สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Forex correlations คือ อะไร ?
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในคู่เงินสกุลกับคู่เงินสกุลด้วยกันหรือสินค้าต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด แต่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ค่อยคำนึงถึง ที่บอกว่ามันสำคัญก็เพราะว่า บางคู่สกุลเงิน กับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวที่เป็นในทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆคือ ถ้ามันขึ้น ก็ขึ้นพร้อมกัน ถ้ามันลงก็ลงพร้อมกัน
ดังนั้นการเทรดสินค้า 2 สินค้าที่มีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันจะทำให้เหมือนเราไปเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดให้มากขึ้น ไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงแต่อย่างใด
แต่ก่อนมาดูว่าสินค้าใดมีความสัมพันธ์กันบ้าง ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ Correlations หรือ ความสัมพันธ์ กันครับ
ความสัมพันธ์ หรือ Correlations
ความสัมพันธ์ หรือ Correlationsในความหมายของการเทรดนั้นคือ เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวระหว่าง 2 โปรดักส์ทางการเงิน (คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ค่าความสัมพันธ์จะเป็นบวก (Positive correlation) และแต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม ค่าความสัมพันธ์จะเป็นลบ (Negative correlation)
Positive correlation:
เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินระหว่าง EUR/USE กับ EUR/CAD เป็นต้น
Negative correlation:
เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ USD/CHF คือเมื่อ EUR/USD ขึ้น ส่วน USD/CHF จะลง แต่ถ้า EUR/USD ลง โดย USD/CHF จะขึ้นเป็นต้น
ความสัมพันธ์ของโปรดักส์ต่างๆในตลาด Forex ที่สำคัญ
- Forex pair: เป็นที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้าคู่สกุลเงินเหมือนกัน ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก
USD กับ USD Index
ถ้าเราเทรดคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็ต้องติดตาม US Dollar Index เป็นหลัก เนื่อง USD Index จะช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงิน USD ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถมาประกอบการวิเคราะห์กับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD
กราฟด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative) โดย EUR/USD ในส่วนของ USD เป็นคู่เงินสกุลเงินรอง จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นลบ แต่ถ้า USD เป็นคู่สกุลเงินหลัก จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกลับ USD Index
Commodities
เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์สายโภคภัณฑ์โดยหลักคือ Canadian dollar และ Australian dollar หรือที่เรียกกันว่า Commodity currencies
แคนนาดาเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ดังนั้นค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมันจะมักไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)
ส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคำเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นราคาทองคำกับค่าเงิน AUD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)
Safe haven
สินค้าที่มักเรียกกันว่า Safe haven คือเวลาตลาดแย่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่าง ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม นักลงทุนจะหันมาลงทุนสินค้าพวกนี้ อย่างค่าเงิน Yen , Swiss franc และ ทองคำ นั่นเอง โดยพวกนี้จะมีทิศทางเดียวกัน
กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก ทิศทางเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
วิธีการหาค่าความสัมพันธ์
2 วิธีง่ายๆ ที่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ของสินค้าต่างๆ คือ
- https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation : Website นี้จะให้เราเลือกคู่สกุลเงิน แล้วมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ค่าความสัมพันธ์จะตกอยู่ในช่วง -100 (Negative) ถึง +100 (Positive)
- https://www.tradingview.com/ : Website นี้มี Indicator ที่ชื่อว่า Correlation Coefficient ในการดูค่าความสัมพันธ์ของแต่ละโปรดักส์
อย่างไรก็ตาม ในตลาด Forex ยังมีการใช้ความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเทรดอยู่ โดยการใช้ ความสัมพันธ์ของมันเพื่อกระจายความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การใช้ความสัมพันธ์ต่างทิศทางสุดโต่ง เช่น ใช้ ค่าความสัมพันธ์ 0.99 ของค่าเงิน 2 ค่าเงินแล้วคาดหวังว่า ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือลดความสัมพันธ์ลง ซึ่งวิธีการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในแบบจำลองของ Markowitz นักเศรษฐศาสตร์รางวัล Nobel ผู้คิดค้น Modern Portfolio Theory นั่นเอง
นอกจากนี้รูปแบบการใช้ความสัมพันธ์แบบไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีการใช้การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น เดิมค่าเงิน EURUSD นั้นเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันตลอด แต่จู่ ๆ ค่าเงิน GBPUSD เคลื่อนไหวช้ากว่า เราก็ใช้การเคลื่อนไหวช้านี้คาดเดาว่าจะต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับ EURUSD ในการเทรดได้เช่นกัน โดยทำการ BUY ค่าเงินใด ค่าเงินหนึ่ง และ Sell อีกค่าเงินหนึ่งเป็นต้น
การใช้ Forex Correlation นั้นมีข้อดีและข้อเสีย การรู้จริง และการทำความเข้าใจกับระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบเทรด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง การจัดการระบบไปพร้อมกันในตัวด้วย
ทีมงาน: forexthai.in.th
