LEVEL START UP ด่านที่ 1 Indicators ไอเทมเทพ (Part 1)

ในบทเรียนที่แล้ว เราเรียนเรื่องประเภทของ การเทรด Forex และกราฟประเภทต่าง ๆ กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาดูในเรื่องของเครื่องมือ (Indicators) ตัวฮิตๆ ที่เทรดเดอร์นิยมใช้จริงกันบ้างครับ

Indicators ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Forex คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายของคู่สกุลเงิน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต Indicators ที่ใช้กันในงานวิเคราะห์ Forex มีอยู่หลายประเภท โดยจะแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

1. Trend Following Indicators: เป็น Indicators ที่ใช้ในการระบุแนวโน้มของราคา เช่น Moving Average, Parabolic SAR, ADX, RSI, Stochastics
2. Momentum Indicators: เป็น Indicators ที่ใช้ในการวัดระดับโมเมนตัมของราคา เช่น RSI, Stochastics, MACD, CCI
3. Volume Indicators: เป็น Indicators ที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขาย เช่น Chaikin Money Flow, On-Balance Volume, Volume Weighted Average Price
4. Cycle Indicators: เป็น Indicators ที่ใช้ในการระบุวัฏจักรของราคา เช่น Elliott Wave, Fibonacci, Cycle Analysis
5. Pattern Recognition Indicators: เป็น Indicators ที่ใช้ในการระบุรูปแบบกราฟ เช่น Candlestick Patterns, Chart Patterns

เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ Indicators ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับประสบการณ์, สไตล์การซื้อขาย หรือระยะเวลาการซื้อขาย เป็นต้น

7 Item เทพ Indicators ยอดนิยม

Indicators ที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของราคาใน การเทรด Forex มีมากมายหลายตัว ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะทางของตัวเอง “อินดิเคเตอร์ที่จัดว่าสุดยอด” ที่นิยมใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ Forex ได้แก่ Indicators ดังต่อไปนี้

Item 1. Fibonacci ตัวเลขระบุ Level

Fibonacci คือลำดับจำนวนที่เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละจำนวนถัดไปคือผลบวกของสองจำนวนก่อนหน้า เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 เป็นต้น

นักคณิตศาสตร์ชื่อ Leonardo Fibonacci ได้ค้นพบลำดับ Fibonacci เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน โดยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนกระต่ายที่สืบพันธุ์กัน พบว่าจำนวนกระต่ายจะเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญตามธรรมชาติ

Fibonacci สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาของสินทรัพย์มักจะกลับตัวที่ระดับ Fibonacci นี่เอง ซึ่งมีทั้งหมด 2 แบบ คือ

• Fibonacci retracement
• Fibonacci extension

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement ใช้ระดับ Fibonacci ในการหาจุดกลับตัวของราคา โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา โดยระดับ Fibonacci ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

• 38.2% เป็นระดับ Fibonacci ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมักเป็นจุดที่ราคากลับตัวมากที่สุด
• 50% เป็นระดับ Fibonacci ที่แสดงถึงความสมดุลของราคา โดยหากราคาทะลุผ่านระดับ 50% ไปได้ แสดงว่าแนวโน้มเดิมอาจเปลี่ยนแปลง
• 61.8% เป็นระดับ Fibonacci ที่มักเป็นจุดที่ราคากลับตัวอีกครั้ง
• 78.6% เป็นระดับ Fibonacci ที่มักเป็นจุดที่ราคากลับตัวครั้งสุดท้าย

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci retracement

กราฟราคาแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 100 และกลับมาลงที่ระดับ 75 จากนั้นราคากลับมาขึ้นอีกครั้งและทดสอบระดับ 100 อีกครั้ง แต่ไม่ผ่าน แสดงว่าระดับ 100 อาจเป็นแนวต้าน

หากเราใช้ Fibonacci retracement ในการหาจุดกลับตัว เราจะพบว่าระดับ 38.2% อยู่บริเวณระดับ 87.5 และระดับ 50% อยู่บริเวณระดับ 93.75 หากราคาทะลุผ่านระดับ 38.2% ไปได้ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แต่หากราคาทะลุผ่านระดับ 50% ไปได้ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจเปลี่ยนแปลง

Fibonacci extension

Fibonacci extension ใช้ระดับ Fibonacci เพื่อหาแนวต้านหรือแนวรับที่ไกลออกไป โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า โดยระดับ Fibonacci ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

• 127.2% เป็นระดับ Fibonacci ที่มักเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง
• 161.8% เป็นระดับ Fibonacci ที่มักเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่งมาก
• 261.8% เป็นระดับ Fibonacci ที่มักเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci extension

กราฟราคาแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 100 และกลับมาลงที่ระดับ 75 จากนั้นราคากลับมาขึ้นอีกครั้งและทดสอบระดับ 100 อีกครั้ง แต่ไม่ผ่าน

หากเราใช้ Fibonacci extension ในการหาแนวต้านที่ไกลออกไป เราจะพบว่าระดับ 127.2% อยู่บริเวณระดับ 128.25 และระดับ 161.8% อยู่บริเวณระดับ 156.25

หากราคาทะลุผ่านระดับ 127.2% ไปได้ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แต่หากราคาทะลุผ่านระดับ 161.8% ไปได้ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจแข็งแกร่งมาก

ทั้ง Fibonacci retracement และ Fibonacci extension เป็นเทคนิคที่ใช้ระดับ Fibonacci ในการหาแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเทคนิคก็มีข้อจำกัดเช่นกัน โดย Fibonacci retracement มักใช้เพื่อหาจุดกลับตัวของราคาในระยะสั้น ในขณะที่ Fibonacci extension มักใช้เพื่อหาแนวต้านหรือแนวรับที่ไกลออกไป

Item 2. Moving Average ลูกศรชี้เส้นทาง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุแนวโน้มของราคา โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

• Simple Moving Average (SMA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับราคาทั้งหมดเท่า ๆ กัน
• Weighted Moving Average (WMA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับราคาในระยะหลังมากกว่าราคาในระยะแรก โดยน้ำหนักของราคาจะลดลงตามลำดับเวลาที่ผ่านไป
• Exponential Moving Average (EMA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับราคาในระยะหลังมากกว่าราคาในระยะแรก โดยน้ำหนักของราคาจะเพิ่มขึ้นตามลำดับเวลาที่ผ่านไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มของราคาได้ โดยหากเส้น Moving Average ชี้ขึ้น แสดงว่าราคามีแนวโน้มขาขึ้น หากชี้ลง แสดงว่าราคามีแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคาได้ โดยหากราคาวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม แสดงว่าแนวโน้มเดิมอาจเปลี่ยนแปลงไปในไม่ช้านี้

ตัวอย่างการใช้งาน Moving Average

กราฟราคาแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (SMA 5) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA 20) เคลื่อนที่ขึ้น หากราคาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ขึ้นไป แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจแข็งแกร่งมาก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน โดยค่อนข้างช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้น จึงควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

Item 3. Bollinger Bands กรอบกำแพงราคา

เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ใน “การวัดความผันผวนของราคา” โดยมีการกำหนดกรอบกำแพงราคาเหมือนรางน้ำด้วยเส้นสามเส้น ได้แก่

• Upper Band เส้นบน: เป็นเส้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• Moving Average เส้นกลาง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเส้นกลางของ Bollinger Bands
• Lower Band เส้นล่าง: เป็นเส้นที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Bollinger Bands คำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงกำหนดเส้นบนและเส้นล่างโดยให้ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นกลาง) เป็นจำนวนเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ที่สองเท่า

รูปแบบของ Bollinger Bands

Bollinger Bands สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

รูปแบบการขยายตัว (Expansion):

เกิดขึ้นเมื่อ Bollinger Bands ขยายตัวออก ซึ่งแสดงว่า “ราคามีความผันผวนสูง” รูปแบบการขยายตัวมักเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของราคา

รูปแบบการหดตัว (Contraction):

เกิดขึ้นเมื่อ Bollinger Bands หดตัวลง ซึ่งแสดงว่า “ราคามีความผันผวนต่ำ” รูปแบบการหดตัวมักเกิดขึ้นก่อนการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม

รูปแบบการแกว่งตัว (Oscillation):

เกิดขึ้นเมื่อ Bollinger Bands แกว่งตัวไปมาระหว่างเส้นบนและเส้นล่าง รูปแบบการแกว่งตัวมักเกิดขึ้นใน “สภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน”

เทคนิคการใช้ Bollinger Bands

Bollinger Bands สามารถนำมาใช้ใน การเทรด forex ได้หลากหลายวิธี ดังนี้

Trend trading การซื้อขายตามแนวโน้ม:

สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุแนวโน้มของราคาและหาจุดเข้าและจุดออกของตำแหน่งซื้อขาย โดยหาก Bollinger Bands หดตัวลงและราคาทะลุผ่านเส้นบน แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจต่อเนื่อง หาก Bollinger Bands ขยายตัวออกและราคาทะลุผ่านเส้นล่าง แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจต่อเนื่อง

Countertrend trading การซื้อขายสวนแนวโน้ม:

สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคาและหาจุดเข้าของตำแหน่งซื้อขาย โดยหาก Bollinger Bands ขยายตัวออกและราคาทะลุผ่านเส้นล่าง แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลง หาก Bollinger Bands หดตัวลงและราคาทะลุผ่านเส้นบน แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจสิ้นสุดลง

Swing trading การซื้อขายตามแกว่งตัว:

สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุการแกว่งตัวของราคาและหาจุดเข้าและจุดออกของตำแหน่งซื้อขาย โดยหากราคาทะลุผ่านเส้นบนหรือเส้นล่าง แสดงว่าราคาอาจแกว่งตัวไปในทางนั้นต่อไป

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม Bollinger Bands ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน โดย Bollinger Bands “อาจล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา” ดังนั้น จึงควรใช้ Bollinger Bands ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

(โปรดติดตาม part 2)

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments