Indicators

MACD Indicator Forex แจกฟรี สอนการใช้งานอย่างละเอียด

Forexthai.in.th ย่อให้

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ยอดนิยมในตลาด Forex
  • ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ MACD Line, Signal Line และ Histogram ช่วยบ่งชี้ทิศทางและความแรงของเทรนด์
  • การปรับค่า MACD เป็น 20, 40, 5 ช่วยลดสัญญาณหลอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • MACD ทำงานได้ดีในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน แต่อาจให้สัญญาณผิดพลาดในตลาด Sideway

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

ในบรรดาเครื่องมือเทรดโดยใช้เทรนด์ที่นอกเหนือจากสุดยอดเครื่องมืออย่าง Moving Average แล้วจะมีเครื่องมือตัวไหนอีกไหม? ถ้าจะพูดถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่มีเทรนด์ที่เทพไม่แพ้ Moving  Average ต้องยกให้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ครับ

MACD คือ เครื่องมือยอดนิยมอีกตัวหนึ่งในฝั่งเทรดเดอร์ต่างประเทศ และได้รับความนิยมไม่น้อย ก็เพราะว่า MACD เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ที่พยายามแก้ไขจุดบอดของ Moving Average ได้หลายจุด ทำให้มันเป็นตัวบอกเทรนด์ที่แม่นยำมากขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้น

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาและอัตราแลกเปลี่ยน ในตลาด Forex  คิดค้นโดย Gerald Appel ในช่วงปี 1970 เจ้า MACD มันถูกออกแบบมาเพื่อจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ ความแรงของเทรนด์ที่อาจจะลดลง ทิศทาง และโมเมนตัมในการเทรด

แม้ว่าตอนแรก MACD จะถูกสร้างมาเพื่อใช้ในตลาดหุ้น แต่การวิเคราะห์ในตลาด Forex ก็ไม่ได้ต่างกันเลย เรียกว่า “ใช้ได้ทั้งสองตลาด”

MACD นั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Oscillator ครับ… ซึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคานั่นเอง แต่ที่น่าสนใจก็คือ แม้ MACD จะเป็น Oscillator แต่มันกลับไม่เก่งเรื่องวัดการแกว่งตัวของราคาเท่าไหร่ เพราะว่า MACD นั้นสร้างมาจากเครื่องมือประเภทเทรนด์ เลยเหมาะกับการใช้งานในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนมากกว่า

MACD1
ภาพแสดงตัวอย่างของ MACD indicator ที่ใช้ในการเทรนด์คู่เงิน EURUSD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้างต้นเป็นกราฟ Forex ค่าเงิน EURUSD และเครื่องมือ MACD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น Time Frame ยอดฮิตของ MACD เลยก็ว่าได้ โดยในตัวอย่างเราใช้ MACD ในการวิเคราะห์เทรนด์

การคำนวณของ MACD Indicator

สูตรมาตรฐานของ MACD

MACD ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

  • MACD = [ราคา, 12] EMA – [ราคา, 26] EMA
  • Signal = [MACD, 9] EMA
  • Histogram = MACD – Signal

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ

  1. MACD คือผลต่างระหว่าง EMA 12 วัน กับ EMA 26 วันของราคา
  2. Signal Line คือ EMA 9 วันของ MACD
  3. Histogram คือความต่างระหว่าง MACD กับ Signal Line

นี่คือสูตรมาตรฐานของ MACD ที่ใช้ค่า 12, 26, 9 ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งการปรับตั้งค่ามีผลต่อการเทรดอย่างมาก เพราะว่าส่งผลต่อความแม่นยำในการเทรดได้เป็นอย่างดี

ตั้งค่า MACD เท่าไหร่ดี?

ตั้งค่า MACD
กำหนดค่า MACD ใหม่ คือ 20, 40, 5 เพื่อกรองสัญญาณหลอก

การเทรด MACD เราจะกำหนดค่า MACD ใหม่เพื่อใช้ในการตั้งค่าแบบขั้นสูงกันครับ แทนที่จะใช้ค่ามาตรฐาน 12, 26, 9 เราสามารถปรับเป็น 20, 40, 5 ได้ดังนี้

  • MACD = [ราคา, 20] EMA   –   [ราคา, 40] EMA
  • Signal = [MACD, 5] EMA
  • Histogram ยังคงเป็น MACD – Signal เช่นเดิม

ที่ผมปรับแบบนี้ เพราะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ยากในการเกิดเทรนด์ ช่วยลดสัญญาณหลอกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เทรนด์กำลังจะเปลี่ยน ค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงช้ากว่า ทำให้เราไม่ต้องเผชิญกับสัญญาณหลอกบ่อย ๆ ครับ

  • การเพิ่มระยะห่างระหว่างค่า EMA (เช่น 20 กับ 40) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น
  • การลดค่า EMA ของ Signal Line (จาก 9 เป็น 5) ทำให้สัญญาณเร็วขึ้น แต่ก็อาจทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย

การใช้งาน MACD indicator

การใช้งาน MACD เหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนเท่านั้น เนื่องจาก MACD สร้างมาจาก Moving Average ทำให้มันไม่ไวพอที่จะรับมือกับตลาดที่ผันผวนรุนแรงได้นั่นเอง

ในตัวอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้ Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่งต้องแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบก่อนว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ 100% MACD จะใช้ได้ดีบางช่วงเวลา และช่วงเวลาที่ตลาด Sideway สัญญาณที่เกิดอาจจะผิดพลาดได้ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

MACD2
ภาพแสดงตัวอย่างอินดิเคเตอร์ MACD ที่ถูกตั้งค่า (20,40,5) ใน Time Frame 4 ชั่วโมง โดย (i) วงกลมสีฟ้าคือสัญญาณ Buy; (ii) วงกลมสีส้มคือสัญญาณ Sell

ภาพตัวอย่าง เป็นการตั้งค่า MACD เท่ากับ 20,40,5 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยที่แยกสัญญาณเป็น 2 แบบ ดังนี้

  • สัญญาณสีฟ้า = สัญญาณ Buy เส้นสีเทา (Histogram) ตัดขึ้นสูงกว่าเส้นสีแดง (Signal Line)
  • สัญญาณสีส้ม = สัญญาณ Sell เส้นสีเทา (Histogram) ตัดลงต่ำกว่าเส้นสีแดง (Signal Line)

และจะสังเกตได้ว่า สัญญาณพวกนี้มักจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา

จุดอ่อนของ MACD

ข้อจำกัดของการเทรด MACD คือ ช่วงกราฟ Sideway จะทำให้ MACD นั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ลักษณะของ MACD ในช่วง sideway จะมีดังนี้

  • MACD จะมีค่าน้อยลง
  • แท่ง Histogram จะไม่สูงขึ้นเป็นภูเขาเหมือนปกติ

ซึ่งวิธีแก้ก็ง่ายมาก  MACD ถ้าเจอช่วง Sideway แบบนี้ ทางที่ดีที่สุดคือหยุดเทรดไปเลย เพราะสัญญาณจะขึ้นๆ ลงๆ ทำให้เราอาจจะขาดทุนซ้ำๆ ได้

MACD3
ภาพแสดง ช่วงกราฟ Sideway (กรอบสีส้ม) ซึ่งทำให้ MACD นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่า Sideway นั้นคือข้อจำกัด (Limitation) ของอินดิเคเตอร์ MACD

3 อันดับยอดนิยม MACD จาก Indicatorspot

1. MACD 2 Line Indicator

  • Indicator ตัวนี้สามารถออกแบบจุดเข้า Order มาจาก Fast line ตัดกับ Slow line ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับ Histograme volume ด้วย
  • Histogram volumes จะมีอยู่ 2 สี คือ สีแดง และ สีเขียว… ถ้าเกิดสัญาณสีแดงเท่ากับต้องเข้า Order sell แต่ถ้าสีเขียวให้เข้า Order buy
  • Download Click

2. Schaff Trend Cycle Indicator

  • เจ้า Indicator ตัวนี้ลูกเล่นไม่ธรรมดาครับ เพราะเขาได้เอา MACD เข้ามาผสมกับ Stochastic เพื่อตัด Noise และ Lag ออกบางส่วน แถมยังใช้วัดวงรอบของการซื้อ-ขายในตลาด Forex ได้ด้วยครับ
  • วิธีใช้โคตรง่าย เพราะมันใช้เหมือน RSI เลยล่ะครับ
  • Download Click

3. MACD 4C Indicator

  • เจ้าตัวนี้คล้าย MACD แบบคลาสสิกครับ แต่เขาออกแบบให้คนใช้ง่ายขึ้น เพราะเขาทำสีแดงอ่อนและแดงเข้มสำหรับ Order sell และสีเขียนอ่อน สีเขียวเข้มสำหรับ Order buy ครับ
  • Download Click

สรุป

MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน โดยค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าคือ 20, 40, 5 ซึ่งช่วยลดสัญญาณหลอกได้ดี แต่เราต้องระวังในช่วงตลาด Sideway เพราะ MACD อาจให้สัญญาณที่ไม่แม่นยำ ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนต่อเนื่อง

แม้ว่าการตั้ง Stop loss จะช่วยจำกัดความเสียหายได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ เนื่องจาก MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเรียบข้อมูล ในขณะที่ราคา Forex เคลื่อนไหวแบบฉับพลันได้

ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ฉลาดควรใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน หรือ รูปแบบแท่งเทียน เพื่อยืนยันสัญญาณ และที่สำคัญคือต้องรู้จักหยุดพักเมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวย การรู้จักรอคอยโอกาสที่ดีก็เป็นทักษะสำคัญของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ้างอิง

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/MACD
  2. https://www.tradingview.com/wiki/MACD_(Moving_Average_Convergence/Divergence)
  3. https://trader.fandom.com/wiki/MACD
  4. http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/MACD.ashx

ทีมงาน: forexthai.in.th

Related Posts:

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments