >> 1 pip = $1
1 Micro lot >> 1 pip = $0.1
อย่าง 10 Micro lot ก็จะเท่ากับ 1 Mini lot และ 10 Mini lot ก็จะเท่ากับ 1 Standard lot เป็นต้น
ส่วน pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้จาก Website : https://www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD , EUR , GBP
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex Step 4: คำนวณ lot size
นำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ 1-3 มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยเข้าสูตร
(Risk per trade) / (Stop loss in pips) = mini lots << ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1
ตัวอย่าง
- พอร์ต = $2,000
- กำหนดความเสี่ยงที่ 2%
- Stop loss = 50 pips
- คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8
คือเราต้องเปิด 0.8 mini lots หรือ 8 micro lots นั้นเอง
| ระยะ SL | $5 risk | $10 risk | $20 risk | $50 risk | $ 100 risk | $ 200 risk |
| 5 | 1 mini l. | 2 mini l. | 4 mini l. | 1 STD l. | 2 STD l. | 4 STD l. |
| 10 | 5 micro l. | 1 mini l. | 2 mini l. | 5 mini l. | 1 STD l. | 2 STD l. |
| 20 | 2 micro l. | 5 micro l. | 1 mini l. | 25 micro l. | 5 mini l. | 1 STD l. |
| 30 | 1 micro l. | 3 micro l. | 6 micro l. | 16 micro l. | 33 micro l. | 66 micro l. |
| 50 | 1 micro l. | 2 micro l. | 4 micro l. | 10 micro l. | 2 mini l. | 4 mini l. |
| 75 | เล็กเกินไปที่จะเปิดได้ | 1 micro l. | 2 micro l. | 6 micro l. | 13 micro l. | 26 micro l. |
| 100 | 1 micro l. | 2 micro l. | 5 micro l. | 1 mini l. | 2 mini l |
เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ
สรุป
การทำ Position Sizing คือ การหาค่าที่เหมาะสมของแต่ละออเดอร์เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ทมีความคงที่ ทำให้มันนั้นขาดทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และได้กำไรกลับคืนตามระบบเทรดของพอร์ทที่กำหนดไว้ในระบบเทรด นอกจากนี้มันยังเป็นองค์ประกอบของการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเทรดให้รอดในตลาดที่ผันผวน
Block "editor-web-master" not found
ทีมงาน: forexthai.in.th
