Donchian Channel คืออะไร? สาย Trend Following

Forexthai.in.th ย่อให้

• Donchian Channel คือ Indicator วิเคราะห์แนวโน้ม ใช้ติดตามราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น ประกอบขึ้นเป็นกรอบราคา คือ เส้นบน (ราคาสูงสุด), เส้นล่าง (ราคาต่ำสุด) และเส้นกลาง (ราคาค่าเฉลี่ย)
• ลักษณะคล้ายกับ Bollinger Bands แต่มีการคำนวณต่างกัน
• หลัก ๆ จะใช้หาจังหวะ Breakout และยืนยันเทรนด์ เพื่อเข้าเทรด เช่น ทะลุเส้นบน = ซื้อ, ทะลุเส้นล่าง = ขาย และสามารถใช้เทรดแบบ Range Trading ในตลาด Sideway ได้ด้วย
• สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอื่น ๆ ได้เช่น RSI, Moving Average และ Position Sizing

Donchian Channel คือ Indicator ที่อยู่นอกโปรแกรม MT4 ซึ่งอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่ แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับ เซียนเทรดใช้กันมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม Turtle Traders ที่ใช้เครื่องมือนี้ในการซื้อขายมาหลายปี ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักมันกันครับ

---

Donchian Channel คืออะไร?

Donchian Channel เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มที่ติดตามราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะใช้ช่วง 20 วัน แต่เราสามารถปรับได้ตามสไตล์การเทรดเลยครับ

Indicator ตัวนี้ ถูกคิดค้นโดย Richard Donchian ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 (ใช่ครับ มันเก่าแก่ขนาดนั้นเลย) แต่ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพจนถึงปัจจุบัน

องค์ประกอบของ Donchian Channel ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น:

1. เส้นบน (Upper Band): แสดงราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
2. เส้นล่าง (Lower Band): แสดงราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
3. เส้นกลาง (Middle Band): ค่าเฉลี่ยของเส้นบนและเส้นล่าง

ลักษณะของ Donchian Channel คล้ายกับ Bollinger Bands แต่วิธีคำนวณต่างกันนะครับ Donchian ใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุด นิยมใช้หา Breakout และเทรนด์ ในขณะที่ Bollinger ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นิยมใช้หาจุดกลับตัวและภาวะ Overbought/Oversold

วิธีใช้งาน Donchian Channel

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ Donchian Channel เพื่อหาจังหวะการ Breakout ในการยืนยันแนวโน้มเพื่อเข้าเทรดครับ เช่น

• ถ้าราคาทะลุเส้นด้านบนของ Channel ขึ้นไป = สัญญาณซื้อ เพราะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• ถ้าราคาทะลุเส้นล่างของ Channel ลงมา = สัญญาณขาย เพราะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง

1. หาจังหวะที่โมเมนตัมสูง

เนื่องจากการเทรดแบบ Breakout มีโอกาสเยอะที่จะเป็นสัญญาณหลอก เราสามารถใช้ RSI (Relative Strength Index) ร่วมกับ Donchian Channel มาช่วยกรองสัญญาณ Breakout ที่มีโมเมนตัมสูงได้ วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสเจอสัญญาณหลอกได้เยอะ

สำหรับการนำมาใช้ร่วมกัน คือถ้า Breakout เกิดขึ้นพร้อมกับ RSI > 70 แสดงว่ามีโมเมนตัมสูง เป็นสัญญาณ Breakout ที่แข็งแรง อาจจะพิจารณาเปิด Buy ได้ แต่ถ้า RSI ไม่สอดคล้อง (เช่น Breakout ขึ้นแต่ RSI < 70) อาจเป็นสัญญาณหลอก ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

2. กรองแนวโน้มราคาด้วย Moving Average

การกรองแนวโน้มราคาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมในช่วงนั้น ลองใช้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันมาเป็นตัวกำหนด Long/Short scenarios ดู โดยถ้าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 100 วัน ก็จะใช้เฉพาะกลยุทธ์ฝั่ง Long และถ้าราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 100 วัน ก็จะใช้เฉพาะกลยุทธ์ฝั่ง Short เพื่อเล่นตามแนวโน้ม

วิธีนี้จะช่วยให้คุณเทรดตามแนวโน้มหลักได้ดีขึ้น และลดโอกาสการเทรดสวนเทรนด์ด้วยครับ

• แนวโน้มขาขึ้น: เน้นหาจังหวะ Buy เมื่อราคา Pullback มาที่เส้นกลางหรือเส้นล่างของ Donchian Channel
• แนวโน้มขาลง: เน้นหาจังหวะ Sell เมื่อราคา Pullback ขึ้นมาที่เส้นกลางหรือเส้นบนของ Donchian Channel

3. ใช้หลัก Position sizing

การจัดการขนาดพอร์ตที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้มากครับ ในส่วนนี้ ผมจะใช้เทคนิค “Scaling in” ก็คือ เป็นการเปิดออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อราคาเป็นไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ และทำการขยับจุด Stop Loss ขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อรักษากำไรไว้

ข้อดีของวิธีนี้คือ จะช่วยลดความเสี่ยงตอนเจอ False Breakout และทำให้เราได้กำไรอย่างเต็มที่เมื่อเจอ Trend ที่แรงจริงๆ

4. Donchian Channel Range Trading

ในช่วงที่ตลาด Sideway เราสามารถใช้ Donchian Channel เพื่อเทรดทำกำไรในกรอบได้

• เมื่อราคาแตะเส้นบนของกรอบ Channel = พิจารณาขาย เพราะมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลง
• เมื่อราคาแตะเส้นล่างของกรอบ Channel = พิจารณาซื้อ เพราะมีโอกาสที่ราคาจะดีดขึ้น

ตั้ง Take Profit ไว้ที่เส้นกลางของ Donchian Channel หรือจะใช้ร่วมกับ Oscillator อื่นๆ เช่น Stochastic เพื่อยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมก็ยังได้ครับ

สรุป

Donchian Channel คือ Indicator ที่จัดอยู่ในประเภทตัววัดแนวโน้ม หรือ trend following ซึ่งตัว donchain channel ประกอบไปด้วย 3 เส้นคล้าย ๆ กับ BB indicator ที่ช่วยบอกเราได้ว่าตรงไหนเป็นขาขึ้น ตรงไหนเป็นขาลง แต่เราอาจจะไม่สามารถหนีพ้นการให้สัญญาณหลอก หรือ False signal ได้ ซึ่งอันนี้เทรดเดอร์ต้องพิจารณาดี ๆ ก่อนเข้า order ครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments