ในบรรดาเครื่องมือเทรดโดยใช้เทรนด์ นอกจาก Moving Average ถือเป็นสุดยอดของเครื่องมือ แต่ถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงความสุดยอดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดมีเทรนด์ตัวหน ที่ไม่น้อยหน้า Moving  Average เลยก็คงจะเป็น Moving Average Convergence Divergence  หรือ ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ MACD ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมอีกตัวหนึ่งในฝั่งเทรดเดอร์ต่างประเทศ และได้รับความนิยมพอสมควร MACD เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ที่พยายามแก้ไขจุดบอดของ Moving Average อยู่หลายจุด ทำให้มันเป็นการบอกเทรนด์ที่ลงตัวพอสมควร

ข้อมูลเบื้องต้น

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคา อัตราแลกเปลี่ยน ในตลาด Forex ซึ่งสร้างโดย Gerald Appel ในช่วงปี 1970 มันถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ การลดลงของความแข็งแกร่งของเทรนด์ ทิศทาง โมเมนตั้มในการเทรด ซึ่งเดิมทีเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในตลาด หุ้น อย่างไรก็ตาม การเวิเคราะห์ ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย

MACD นั้นถูกจัดอยู่ในหมวด Oscillator ซึ่งก็คือหมวดการวัดการแกว่งตัว อย่างไรก็ตาม MACD ไม่สามารถใช้วัดการแกว่งตัวของราคาได้ดี เพราะว่า ลักษณะของมันสร้างจากเครื่องมือประเภทเทรนด์ ทำให้มันใช้งานดีกว่าในตลาดเทรนด์

MACD1
ภาพแสดงตัวอย่างของ MACD indicator ที่ใช้ในการเทรนด์คู่เงิน EURUSD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้างต้นเป็นกราฟ Forex ค่าเงิน EURUSD และเครื่องมือ MACD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น Time Frame ยอดฮิตของ MACD เลยก็ว่าได้ โดยในตัวอย่างเราใช้ MACD ในการวิเคราะห์เทรนด์

การคำนวณ

สำหรับการคำนวณ MACD มีองค์ประกอบของ MACD และสูตรดังต่อไปนี้

MACD = [ราคา, 12] EMA – [ราคา, 26] EMA

Signal = [MACD, 9] EMA

Histogram = MACD – signal

โดยสูตรที่ใช้คำนวณเป็นค่ามาตรฐานของ MACD คือค่า MACD 12,26,9 ซึ่งการปรับตั้งค่ามีผลต่อการเทรดอย่างมาก เพราะว่าส่งผลต่อความแม่นยำในการเทรดได้เป็นอย่างดี

การเทรด MACD เราจะกำหนดค่า MACD ใหม่เพื่อใช้ในการตั้งค่า ดังต่อไปนี้ คือ 20, 40, 5 ซึ่งเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ยากในการเกิดเทรนด์ทำให้เราไม่เผชิญกับสัญญาณหลอกบ่อยในกรณีที่เทรนด์เปลี่ยนMACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

signal = [MACD,9]EMA

histogram = MACD – signal เปลี่ยนไปมา โดยรายละเอียดของการใช้ MACD จะปรากฏตามการใช้งาน indicator ต่อไปนี้

การใช้งาน

สำหรับการใช้งาน MACD นั้นมีเพียงตลาดเทรนด์เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก MACD นั้นสร้างจาก Moving Average ทำให้มันไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเคลื่อนไหวรุนแรง โดยในตัวอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้ Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่ง การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบก่อนว่า MACD จะใช้ได้ดีบางช่วงเวลา แต่บางช่วงเวลาที่ตลาด Sideway จะทำให้สัญญาณมันผิดพลาด โดยรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

MACD2
ภาพแสดงตัวอย่างอินดิเคเตอร์ MACD ที่ถูกตั้งค่า (20,40,5) ใน Time Frame 4 ชั่วโมง โดย (i) วงกลมสีฟ้าคือสัญญาณ Buy; (ii) วงกลมสีส้มคือสัญญาณ Sell

ภาพตัวอย่าง เป็นภาพ MACD ที่ได้จากการตั้งค่าเท่ากับ 20,40,5 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยที่การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 สัญญาณ คือ สัญญาณสีฟ้า และ สีส้ม โดยสัญญาณสีส้ม คือ สัญญาณ Sell และสัญญาณสีฟ้า คือสัญญาณ Buy  จะสังเกตุได้ว่า สัญญาณนั้น ค่อนข้างสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา

ข้อจำกัดของการเทรด MACD คือ ช่วงกราฟ Sideway จะทำให้ MACD นั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ลักษณะของ MACD ในช่วงที่เคลื่อนไหวใน sideway MACD จะมีค่าน้อย แท่ง Histogram จะไม่สูงขึ้นเป็นภูเขา

ซึ่ง จะให้ดีที่สุดสำหรับการเทรด MACD ในช่วงนี้คือ การหยุดเทรดไปเลยนั่นเอง เพราะว่า สัญญาณจะขึ้น ๆ ลง ๆ และทำเผชิญกับการขาดทุนซ้ำ ๆ

MACD3
ภาพแสดง ช่วงกราฟ Sideway (กรอบสีส้ม) ซึ่งทำให้ MACD นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่า Sideway นั้นคือข้อจำกัด (Limitation) ของอินดิเคเตอร์ MACD

สรุป

MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดที่มีเทรนด์ โดยค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าคือ 20, 40, 5 โดยเมื่อตลาดเป็นตลาด Sideway ต้องหยุดเทรดไปเลย เพราะว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนในระยะสั้นนั้นจะทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตั้ง Stop loss ก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอใช้ แต่ไม่ดีมากเพราะว่า การเคลื่อนไหวของ MACD เป็นการเคลื่อนไหวที่ปรับเรียบมาแล้ว แต่ราคาของตลาด Forex นั้นไม่ได้ปรับเรียบก่อน

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/MACD

https://www.tradingview.com/wiki/MACD_(Moving_Average_Convergence/Divergence)

https://trader.fandom.com/wiki/MACD

http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/MACD.ashx


Editor / web master

Nakrob Seareechon เป็น CEO ของเว็บไซต์ forexthai.in.th และเป็นนักเขียนร่วม ในบทความภายในเว็บไซต์ เข้าสู่ตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2014 ผู้มีชีวิตที่โลดโผน จากลูกเกษตรกรในชนบท จบ ป.โท สายสุขภาพ อดีตข้าราชการ มีความฝันที่จะ มีรายได้อย่างยั่งยืนเฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาทภายใน 10 ปี (2029)  

Writer / SEO

Krisorn Himmapan หัวหน้านักเขียนประจำ และทำ SEO ให้แก่เว็บไซต์ forexthai.in.th ประสบการณ์ในวงการ Forex กว่า 12 ปี (เริ่มเทรดเมื่อ ปี 2007 ปี) อดีตพนักงานบริษัทที่ใฝ่หา “ความสำเร็จ” จึงลาออกจากงานประจำเข้าสู่วงการ Forex ปัจจุบันเทรดเป็นอาชีพหลัก โดยกลยุทธ์หลักเน้นเทรดระยะยาว
 

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments