Forexthai.in.th ย่อให้

  • ATR (Average True Range) คือ เครื่องมือวัดความผันผวนของตลาด ที่ช่วยให้เทรดเดอร์วาง SL/TP ได้แม่นยำขึ้น และเข้าใจจังหวะตลาดได้ดีขึ้น
  • พัฒนาโดย J. Welles Wilder ต่างจาก Moving Average หรือ MACD ตรงที่ไม่ได้บอกทิศทางราคา แต่บอกระดับความผันผวนของตลาด
  • เน้นวัดระดับการแกว่งตัว ทำให้เราประเมินความเสี่ยงได้ หลักการคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของ True Range 14 วัน โดยดูจากส่วนต่างราคาที่มากที่สุดในแต่ละวัน
  • นิยมใช้ร่วมกับ Indicator อื่นเพื่อยืนยันแนวโน้ม ช่วยในการบริหาร Position 

ATR Indicator

เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมบางครั้งเราตั้ง Stop Loss แล้วโดนตัดบ่อย ทั้งๆ ที่เทรนด์ยังเป็นไปในทิศทางที่เราคาดการณ์? หรือบางครั้งเราตั้ง Take Profit ไว้ใกล้เกินไป ทำให้พลาดโอกาสทำกำไรที่มากกว่า?

คำตอบอาจอยู่ที่การไม่ได้คำนึงถึง “ความผันผวน” ของตลาดในช่วงนั้นๆ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยให้การเทรดแม่นยำขึ้นอย่าง ATR Indicator ครับ


ATR คืออะไร?

Indicator ATR (Average True Range) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง ซึ่งใช้วัดระดับความผันผวนของราคา ต่างจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ อย่าง Moving Average, MACD, RSI หรือ Stochastic ที่ใช้บอกแนวโน้มหรือจุดซื้อขายสุดโต่ง (Overbought/Oversold)

ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ ATR อยู่ที่การช่วยให้เทรดเดอร์:

  • วางแผนการบริหารความเสี่ยงได้แม่นยำขึ้น
  • ตั้งจุด Stop Loss ที่เหมาะสมกับสภาพตลาด
  • กำหนด Take Profit ที่สมเหตุสมผล
  • เข้าใจจังหวะการเข้า-ออกที่เหมาะสม
  • ประเมินความผันผวนของตลาดว่ามีมากมากน้อยแค่ไหน

ทำความเข้าใจความผันผวนให้ถูกต้อง

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความผันผวน” กันก่อนดีกว่า เนื่องจากหลายคนมักสับสนระหว่างความผันผวนกับแนวโน้มของราคา โดยความผันผวนไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางราคา (ไม่ได้บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง) แต่เป็นเพียงการวัดว่าราคาแกว่งตัวมากน้อยแค่ไหน

ที่มาของค่า ATR

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับที่มาหรือวิธีการได้มาของตัวเลข Average True Range หรือ ATR กันก่อน โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง:

  1. |ราคาสูงสุดวันนี้ – ราคาปิดเมื่อวาน|
  2. |ราคาปิดเมื่อวาน – ราคาต่ำสุดวันนี้|
  3. |ราคาสูงสุดวันนี้ – ราคาต่ำสุดวันนี้|

ของแต่ละวันมาหาค่าเฉลี่ย โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ย 14 วัน หรือ ATR(14) เนื่องจากในบทความฉบับนี้เน้นที่นำไปประยุกต์ใช้ หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคำนวณค่า ATR โดยละเอียด สามารถหาอ่านได้จาก Website การลงทุนทั่วไปครับ

* การใส่ Absolute Value (|| หรือค่าสัมบูรณ์) จะทำให้ค่าที่ได้เป็นบวกเสมอ ซึ่งสำคัญมากในการวัดขนาดการเคลื่อนไหวของราคา

สูตรคำนวณ ATR

Current ATR  =  [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

  • นำ ATR ของ 14 วันก่อนหน้า คูณด้วย 13
  • บวกด้วยค่า True Range ของวันนี้
  • หารด้วย 14 เพื่อหาค่าเฉลี่ย

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

ความแตกต่างระหว่างความผันผวนและโมเมนตัม

สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่มักสับสนคือความแตกต่างระหว่างความผันผวนกับโมเมนตัม มาดูความแตกต่างกันครับ

  • ความผันผวน : วัดการแกว่งตัวของราคาว่ามีขนาดเท่าไร่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในช่วงที่ความผันผวนมาก แท่งเทียนจะมีลักษณะไส้เทียนยาว ๆ และตัวเทียนจะมีสัดส่วนที่เล็กเมื่อเทียบกับไส้เทียน
  • โมเมนตัม : บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยในช่วงที่โมเมนตัมของราคามีมาก แท่งเทียนมักจะมีตัวเทียนขนาดใหญ่ และไส้เทียนสั้นๆ

“ซึ่งในช่วงที่เป็นแนวโน้มอย่างชัดเจนนั้น จะพบว่าราคามีความผันผวนน้อย แต่มีโมเมนตัมสูง”

ความผันผวน กับ โมเมนตัม
ความแตกต่างของความผันผวน กับ โมเมนตัม

จุดเด่นที่น่าสนใจของ ATR ในตลาด Forex

ความสัมพันธ์กับทิศทางตลาด:

  • ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น ค่า ATR มักจะให้ค่าความผันผวนน้อยกว่า เพราะนักลงทุนมีความมั่นใจและทยอยซื้อ
  • ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง ค่า ATR มักจะให้ค่าความผันผวนสูง เนื่องจากมีการตื่นตระหนกและขายทิ้งอย่างรวดเร็ว

ที่เป็นแบบนี้ ก็สอดคล้องกับทางทฤษฎีจิตวิทยาที่ได้อ้างอิงว่า อารมณ์กลัว (ลบ) นั้นความมีรุนแรงกว่า อารมณ์โลภ (บวก) จึงทำให้เวลาตลาดขาลง ความผันผวนจึงมีมากกว่า นั่นเองครับ

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

หลังจากที่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ATR กันไปแล้ว เรามีดูวิธีใช้ประโยชน์จากมันกันดีกว่า โดยหลักๆ ATR จะไม่ได้เป็นตัวให้สัญญาณการซื้อ/ขาย แต่ส่วนมากจะนำมาใช้เป็น จุดขายทำกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน เนื่องจากสามารถปรับให้ยืดหยุ่นตามสภาพตลาด ณ ตอนนั้น

เช่น ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมาก การแกว่งตัวของราคาจะค่อนข้างกว้างกว่าปกติ จึงต้องปรับจุดตัดขาดทุนให้เหมาะสมกับตลาดในช่วงนั้น เป็นต้น

Volatility stop indicator
ในกราฟใช้ Volatility stop indicator ซึ่งมีค่าเหมือนกับ ATR เพียงแต่นำมา Plot บนกราฟ

การใช้งาน ATR ยังมีอีกหลากหลาย อย่างเช่น ซึ่งเทรดเดอร์ Forex สามารถลองนำไปปรับการใช้งานกันดู สามารถมีมิติที่หลากหลายในการเทรด อีกทั้งยังสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งๆไปขึ้นครับ

3 อันดับยอดนิยมของระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) Forex ที่ใช้ ATR

1. FX Track Pro EA

  • FX Track Pro EA เป็น EA ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้ Indicator ATR เพื่อกำหนดจุดเข้าและออก order
  • เป็นหนึ่งใน EA ที่ใช้ ATR ที่ดีที่สุดในตลาด Forex มีผลตอบแทนสม่ำเสมอและ Drawdown ต่ำ
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการระบบเทรดอัตโนมัติที่มั่นคง

ดาวน์โหลด FX Track Pro EA

2. Range EA V3

  • เป็น EA forex ที่ใช้ ATR ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาด forex ที่หลากหลาย
  • ผสมผสานการใช้ Indicator ATR และ Bollinger Bands เพื่อระบุช่วงและเข้าสู่การซื้อขายตามช่วงนั้น ๆ
  • เหมาะกับตลาดที่มีการแกว่งตัวสูง
  • มีระบบจัดการความเสี่ยงอัตโนมัติที่แม่นยำ

ดาวน์โหลด Range EA V3

3. IV Average True Range Trading strategy

  • แม้ว่าจะไม่ใช่ EA แต่กลยุทธ์การซื้อขาย IV Average True Range เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน ATR ที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ
  • หลักการทำงานของกลยุทธ์นี้ คือ การรอให้ Indicator ATR ทะลุเหนือ 20-EMA จากนั้นตรวจสอบกราฟราคาเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการเบรกเอ้าท์ของ ATR ตามมาด้วยการเบรกเอ้าท์ของราคา
  • ได้รับการรีวิวว่ามีประสิทธิภาพในการระบุตลาดที่เป็นเทรนด์ ใช้ได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic เลยจ้า

สรุป

ATR Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของตลาด ทำให้เราสามารถตั้ง Stop Loss และ Take Profit ได้สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสภาพตลาดในช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดนิ่ง ๆ หรือมีความผันผวนสูง และเมื่อนำไปใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่นๆ ก็จะช่วยยืนยันแนวโน้มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี EA ยอดนิยมที่ใช้ ATR เป็นหลักให้เลือกใช้กันอีกด้วยครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments