Forexthai.in.th ย่อให้

  • Drawdown มี 3 ประเภท คือ Maximum Drawdown (MDD), Relative Drawdown (RDD),และ Absolute drawdown (Absolute DD)
  • Drawdown ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนในกรณีขาดทุนจากการเทรด Forex
  • Drawdown ช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเทรด หรือวางแผนการเทรดใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้พอร์ตแตก
  • การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ Drawdown มีความหมายว่าการเทรดอาจมีปัญหาและเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องพิจารณาปรับแผนการเทรด 
  • เราจะกำหนด Drawdown ไว้ที่ไม่เกิน 20 – 30% เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด และเพื่อสร้างโอกาสในการกู้คืนพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ

Drawdown

ความหมายของ Drawdown

Drawdown (DD) หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance ซึ่งจะมีค่าที่ตรงกันข้ามกับการทำกำไร (Profit) นั่นเอง โดยปกติแล้ว ถ้า % ของ Drawdown ไม่เกินกว่า 30% ยังถือว่า อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือพอร์ตของคุณมีโอกาสในการกลับมาเติบโตได้ แต่ถ้าสูงกว่านี้เมื่อไหร่ มีความเสี่ยงทันทีครับ

Drawdown คืออะไร forex
Drawdown ก็เหมือนรถไฟเหาะ ยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงยิ่งเสียว

ตัวอย่างที่ 1 : ถ้าคุณมีเงินทุนในพอร์ตอยู่ $10,000 และคุณขาดทุนไป $3,000 นั่นหมายความว่าคุณขาดทุนไป 30% ของพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างที่ 2 : คุณลงไป $10,000 ทำการเทรดไป 5 ครั้ง ครั้งแรกขาดทุน -$300 ครั้งที่สองขาดทุน -$300 ครั้งที่สามได้กำไร +$600 ครั้งที่สี่ขาดทุน -$200 ครั้งที่ห้าขาดทุน -$300 ดังนั้น

Drawdown(DD.) = (-$300)+(-$300)+$600+(-$300)+(-$300) = (-$600) หรือก็คือ 6% ของทุน $10,000

 

 

Drawdown คืออะไร forex
ซ้าย: Drawdown เป็นการคิดการขาดทุน ณ เวลาการเทรดหนึ่งๆ เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและประเมินว่าควรจะตัดขาดทุนหรือยัง, ขวา: Maximal Drawdown เป็นการคิดเอาปริมาณที่มีการขาดทุนสูงสุดสุดจากจุดที่เคยได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด

ประเภทของ Drawdown

ปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภท Drawdown (DD) ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ Maximum drawdown, Relative drawdown, และ Absolute drawdown ครับ โดยรายละเอียดจะมีประมาณนี้

1.Maximum Drawdown (MDD) :

MDD คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด มักคิดในห่วงเวลาที่ทำการเทรดทั้งหมด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดความเสี่ยงสูงสุดของ “ระบบเทรด” หรือแม้แต่ “EA” โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 30 %

  • ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่า Max DD ที่สูง ๆ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ
  • เว้นแต่ระบบเทรดสาย over trade ที่อาจตั้งไว้ถึง 60% เลยทีเดียวเนื่องจากมีความคุ้มค่า เพราะระบบเทรดแบบนี้ผลตอบแทนสูง ซึ่งสามารถบริหารพอร์ตได้โดยเมื่อได้ผลกำไร 100% แล้ว เราจะถอนต้นทุนออก แล้วใช้กำไรในการเทรดเท่านั้น ต่อให้ต่อมาเทรดเสีย ก็เสียเฉพาะในส่วนของกำไร

สูตรคำนวณ MDD

MDD = (Equity peak – Equity low) / Equity peak

* เมื่อ Equity peak คือ ค่าสูงสุดของค่า equity, และ Equity low คือ ค่าต่ำสุดของค่า equity โดยค่า MDD จะแสดงออกเป็น %

บางที่ระบบมี Net Profit (กำไรสุทธิ) ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum Drawdown เยอะ เรียกว่าบางครั้งได้กำไรเยอะก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโตเกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหว ก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดเวลา

Drawdown คืออะไร forex
Maximal Drawdown และ Relative Drawdown

2. Relative Drawdown (RDD) :

RDD (ขาดทุนสัมพัทธ์) คือ การขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance  ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุด ๆ หนึ่งของการเทรด ในการทดสอบระบบเทรด ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น เช่น = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาด ณ เวลานั้น

  • Relative Drawdown ส่วนมากจะสูงกว่า Maximum Drawdown
  • การทดสอบระบบเทรดหรือ EA จะใช้ Relative Drawdown เป็นตัวอย่างอิงมากกว่า DD ประเภทอื่น เนื่องจากเป็นตัวทดสอบการทนได้อย่างต่อเนื่องของระบบเทรด

สูตรคำนวณ RDD

RDD = (Maximum Drawdown / P) x 100 

* เมื่อ P คือ ค่าเงินต้นทุน โดยค่า RDD จะแสดงออกเป็น %

ยกตัวอย่างเช่น

ถ้ามีทุนอยู่ $1000 ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200 เหรียญ เป็นต้น ค่า RDD ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริงๆ ถ้าติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า ระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุนจากการติดลบมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามมาก กว่าจะได้ทุนคืน

Drawdown คืออะไร forex
Absolute drawdown

3. Absolute drawdown (ผลขาดทุนสัมบูรณ์):

Absolute DD คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น (deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมีมันทนทานเพียงพอต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้

  • Absolute drawdown นี้ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่เราจะมักดูที่ Maximum Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า
  • เป็นค่าที่ไม่รวมเห็นการกระชากของกราฟ หรือการเปลี่ยนแปลงของไส้เทียนเข้าไปด้วย จึงทำให้ตัวเลขขาดทุนค่อนข้างน้อยกว่าความเป็นจริง

สูตรคำนวณ Absolute DD

Absolute DD = Initial Deposit – Minimum Equity

% DD กับความยากในการไต่ระดับเพื่อทำกำไรกลับคืน

การปล่อยให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง จนทำให้ Drawdown สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่เป็นผลดีเลย เพราะการที่จะทำกำไรกลับมาให้เท่าส่วนที่หายไป (recover) นั้นจะยากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบ ลองดูค่าจากตารางด้านล่างนี้นะครับ

% Drawdown % ที่จะต้องได้กำไรคืน(เพื่อที่จะกลับมาเท่าทุน) %recover
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%
100% ล้างพอร์ต

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown

1.การเทรดโดยการขาดแผนการลงทุน forex ที่ถูกต้อง

เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการขาดการใช้ในส่วนที่เรียกว่า “ระบบเทรด (Trading system)” นั่นเอง โดยปกติแล้วหากเป็นนักเทรดมืออาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบเทรดที่ช่วยให้การเทรดของคุณสามารถทำกำไรได้ ถ้าไม่มีแล้วถือว่าเป็นการเทรดแบบ “ไร้หลักการหรือไร้ทิศทาง” ซึ่งจะไม่ต่างอะไรกับ “การพนัน” สิ่งที่ตามมาคือการสะสมของค่า Drawdown นั่นเอง

2.การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี

การขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) ย่อมส่งผลคือ โอกาสในการขาดทุนสะสมและทำให้เกิดค่าที่เรียกว่าค่า Drawdown นั่นเอง ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เกิดค่าตัวนี้สูงๆ การเรียนรู้ที่จะวางแผนการเทรด forex ทุกครั้งก่อนทำการเทรดจริง น่าจะเป็นทางออกในการลดค่า % ของ Drawdown

3.การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน 

เรื่องสุดท้ายคือ การขาดหลักการที่เรียกกันง่ายๆว่า จิตวิทยาการลงทุน (Psychology of Investing) หรือหากกล่าวกันตามตรงแล้ว คือการเล่นกับความโลภที่อยู่ภายในใจของเรานั่นเอง หากคุณไม่ต้องการให้ตนเองนั้นขาดทุนและเกิดค่า Drawdown เป็นจำนวนมาก จงเทรด forex อย่างมีสติ และรู้จักเรื่องของการวางแผนในการเทรด พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย

Drawdown คืออะไร forex
คำกล่าวของ Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet “…คุณไม่สามารถทำกำไรได้อย่างเสม่ำเสมอในทุกๆวัน…” (มันมีจังหวะที่ต้องรอคอย)

ประการหนึ่ง คุณควรตระหนักและทำใจยอมรับได้ว่า “ถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหรือจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโง่ไร้สติเท่านั้นที่พยายามจะทำมัน เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้และไม่เคยเกิดขึ้นจริง” คำกล่าวของ Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet

ผมชอบเรื่องของ Forex อย่างหนึ่งคือ มันเหมือนการปฏิบัติธรรมจริงๆ ผมพบว่าหากใจเรานิ่ง สุขุม มีสติ ก็จะสามารถเทรด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆคนที่เทรดประสบความสำเร็จก็บอกเช่นนั้นครับ ^_^

สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการอ่านค่า Drawdown

1.ช่วยบอกให้รู้ว่า เราเข้าโซนอันตรายหรือยัง

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ค่า Drawdown ยิ่งมี % เข้าใกล้ 100 มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่การล้างพอร์ตกำลังเดินทางมาถึงแล้วในไม่ช้า ดังนั้นอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด คุมค่าตัว Drawdown ให้ต่ำเข้าไว้

2.ตัวเลขที่ปลอดภัยของค่านี้คืออย่าเกิน 25

ผมยอมรับว่าค่อนข้างขี้ตื่นกลัวมากไปหน่อยดังนั้นค่า Drawdown ที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผมคือ ประมาณ 25-30% จงรักษาค่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วผมการันตีว่า port forex ของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนครับ

Drawdown คืออะไร forex
แย่แล้วๆ ติด DD เกิน 25% แล้ววว…

วิธีการกำหนดและรับมือกับ Drawdown ในแผนการเทรด

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด Drawdown มักเกิดจากการเทรดโดยไม่มีความรู้, ขาดแบบแผนการเทรด, หรือขาด Money Management ที่ดี การป้องกันการเกิด Drawdown ที่สูง ควรเริ่มต้นจากการพัฒนาความรู้ และแผนการเทรด, รวมทั้งการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีรับมือกับ Drawdown ดังต่อไปนี้

1. ใช้ Leverage ให้เหมาะสม

  • การใช้ Leverage เป็นวิธีที่สำคัญในการลดความเสี่ยงของการขาดทุน, หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป แนะนำให้มือใหม่ใช้ 1:100

2. จำกัดขอบเขตของ Drawdown

  • ตั้งค่าลิมิตของ Drawdown รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุน เราจะกำหนดไว้ที่ ไม่เกิน 20-30% ของเงินลงทุนทั้งหมด  และควรหยุดเทรดทันที เมื่อแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

3. ซื้อขายด้วยขนาด Lot ที่เล็ก

  • การซื้อขายด้วยขนาดล็อตที่เล็ก ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้เทรดเดอร์รับมือได้กับสถานการณ์อันเลวร้ายได้ง่ายขึ้น โดยควรออกล็อตเริ่มต้นที่ 0.01 Lot 

4. กำหนดเป้าหมาย TP/SL (Take profit / Stop loss) ให้ชัดเจน

  • ควรกำหนดเป้าหมาย Risk Reward Ratio หรือ “อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้ชัดเจน และไม่ควรน้อยกว่า Stop Loss  เช่น กำหนดไว้ที่ 1:3 คือ  ผลตอบแทนต้องมากกว่าความเสี่ยงเสมอ
  • ยกตัวอย่าง เปิดออเดอร์ Buy คู่เงิน EURUSD ที่ 1.5010 ตั้ง SL ไว้ที่ 1.5000 และตั้ง TP ไว้ที่ราคา 1.5040 ราคาวิ่งไปที่ 1.5040 ออเดอร์จะปิดทันที เพราะได้กำไรตามที่ตั้งไว้แล้ว หากราคา วิ่งลงมาที่ 1.5000 ออเดอร์จะโดน SL ทันที หรือจุดหยุดขาดทุนนั่นเอง

5. ควรหยุดเทรดทันทีเมื่อได้กำไรตามเป้า

  • ควรหยุดเทรด เมื่อเราได้กำไรตามแผนที่วางไว้ การเทรดบ่อยๆ จะทำให้อารมณ์ไม่นิ่ง เวลาเทรดได้กำไรแล้ว อยากจะได้มากขึ้นไปอีก ความโลภอาจครอบงำคุณได้ อาจทำให้เราเปิดขนาดล็อตที่สูงขึ้น เพื่อหวังกำไรที่มากขึ้น โดยลืมแผนการเทรดที่วางไว้ตั้งแต่ต้น ถ้าหากกราฟวิ่งสวนทางกับ ออเดอร์ที่เราเปิด เราจะขาดทุนทันที ทำให้ % Drawdown เพิ่มสูงขึ้นได้
Myfxbook ที่แสดง DD
รูปจาก Myfxbook แสดง Relative Drawdown และ % Drawndown ของการขาดทุนในแต่ละวัน

บทสรุปเกี่ยวกับ Drawdown

คุณควรตรวจสอบและพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองอยู่เสมอ และค่า Drawdown ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเช็คระบบการทุนของคุณเอง ซึ่งนั่นหมายความว่าให้สมัคร ใช้บริการ Myfxbook ไว้ครับ เพราะที่นั่นมีการคำนวน DD แบบอัตโนมัติให้คุณได้ใช้วิเคราะห์ระบบเทรดของตัวคุณเองได้แบบง่ายๆ  

ถ้าเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายๆครั้ง Drawdown ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะเตือนเราได้ว่า วิธีการลงทุนหรือระบบการซื้อขายของเรานั้นเริ่มมีปัญหา เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ

Drawdown จะมีกล่าวกันอย่างมากในเรื่องของ Money management ค่า Drawdown ใน % มากๆ หรือต่อเนื่องนานๆ จะทำให้นักลงทุนเกิดความกดดันอย่างมาก ทำให้เสียความมั่นใจ วิตก กลัว และถ้าไม่มีแผนการเทรดที่ดีหรือไม่ทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ก็อาจจะต้อง Cut Loss บ่อยเกินไปจากความกลัว จนพอร์ตของคุณมีปัญหา แต่ถ้าคุณมีแผนการเทรดที่ดีและทำตามระบบอย่างเคร่งครัด คุณจะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ สุดท้ายคุณก็จะเอาชนะเกมเทรดของคุณได้ครับ

Drawdown คืออะไร forex

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments