Bollinger Band เป็น Indicator สำหรับกาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตลาด Forex ที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเครื่องมือหนึ่ง เนื่องจากความสามารถที่ใช้วิเคราะห์ได้ทั้งตลาดเทรนด์และตลาด Sideway การใช้งาน Bollinger Band นั้น สามารถทำได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุก Time Frame หรือแม้กระทั้งใช้ร่วมกับ Time Frame อื่นๆ ได้ด้วย ข้อบกพร่องของ Bollinger Band นั้น แทบจะไม่มี ปัญหาของการใช้งาน Bollinger Band นั้นส่วนใหญ่มาจากความไม่เข้าใจกลไกการทำงานของมัน

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง ประวัติความเป็นมาของ Bollinger Band แบบคร่าว ๆ  หลักวิธีการคำนวณ Bollinger Band และการใช้งาน Bollinger Band ในรายละเอียดกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของ Bollinger Band

Bollinger Band เป็นกราฟวัดความผันผวนของราคา สาเหตุก็เพราะว่า องค์ประกอบของการคำนวณของ Bollinger Band นั้นมาจากค่า Standard Deviation โดย Bollinger Band นั้นถูกตังชื่อตามผู้สร้าง คือ John Bollinger ซึ่งคิดค้น Bollinger Band ขึ้นในช่วงปี 1980  Bollinger Band ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา โดยลักษณะของ Bollinger Band นั้นจะประกอบด้วย เส้น 3 เส้น ได้แก่ เส้น Upper Band เส้น Middle Band และ เส้น Lower Band ซึ่งหลักการนั้นคล้ายคลึงกับ Indicator ประเภท Envelope indicator และ Donchian Channel

Bollinger BAND
Bollinger Band กับ ค่าเงิน EURUSD สำหรับกราฟ 4H

ในภาพเป็นตัวอย่าง การใช้ Bollinger Band กับ ค่าเงิน EURUSD สำหรับกราฟ 4H  ซึ่งเป็น Time Frame ระยะกลาง อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า จะสามารถใช้ได้แค่ 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่า การเทรดของเทรดเดอร์นั้นใช้ ระยะของ Time Frame ไหนเป็นหลัก

การคำนวณ Bollinger Band

การคำนวณ Bollinger Band นั้นสามารถทำได้ง่ายและสามารถทำใน Excel ก็ได้ โดยมมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

* Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

* Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

จากสูตรเราสามารถตีความได้ว่า Bollinger Band นั้น คือการวัดความผันผวนผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่า ซึ่งเมื่อความผันผวนลดลงจะทำให้มันมีกรอบแคบ โดยต่อไปเราจะพูดถึงการใช้งาน Bollinger Band ดังต่อไปนี้

การใช้งาน Bollinger Band

การใช้งาน Indicator Bollinger Band ในตลาด Forex นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ใช้งานแบบเทรนด์ และใช้งานแบบ Swing โดยเราจะมาดูการใช้งานแบบเทรนด์กันก่อนเลย

  1. การใช้งานตลาดมี Trend

ในตลาดที่มีเทรนด์ Bollinger band จะมีลักษณะดีดตัวออก ซึ่งการเคลื่อนไหวของ Bollinger Band จะอ้ากว้างขึ้น สาเหตุก็เพราะราคาที่ใช้คำนวณมีช่วงกว้างขึ้น จึงทำให้ค่า Standard Deviation นั้นสูง

Bollinger BAND
ลักษณะที่ Band มันกว้างขึ้น

จากภาพจะเห็นว่า Band มันกว้างขึ้น เราสามารถใช้ความได้เปรียบตรงนี้ ในการขี่เทรนด์ โดยสามารถเข้าเทรดได้ตั้งแต่ช่วงที่มันอ้ากว้าง ซึ่งการเริ่มอ้า ก็เป็นลักษณะของการเทรดโดยใช้หลักการ Break Out ขณะที่มันเริ่มหดแคบลง ราคาเริ่มปรับตัวลดลงจนถึงเส้น MA นั่นคือ ทิศทางของมันเริ่มเปลี่ยนและไม่ไปต่อแล้ว เราจึงใช้เส้น MA เป็นจุดออก นั่นคือจุดแข็งของ Bollinger Band อย่างไรก็ตาม การใช้ Bollinger Band นั้นมีข้อสังเกตุที่น่าสนใจคือ เมื่อ Bollinger Band แคบนั่นแหละ

  1. การใช้งานตลาดแกว่งตัว

ต้องบอกก่อนว่า นิยามตลาดแกว่งตัวในภาษาอังกฤษ คือ Range Market คำว่า Range Market คือการแกว่างตัวขึ้นลงสลับไปมาของราคา แต่!! ไม่จำเป็นต้องเป็น ตลาด Sideway เสมอไป มันอาจจะมีการแกว่งตัวแบบมีทิศทางก็เป็นได้ โดยแสดงดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้

Bollinger BAND
กรอบสีส้มและสีฟ้าเป็น ตลาดแกว่งตัวทั้งคู่

ในภาพข้างต้น จะเห็นว่า มีกรอบสีฟ้า กับ กรอบสีส้ม ซึ่งกรอบสีส้มและสีฟ้าเป็น ตลาดแกว่งตัวทั้งคู่ เพียงแต่ว่า กรอบสีส้ม คือตลาด Sideway นั่นเอง ขณะที่กรอบสีฟ้า เป็นการแกว่างตัวขาลง

เทรดเดอร์หลายท่านอาจะแย้งว่า ตลาดแกว่งตัวขาลงก็คือเทรนด์ขาลงนั่นแหละ ซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะว่า เทรนด์นั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการพักฐานในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากกรอบ 4 เหลี่ยมสีฟ้า

สรุป

การใช้ Bollinger Band นั้นช่วยบอกการเกิดเทรนด์กับเราได้ นอกจากนี้การใช้ Bollinger Band ยังสามารถใช้ในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญและถือว่ายากที่สุดของทุกเครื่องมือ คือ จุดที่เครื่องมือเปลี่ยนเทรนด์ เช่น การเปลี่ยนจากเทรนด์เป็น Sideway และการเปลี่ยนจาก Sideway เป็นเทรนด์นั้น เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ และไม่มีการส่งสัญญาณแน่ชัด ยกเว้นการบีบแคบของ Bollinger Band ซึ่งจะส่งสัญญาณบอกว่า จะมีเทรนด์เกิดขึ้นเร็ว ๆ นั้น แต่เราก็ไม่สามารถทราบทิศทางที่แน่ชัดได้ ดังนั้นส่วนนี้ควรจะมีการแก้ไขการใช้งานด้วย Stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการขาดทุนจากความไม่แน่นอน

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

https://www.tradingview.com/wiki/Bollinger_Bands_(BB)

https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:bollinger_bands

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments