ในบรรดาเครื่องมือเทรดโดยใช้เทรนด์ที่นอกเหนือจากสุดยอดเครื่องมือย่าง Moving Average แล้วจะมีเครื่องมือตัวไหนอีกไหม? และถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงความสุดยอดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดมีเทรนด์ตัวหน ที่ไม่น้อยหน้า Moving  Average เลยก็คงจะเป็น Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD คือ เครื่องมือยอดนิยมอีกตัวหนึ่งในฝั่งเทรดเดอร์ต่างประเทศ และได้รับความนิยมพอสมควร MACD เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ที่พยายามแก้ไขจุดบอดของ Moving Average อยู่หลายจุด ทำให้มันเป็นการบอกเทรนด์ที่ลงตัวพอสมควร

ข้อมูลเบื้องต้น

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคา อัตราแลกเปลี่ยน ในตลาด Forex ซึ่งสร้างโดย Gerald Appel ในช่วงปี 1970 มันถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ การลดลงของความแข็งแกร่งของเทรนด์ ทิศทาง โมเมนตั้มในการเทรด ซึ่งเดิมทีเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในตลาด หุ้น อย่างไรก็ตาม การเวิเคราะห์ ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย

MACD นั้นถูกจัดอยู่ในหมวด Oscillator ครับ… ซึ่งก็คือหมวดการวัดการแกว่งตัวนั่นเอง อย่างไรก็ตาม MACD ไม่สามารถใช้วัดการแกว่งตัวของราคาได้ดี เพราะว่า ลักษณะของมันสร้างจากเครื่องมือประเภทเทรนด์ ทำให้มันใช้งานดีกว่าในตลาดเทรนด์

MACD1
ภาพแสดงตัวอย่างของ MACD indicator ที่ใช้ในการเทรนด์คู่เงิน EURUSD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้างต้นเป็นกราฟ Forex ค่าเงิน EURUSD และเครื่องมือ MACD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น Time Frame ยอดฮิตของ MACD เลยก็ว่าได้ โดยในตัวอย่างเราใช้ MACD ในการวิเคราะห์เทรนด์

การคำนวณของ MACD Indicator

สำหรับการคำนวณ MACD มีองค์ประกอบของ MACD และสูตรดังต่อไปนี้

  • MACD = [ราคา, 12] EMA – [ราคา, 26] EMA
  • Signal = [MACD, 9] EMA
  • Histogram = MACD – signal

โดยสูตรที่ใช้คำนวณเป็นค่ามาตรฐานของ MACD คือค่า MACD 12,26,9 ซึ่งการปรับตั้งค่ามีผลต่อการเทรดอย่างมาก เพราะว่าส่งผลต่อความแม่นยำในการเทรดได้เป็นอย่างดี

การเทรด MACD เราจะกำหนดค่า MACD ใหม่เพื่อใช้ในการตั้งค่า ดังต่อไปนี้ คือ 20, 40, 5 ซึ่งเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ยากในการเกิดเทรนด์ทำให้เราไม่เผชิญกับสัญญาณหลอกบ่อยในกรณีที่เทรนด์เปลี่ยน MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

  • signal = [MACD,9]EMA
  • histogram = MACD – signal เปลี่ยนไปมา

การใช้งาน MACD indicator

สำหรับการใช้งาน MACD นั้นมีเพียงตลาดเทรนด์เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก MACD นั้นสร้างจาก Moving Average ทำให้มันไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเคลื่อนไหวรุนแรง โดยในตัวอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้ Time Frame 4 ชั่วโมง ซึ่ง การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบก่อนว่า MACD จะใช้ได้ดีบางช่วงเวลา แต่บางช่วงเวลาที่ตลาด Sideway จะทำให้สัญญาณมันผิดพลาด โดยรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

MACD2
ภาพแสดงตัวอย่างอินดิเคเตอร์ MACD ที่ถูกตั้งค่า (20,40,5) ใน Time Frame 4 ชั่วโมง โดย (i) วงกลมสีฟ้าคือสัญญาณ Buy; (ii) วงกลมสีส้มคือสัญญาณ Sell

ภาพตัวอย่าง เป็นภาพ MACD ที่ได้จากการตั้งค่าเท่ากับ 20,40,5 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยที่การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 สัญญาณ คือ สัญญาณสีฟ้า และ สีส้ม โดยสัญญาณสีส้ม คือ สัญญาณ Sell และสัญญาณสีฟ้า คือสัญญาณ Buy  จะสังเกตุได้ว่า สัญญาณนั้น ค่อนข้างสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา

ข้อจำกัดของการเทรด MACD คือ ช่วงกราฟ Sideway จะทำให้ MACD นั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ลักษณะของ MACD ในช่วงที่เคลื่อนไหวใน sideway MACD จะมีค่าน้อย แท่ง Histogram จะไม่สูงขึ้นเป็นภูเขา

ซึ่ง จะให้ดีที่สุดสำหรับการเทรด MACD ในช่วงนี้คือ การหยุดเทรดไปเลยนั่นเอง เพราะว่า สัญญาณจะขึ้น ๆ ลง ๆ และทำเผชิญกับการขาดทุนซ้ำ ๆ

MACD3
ภาพแสดง ช่วงกราฟ Sideway (กรอบสีส้ม) ซึ่งทำให้ MACD นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่า Sideway นั้นคือข้อจำกัด (Limitation) ของอินดิเคเตอร์ MACD

3 อันดับยอดนิยม MACD จาก Indicatorspot

  1. MACD 2 Line Indicator
    • Indicator ตัวนี้สามารถออกแบบจุดเข้า Order มาจาก Fast line ตัดกับ Slow line ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับ Histograme volume ด้วย
    • Histogram volumes จะมีอยู่ 2 สี คือ สีแดง และ สีเขียว… ถ้าเกิดสัญาณสีแดงเท่ากับต้องเข้า Order sell แต่ถ้าสีเขียวให้เข้า Order buy
    • Download Click
  2. Schaff Trend Cycle Indicator
    • เจ้า Indicator ตัวนี้ลูกเล่นไม่ธรรมดาครับ เพราะเขาได้เอา MACD เข้ามาผสมกับ Stochastic เพื่อตัด Noise และ Lag ออกบางส่วน แถมยังใช้วัดวงรอบของการซื้อ-ขายในตลาด Forex ได้ด้วยครับ
    • วิธีใช้โคตรง่าย เพราะมันใช้เหมือน RSI เลยล่ะครับ
    • Download Click
  3. MACD 4C Indicator
    • เจ้าตัวนี้คล้าย MACD แบบคลาสสิกครับ แต่เขาออกแบบให้คนใช้ง่ายขึ้น เพราะเขาทำสีแดงอ่อนและแดงเข้มสำหรับ Order sell และสีเขียนอ่อน สีเขียวเข้มสำหรับ Order buy ครับ
    • Download Click

สรุป

MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดที่มีเทรนด์ โดยค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าคือ 20, 40, 5 โดยเมื่อตลาดเป็นตลาด Sideway ต้องหยุดเทรดไปเลย เพราะว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนในระยะสั้นนั้นจะทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตั้ง Stop loss ก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอใช้ แต่ไม่ดีมากเพราะว่า การเคลื่อนไหวของ MACD เป็นการเคลื่อนไหวที่ปรับเรียบมาแล้ว แต่ราคาของตลาด Forex นั้นไม่ได้ปรับเรียบก่อน

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ้างอิง

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/MACD
  2. https://www.tradingview.com/wiki/MACD_(Moving_Average_Convergence/Divergence)
  3. https://trader.fandom.com/wiki/MACD
  4. http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/MACD.ashx

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments